《某银行业监督管理委员会关于修改《金融机构衍生产品交易业务管理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某银行业监督管理委员会关于修改《金融机构衍生产品交易业务管理（39页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国银行业监督管理委员会令2011年第1号中国银行业监督管理委员会关于修改的决定已经中国银行业监督管理委员会第101次主席会议通过，现予公布，自公布之日起施行。主席：刘明明康二一一年年一月五五日中国银行业业监督管管理委员员会关于于修改金金融机构构衍生产产品交易易业务管管理暂行行办法的的决定中国银行业业监督管管理委员员会决定定对金金融机构构衍生产产品交易易业务管管理暂行行办法作作如下修修改：一、第二条条修改为为：“本办法法所称银银行业金金融机构构是指依依法设立立的商业业银行、城城市信用用合作社社、农村村信用合合作社等等吸收公公众存款款的金融融机构以以及政策策性银行行。依法法设立的的金融资资产管理
2、理公司、信信托公司司、企业业集团财财务公司司、金融融租赁公公司，以以及经中中国银行行业监督督管理委委员会（以以下简称称中国银银监会）批批准设立立的其他他银行业业金融机机构从事事衍生产产品业务务，适用用本办法法。”二、第四条条修改为为：“本办法法所称银银行业金金融机构构衍生产产品交易易业务按按照交易易目的分分为两类类：（一）套期期保值类类衍生产产品交易易。即银银行业金金融机构构主动发发起，为为规避自自有资产产、负债债的信用用风险、市市场风险险或流动动性风险险而进行行的衍生生产品交交易。此此类交易易需符合合套期会会计规定定，并划划入银行行账户管管理。（二）非套套期保值值类衍生生产品交交易。即即除套
3、期期保值类类以外的的衍生产产品交易易。包括括由客户户发起，银银行业金金融机构构为满足足客户需需求提供供的代客客交易和和银行业业金融机机构为对对冲前述述交易相相关风险险而进行行的交易易；银行行业金融融机构为为承担做做市义务务持续提提供市场场买、卖卖双边价价格，并并按其报报价与其其他市场场参与者者进行的的做市交交易；以以及银行行业金融融机构主主动发起起，运用用自有资资金，根根据对市市场走势势的判断断，以获获利为目目的进行行的自营营交易。此此类交易易划入交交易账户户管理。”三、第四条条与第五五条之间间增加一一条：“本办法法所称客客户是指指除金融融机构以以外的个个人客户户和机构构客户。银银行业金金融机
4、构构向客户户销售的的理财产产品若具具有衍生生产品性性质，其其产品设设计、交交易、管管理适用用本办法法，客户户准入以以及销售售环节适适用中国国银监会会关于理理财业务务的相关关规定。对对个人衍衍生产品品交易的的风险评评估和销销售环节节适用个个人理财财业务的的相关规规定。”四、第五条条修改为为：“银行业业金融机机构开办办衍生产产品交易易业务，应应当经中中国银监监会批准准，接受受中国银银监会的的监督与与检查。获得衍生产产品交易易业务资资格的银银行业金金融机构构，应当当从事与与其自身身风险管管理能力力相适应应的业务务活动。”五、第六条条修改为为：“银行业业金融机机构从事事与外汇汇、商品品、能源源和股权权
5、有关的的衍生产产品交易易以及场场内衍生生产品交交易，应应当具有有中国银银监会批批准的衍衍生产品品交易业业务资格格，并遵遵守国家家外汇管管理及其其他相关关规定。”六、第六六条与第第七条之之间增加加一条：“银行业业金融机机构开办办衍生产产品交易易业务的的资格分分为以下下两类：（一）基础础类资格格：只能能从事套套期保值值类衍生生产品交交易；（二）普通通类资格格：除基基础类资资格可以以从事的的衍生产产品交易易之外，还还可以从从事非套套期保值值类衍生生产品交交易。根据银行业业金融机机构的风风险管理理能力，监监管部门门可以对对其具体体的业务务模式、产产品种类类等实施施差别化化资格管管理。”七、第七条条修改
6、为为：“银行业业金融机机构申请请基础类类资格，应应当具备备以下条条件：（一）有健健全的衍衍生产品品交易风风险管理理制度和和内部控控制制度度；（二）具有有接受相相关衍生生产品交交易技能能专门培培训半年年以上、从从事衍生生产品或或相关交交易2年年以上的的交易人人员至少少2名，相相关风险险管理人人员至少少1名，风风险模型型研究人人员或风风险分析析人员至至少1名名，熟悉悉套期会会计操作作程序和和制度规规范的人人员至少少1名，以以上人员员均需专专岗专人人，相互互不得兼兼任，且且无不良良记录；（三）有适适当的交交易场所所和设备备；（四）具有有处理法法律事务务和负责责内控合合规检查查的专业业部门及及相关专专
7、业人员员；（五）满足足中国银银监会审审慎监管管指标要要求；（六）中国国银监会会规定的的其他条条件。”八、第七条条与第八八条之间间增加一一条：“银行业业金融机机构申请请普通类类资格，除除具备上上述基础础类资格格条件以以外还需需具备以以下条件件：（一）完善善的衍生生产品交交易前、中中、后台台自动联联接的业业务处理理系统和和实时的的风险管管理系统统；（二）衍生生产品交交易业务务主管人人员应当当具备55年以上上直接参参与衍生生产品交交易活动动或风险险管理的的资历，且且无不良良记录；（三）严格格的业务务分离制制度，确确保套期期保值类类业务与与非套期期保值类类业务的的市场信信息、风风险管理理、损益益核算有
8、有效隔离离；（四）完善善的市场场风险、操操作风险险、信用用风险等等风险管管理框架架；（五）中国国银监会会规定的的其他条条件。”九、第八条条修改为为：“外资银银行开办办衍生产产品交易易业务，应应当向当当地银监监局提交交由授权权签字人人签署的的申请材材料，经经审查同同意后，报报中国银银监会审审批。外外商独资资银行、中中外合资资银行应应当由总总行统一一向当地地银监局局提交申申请材料料；外国国银行拟拟在中国国境内两两家以上上分行开开办衍生生产品交交易业务务的，应应当由其其在华管管理行统统一向当当地监管管机构提提交申请请材料，经经审查同同意后，报报中国银银监会审审批。外国银行分分行申请请开办衍衍生产品品
9、交易业业务，应应当获得得其总行行（地区区总部）的的正式授授权，且且其母国国应当具具备对衍衍生产品品交易业业务进行行监管的的法律框框架，其其母国监监管当局局应当具具备相应应的监管管能力。申请开办衍衍生产品品交易业业务的外外国银行行分行，如如果不具具备第九九条或第第十条所所列条件件，其总总行（地地区总部部）应当当具备上上述条件件。同时时该分行行还应当当具备以以下条件件：（一）其总总行（地地区总部部）对该该分行从从事衍生生产品交交易等方方面的正正式授权权对交易易品种和和限额作作出明确确规定；（二）除总总行另有有明确规规定外，该该分行的的全部衍衍生产品品交易通通过对其其授权的的总行（地地区总部部）系统
10、统进行实实时平盘盘，并由由其总行行（地区区总部）统统一进行行平盘、敞敞口管理理和风险险控制。其他由属地地监管的的银行业业金融机机构应当当先向当当地监管管机构提提交申请请材料，经经审查同同意后，报报中国银银监会审审批；其其他由中中国银监监会直接接监管的的银行业业金融机机构直接接向中国国银监会会提交申申请材料料，报中中国银监监会审批批。”十、第九条条修改为为：“银行业业金融机机构申请请开办衍衍生产品品交易业业务，应应当向中中国银监监会或其其派出机机构报送送以下文文件和资资料（一一式三份份）：（一）开办办衍生产产品交易易业务的的申请报报告、可可行性报报告及业业务计划划书或展展业计划划；（二）衍生生产
11、品交交易业务务内部管管理规章章制度；（三）衍生生产品交交易会计计制度；（四）主管管人员和和主要交交易人员员名单、履履历；（五）衍生生产品交交易风险险管理制制度，包包括但不不限于：风险敞敞口量化化规则或或风险限限额授权权管理制制度；（六）交易易场所、设设备和系系统的安安全性和和稳定性性测试报报告；（七）中国国银监会会要求的的其他文文件和资资料。 外国银行行分行申申请开办办衍生产产品交易易业务，若若不具备备第九条条或第十十条所列列条件，除除报送其其总行（地地区总部部）的上上述文件件和资料料外，还还应当向向所在地地银监局局报送以以下文件件：（一）其总总行（地地区总部部）对该该分行从从事衍生生产品交交
12、易品种种和限额额等方面面的正式式书面授授权文件件；（二）除其其总行另另有明确确规定外外，其总总行（地地区总部部）出具具的确保保该分行行全部衍衍生产品品交易通通过总行行（地区区总部）交交易系统统进行实实时平盘盘，并由由其总行行（地区区总部）负负责平盘盘、敞口口管理和和风险控控制的承承诺函。”十一、第十十一条修修改为：“银行业业金融机机构按本本办法规规定提交交的交易易场所、设设备和系系统的安安全性测测试报告告，原则则上应当当由第三三方独立立做出。”十二、第十十二条增增加一项项作为第第二项：“新业务务、产品品审批制制度及流流程。”十三、第十十三条修修改为：“中国银银监会自自收到银银行业金金融机构构按
13、照本本办法提提交的完完整申请请资料之之日起三三个月内内予以批批复。”十四、第十十五条修修改为：“银行业业金融机机构应当当根据本本机构的的经营目目标、资资本实力力、管理理能力和和衍生产产品的风风险特征征，确定定是否适适合从事事衍生产产品交易易及适合合从事的的衍生产产品交易易品种和和规模。银行业金融融机构从从事衍生生产品交交易业务务，在开开展新的的业务品品种、开开拓新市市场等创创新前，应应当书面面咨询监监管部门门意见。银行业金融融机构应应当逐步步提高自自主创新新能力、交交易管理理能力和和风险管管理水平平，谨慎慎涉足自自身不具具备定价价能力的的衍生产产品交易易。银行行业金融融机构不不得自主主持有或或
14、向客户户销售可可能出现现无限损损失的裸裸卖空衍衍生产品品，以及及以衍生生产品为为基础资资产或挂挂钩指标标的再衍衍生产品品。”十五、第十十六条修修改为：“银行业业金融机机构应当当按照第第四条所所列衍生生产品交交易业务务的分类类，建立立与所从从事的衍衍生产品品交易业业务性质质、规模模和复杂杂程度相相适应的的、完善善的、可可靠的市市场风险险、信用用风险、操操作风险险以及法法律合规规风险管管理体系系、内部部控制制制度和业业务处理理系统，并并配备履履行上述述风险管管理、内内部控制制和业务务处理职职责所需需要的具具备相关关业务知知识和技技能的工工作人员员。”十六、第十十七条修修改为：“银行业业金融机机构董
15、事事会或其其授权专专业委员员会应当当定期对对现行的的衍生产产品业务务情况、风风险管理理政策和和程序进进行评价价，确保保其与机机构的资资本实力力、管理理水平相相一致。新新产品推推出频繁繁或系统统发生重重大变化化时，应应当相应应增加评评估频度度。”十七、第十十八条与与第十九九条之间间增加一一条：“银行业业金融机机构高级级管理人人员应当当了解所所从事的的衍生产产品交易易风险；审核评评估和批批准衍生生产品交交易业务务经营及及其风险险管理的的原则、程程序、组组织、权权限的综综合管理理框架；并能通通过独立立的风险险管理部部门和完完善的检检查报告告系统，随随时获取取有关衍衍生产品品交易风风险状况况的信息息，
16、进行行相应的的监督与与指导。在在此基础础上，银银行业金金融机构构应当每每年对其其自身衍衍生产品品业务情情况进行行评估，并并将上一一年度评评估报告告一式两两份于每每年一月月底之前前报送监监管机构构。”十八、第十十九条、第第二十一一条与第第二十九九条合并并修改为为：“银行业业金融机机构要根根据本机机构的整整体实力力、自有有资本、盈盈利能力力、业务务经营方方针、衍衍生产品品交易目目的及对对市场走走向的预预测选择择与本机机构业务务相适应应的测算算衍生产产品交易易风险敞敞口的指指标和方方法。银行业金融融机构应应当建立立并严格格执行授授权和止止损制度度，制定定并定期期审查和和更新各各类衍生生产品交交易的风风险敞口口限额、止止损限额额、应急急计划和和压力测测试的制制度和指指
