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1、委托单的明细数据先简要地说几个概念 :1、免费软件传统的行情软件都是以每 6 秒一次的快照形式由交易所 发出的数据，也就是在软件里面分时成交！2、L2 行情软件里所谓的分笔数据实际上就是分笔 /分时数据，它是以 每 3 秒一次的快照形式由交易所发出的！ 因为缩短了快照的时间， 所 以有些软件也叫高速行情系统。3、L2行情软件里的核心内容是逐笔数据和逐单数据：1）逐笔数据-这是L2的专有数据，它代表了交易过程中的单次成交， 是交易过程中真实成交状况， 由交易所发出。 逐笔数据虽然能相对客 观的发应每笔的成交状况， 但在实际操作中无论是主力还是散户在下 单成交的过程中委托单有可能被分成若干单元，
2、一定意义上不能反应 股票成交的方向。2）逐单数据也就是委托单的明细数据，这个是交易所不提供的。 它是L2软件提供商根据分时数据逐笔数据里的成交时间和买卖列队 计算出来的委托单交易明细，这组数据应该是有重大的分析意义的。以大智慧L2为例子，里面的龙虎看盘、包括大家都在导入的DDE（大 单动向）都是通过逐单数据来实现的。1、逐笔成交：交易过程中的单次成交，是交易过程的真实成交情况。这是 Level-2 的专有数据， 用一个实例来解释这个概念： 假设目前的卖一是 10元、 100 手，这时有人以 10 元委托买入 100 手，那么这 100 手是如何成 交的呢？这要取决于卖盘由几个委托单构成， 如果
3、卖一是一个委托单， 那就是一笔成交， 即100手；而如果卖一是由 40手和 60手两笔委托 构成，那么这 100 股就会分成两次成交，即 40 手一次， 60 手一次， 逐笔成交就是 2 笔。一般显示的数据格式为在几分几秒以多少价格分几笔成交了多少手。 在这里我们要注意的是成交手数有时候是带小数点的， 这是因为股票 买进的股数最少是 100 股，委托的股数也应是 100 的整数倍，卖出却 没有限制， 因此成交的手数会有小数点。 另外一点就是如果在成交价 格和手数前面没有显示，则一半是默认的 1 笔。2、分笔 / 分时成交： 3秒一次的行情采集期间累计的成交量和最后的成交价，可能是几笔 成交的集
4、合。 这是大家长期以来唯一能看到的成交数据， 而传统行情 更慢是 6 秒一次的间隔，也就是说我们看到的是 6 秒钟之间成交的集 合，完全不是交易过程的真实情况。般显示的数据格式为在几分几秒以多少价格成交了多少手。 这里需 要注意的是成交手数永远是整数， 不会出现小数点数字。 其中现手累 计数就是总手数。 总手数也叫做成交量。 有些软件在现量后面标注蓝 色S和红色B,前者代表卖，后者代表买。（软件自己根据时间估计 主动买还是主动卖）目前市面上出现了 LEVEL-2行情数据，比较具有代表性的是大智慧，在 那里把分笔成交是叫分时成交，实际上就是我们在普通分析软件上 F1看到的“分笔成交明细”，但是他
5、和LEVEL-冇情数据提供的逐笔 成交明细是不一样的。分笔数据由于是合成混合数据，它是以最后 1 笔的买卖方向来表示该时间内（ 3 秒或者 6 秒）的买卖方向，所以误 差很大。3、逐单 /委托单：我们每次向系统发出委托时，都有个委托合同编号， 这个就是单。例 如你一次买 2000股股票，则是 20 手，那么这一单就是 20 手。但目 前每种软件的推测统计都不一致， 会导致不同软件显示数据出现差异。例如LEVEL2&示的逐单就比show2003显示的更准确，更真实，毕竟是由 6秒快照变成了 3 秒快照，而且也提供了每单的委托手数。委托单的明细， 这是交易所行情系统中没有发布的数据， 还以刚才的
6、例子说明，交易所只发出了 40手和 60手两笔成交（逐笔） ，并没有 指出是一笔 100手的买单吃掉了 40 手、60手两笔卖单。大智慧新一 代能够根据成交的时间和队列等数据计算出全部已成交的委托单明 细，这在交易分析中具有重大意义。 （股票盘子越大，推测逐单数据 误差越大 ,因为委托队列只显示前 50个委托单 ;相对来说小盘股的 DDE 指标更为可靠）4、分时 :一般指一分钟成交集合 ;5、问题：盘中数据的统计分析长期以来是对分时数据的统计分析， 比如最简单 的内盘和外盘，大单买入 / 卖出等，这种统计有两个明显的缺陷：第一、仅统计了主动成交方单方面的成交数据， 而机构交易完全可能 在被动成
7、交方第二、分时数据不是真实的成交数据， 大单不一定是大单，可能是很 多散户在几秒中之内同时交易的结果，虽然使用 level-2 的逐笔成交 来统计可以避免这一情况的发生， 但立即就又产生了新的问题， 即一 笔真实的大单委托往往被分割成数笔成交， 又捕捉不到真实的大单了。其他：1、一个孤独的数字是缺乏意义的，但是一些连续的数字则是充满想 像的。一般来说，成交笔数越少，金额越大，表示成交比较强势，反 之是弱势。 尤其是成交手数比较大而集中的时候， 表示有大资金活跃 迹象，该股出现价格异动的概率就大， 应该引起投资者的注意。 而如 果半天也没人买或者都是一些小单子在交易， 则至少短期不大可能成 为好股。2、交易数据三要素 成交量、成交价格和成交笔数。不陌生的是前面两个，笔数就是交易批次。在成交量一定的前提下，笔数少说明交 易力度强，反之就弱。笔数的变动与数量方向一致，交易为常态，反 之就是非常态。
