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1、商业银行信贷风险管理研究摘要 商业银行信贷风险是各种经济风险的集中体现。在现代市场经济中，经济运行高度货币化、信用化和金融化。作为金融中介的银行，以货币和信用为媒介，和经济社会中各个经济主体发生着广泛的信贷联系，所以商业银行信贷风险成为整个经济风险的中枢。目前我国商业银行的信贷风险管理水平偏低，管理手段较为落后，不良贷款率偏高，严重影响了我国商业银行的竞争能力。对此，提高我国商业银行信贷风险管理水平和管理手段显得十分必要。本论文通过对信贷风险概念，因素，现状，成因，信贷风险度量方法，我国信贷风险管理中存在的问题等方面进行探究，从而提出一系列信贷风险管理的方法对策。 关键词：商业银行;信贷风险;
2、风险管理Research on credit risk management of commercial bankABSTRACTCommercial bank credit risk is the concentrated expression of the various economic risks. In the modern market economy, the operation of economic is monetary, credit and financial. As financial intermediaries, Banks use currency and cr
3、edit for the media, have an extensive credit association with each economic subject in the economic society. So the credit risks of commercial banks become the central administration of economic risk. At present, the management level of our commercial bank credit risk is low, the management means is
4、 relatively backward, the rate of non-performing loans is very high, and these all seriously influenced the competitive ability of our commercial bank. In this regard, it is necessary to improve the level of Chinas commercial banks credit risk management and create more management tools .In this pap
5、er, we can see the concept、the causes、the current status of credit risk, the credit risk measurement methods and the management problems ,and finally, we put forward a series of countermeasures for the credit risk management . Key words：Commercial bank ；Credit risk ；Risk management 目录一、商业银行信贷风险简介1（一
6、）商业银行信贷风险概念和风险因素11.商业银行信贷风险概念12.信贷风险的风险因素1（二）我国商业银行信贷风险现状11.不良贷款占比偏高，潜在信贷风险大12.商业银行资金运营渠道单一，商业银行面临的风险集中13.我国商业银行信贷资产日趋集中，信贷风险增大14.产能过剩严重,潜在引发信贷新风险1（三）商业银行信贷风险成因21.内部因素22.外部环境因素2二、信贷风险的度量及管理方法研究3（一）古典信贷风险度量方法：专家制度31.专家制度的主要内容32.专家制度存在的优点与缺陷3（二）古典信贷风险度量方法：Z评分模型和ZETA评分模型31.Z评分模型的主要内容32.第二代Z评分模型ZETA信贷风险
7、模型33.Z模型和ZETA模型的优点和缺陷4（三）现代信贷风险度量和管理方法：信用度量制模型41.Credit Metrics 市场风险度量制模型42.KMV公司的KMV模型43.Credit Risk+精算风险模型44.Credit Portfolio View经济计量模型5三、我国商业银行信贷风险管理中存在的问题5（一）我国商业银行的信贷组织结构不合理5（二）政府因素仍然影响着商业银行信贷业务5（三）信贷结构不合理,导致信贷风险较高5（四）信贷管理体系及监控体系不完善5（五）信贷投放的行业较集中6（六）信贷文化严重缺失6四、加强信贷风险管理的相关对策6（一）健全信贷风险管理机制，完善信贷岗
8、位责任制和责任追究制度6（二）完善我国商业银行的信贷组织结构6（三）优化信贷结构,降低信贷的集中程度7（四）建立健全信贷预警体系,加强贷款的后期监控7（五）建立信贷资产风险转化与补偿机制7（六）培育一种新型的信贷文化7参考文献：8一、商业银行信贷风险简介（一）商业银行信贷风险概念和风险因素 1.商业银行信贷风险概念信贷风险是指由于各种因素发生变化对商业银行信贷资产带来负面的影响,导致银行的信贷资产收益发生损失并最终引起信贷资产价值甚至银行整体价值下降的可能性。简单说,就是贷款的本金和利息能否在约定期限内按时收回并不确定。商业银行信贷活动既受到宏观经济形势、行业与产业变化和调整等等外部因素的影响
9、,也受到信贷活动内部操作环节的影响,根据导致信贷资产损失的风险事件不同,信贷风险一般分为金融市场风险、信用风险、操作风险、合规性风险、价格风险五种类型。 2.信贷风险的风险因素信贷活动主要涉及到银行(债权人)、客户(借款人或债务人)和货币资金三个方面。银行与客户之间是通过借贷关系来维系的，这种关系又是以货币资金作为中间媒介。由于这种借贷关系是发生在一定经济环境下，并受到这个环境各方面因素的制约和影响。因此，可以认为信贷风险的形成主要来自外部因素-客户方面的风险因素，和内部因素-银行方面的风险因素的影响。其中外部因素包括借款人品格，借款人的生产经营能力，资本实力，经济环境；外部因素包括银行内部经
10、营管理不当，管理人员及信贷员素质较低和经济形势的变化和金融市场资金供求关系的变化给银行信贷活动带来的风险。（二）我国商业银行信贷风险现状 1.不良贷款占比偏高，潜在信贷风险大不良贷款比例偏高一直是困扰国有银行的难题，但是国有银行经过多年的努力，采取严格措施控制资产质量，还是取得了一定成效，实现了不良贷款余额和占比的“双降”。尽管如此，我国商业银行不良贷款无论是余额还是占比都高于世界公认水平之上，四大国有银行与国际上同类银行相比仍存在着较大差距，严重影响了其盈利能力。 2.商业银行资金运营渠道单一，商业银行面临的风险集中在信贷风险中多年来我国金融业实行的是分业经营，商业银行资产投向比较单一，主要
11、集中于贷款。同时，有价证券及投资占资金运用的比重不大，银行的资产运营渠道过于单一化。在商业银行的总收入中贷款利息收入占商业银行总收入的占比大多都在90%以上，这部分收入容易受到宏观经济政策和信贷风险的影响。信贷资产一旦出现风险，使银行经营的风险以信贷风险的形式集中表现出来，严重影响银行生存和发展。 3.我国商业银行信贷资产日趋集中，信贷风险增大我国短期贷款主要是工业贷款及商业贷款，二者合计几乎占全部短期贷款的一半，而投向私营及个体和三资企业的贷款比重过低，二者加起来还不足十个百分点，投向乡镇企业的贷款也不多。信贷过度投向国有工业企业和商业企业，这表明我国商业银行信贷资源配置不甚合理，信贷资产日
12、趋集中于国有大中型企业和一些行业，信贷风险增大。 4.产能过剩严重,潜在引发信贷新风险国家发改委在2005年12月份通告当前国内11个行业存在产能过剩。对商业银行而言，产能过剩不但可能诱发信贷风险、新增不良贷款。由于那些产能过剩的行业多数是集团企业，在前几年有较强的盈利能力，众多商业银行竞相将信贷资金投向这些企业，使其银行信贷资源在这些企业行业中高度集中。在这种情况下，我国银行业，特别是四大国有银行，其承担的信贷风险增大，有可能形成新的不良贷款。（三）商业银行信贷风险成因 1.内部因素(1)商业银行内部信贷风险管理水平不高在实践中银行对风险管理的认识上还存在着相当大的差距，重视操作风险控制，轻
13、视对汇率风险、利率风险、市场风险等的研究；不能及时预警风险，在风险发现方面还存在着时滞现象；缺乏有效的风险分析工具。(2)商业银行内部人员组织结构不合理我国大部分商业银行仍然采用“金字塔”型的纵向组织结构，采用层级结构组织信息传导方式，信贷信息的传递层次多，传递速度慢，偏差大，信贷信息反馈差，银行可能会因此而做出错误的判断，从而增加了商业银行的信贷风险。(3)商业银行信贷人员整体素质不高，流动性过大一方面，商业银行信贷人员业务素质不高，学历普遍较低，缺乏服务意识和创新意识，风险意识不强，使基层信贷工作难以向前突破；另一方面，有相当数量的资深信贷人员为了追逐高薪从中资银行跳槽到外资银行，这不仅会
14、造成国内商业银行缺失许多高素质的信贷人员，而且还会对银行客户产生影响，使得银行流失很多高端客户，从而导致银行客户信息的连续性和完整性的中断，增加银行对客户关系的维护成本。 2.外部环境因素(1)社会信用监督机制不健全，企业逃废债现象严重由于我国目前缺乏一套完善的社会信用监督机制，逃债者得不到法律和社会的制裁，廉价的逃债成本成为企业逃债的直接原因。造假、欺诈、逃债、赖债等现象层出不穷，使得我国金融市场的诚信资源遭到了非道德主义的侵袭，社会信用出现了严重的滑坡和流失，信用已成为最稀缺的资源。(2)金融体系不健全，金融市场发展缓慢，制约了银行的信贷风险防控我国金融市场不发达，金融工具缺乏，使得市场融
15、资机制发展缓慢，企业融资渠道狭窄，在直接融资有限的情况下，只好转向银行贷款，扩张了银行的信贷风险。我国现阶段实行比较严格的金融管制，束缚了银行业务分散化的能力，金融创新动力不足。(3)法律制度约束不力虽然目前我国已经陆续出台了一些相关法律法规，但仍有一系列与信贷密切相关的法律法规尚未出台，而且已经出台的法律内容过于简单，缺乏可操作性，致使银行在债务保全工作上障碍重重。(4)政府的指令性贷款和政策的制约随着商业银行法的出台，政府干预银行信贷工作有所好转，但这种现象仍比较普遍。如为了支持国有企业的技术进步，必须对企业等技术开发、进步提供贷款支持，且贷款利率很低；为支持贫困地区的经济发展，中央政府要求中国农业银行对贫困地区提供扶贫贷款等等。这些政策性贷款由于受政府命令的影响，一般在项目评估和审批上把关不严，借款人对贷款的管理和使用上都缺乏足够的严肃性，导致国有商业银行行为扭曲，使银行资金的安全性和流动性得不到应有的保障。二、信贷风险的度量及管理方法研究（一）古典信贷风险度量方法：专家制度专家制度是一种最古老的信贷风险分析方法，其最大特征是：银行信贷的决策权由该机构那些经过长期训练，具有丰富经验的信贷官所掌握，由他们做出是否贷款的决定。因此在信贷决策过程中，信贷的专业知识，
