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1、第一章练习题：一、选择题：1. 下面属于截面数据的是：（ D）A. 1991 2003年各年某地区 20个乡镇的平均工业产值。B. 1991 2003年各年某地区 20个乡镇的各镇工业产值。C. 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数。D. 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值。2. 一个模型用于预测前必须经过的检验有：（ABCD）A. 经济准则检验。B. 统计检验。C计量经济学准则检验。D. 模型预测检验。E. 实践检验。3. 对计量经济模型的统计准则检验包括：（BDE）A. 估计标准误差评价。B. 拟合优度检验。C. 预测误差程度评价。D. 总体线性关系显著性检验。E. 单个回归系数的显著性检
2、验。4. 对计量经济模型的计量经济学准则检验包括：（BCE）A. 误差程度检验。B. 异方差检验。C. 序列相关性检验。D. 超一致性检验E. 多重共线性检验。5. 计量经济分析工作的四个步骤是：（BCDE ）A. 理论研究。B. 设定模型。C. 估计参数。D. 检验模型.E. 应用模型。二、简答题：1. 下面设计的计量经济模型是否合理，为什么？（不合理，GDP在这里是定义方程）3GDP = ah GDP，其中，gdpi是第一产业、第二产业和第三产业增加值。为=i随机误差项。第二章练习题一、选择题：1. 变量之间的关系可以分为两大类，它们是：（A ）A. 函数关系和相关关系B.线性相关关系和非
3、线性相关关系C. 正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系2. 相关关系是指：（D ）变量间的因果关系变量间的不确定的依存关系A. 变量间的非独立关系B.C.变量间的函数关系D.（A ）都不是随机变量D.随机的或非随机都可以3. 进行相关分析时，假定相关的两个变量A. 都是随机变量B.C. 一个是随机变量，一个不是随机变量4. 参数的估计量?具有有效性是指A. var ? i=0 B.var ?为最小C. 3 -=0 D.?-为最小5. 对于Yi二?）- ?1Xi ei，以:?表示估计标准误差，Y表示回归值。则（B ）A. ?0 时， （Yi -）=0B. ? =0 时， （Yj
4、* f =0C. ；? =0 时，v （Yi -Y?）为最小2D. ? =0 时，v （Yi -Y?）为最小6. 对于Yj = ?） ?i X i ej，以?表示估计标准误差，r - 0表示相关系数，则有（D ）a.；?=0 时，r =1b.? =0时，r - -1c.:? = 0 时，r = 0d.? =0 时，r = 1或 r = 17. 产量（x,台） 与单位产品成本（y,元/台）之间的回归方程为 =356 - 1.5乂：，这说明（D ）A. 产量每增加一台，单位产品成本增加356元B. 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C. 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356D. 产量每
5、增加一台，单位产品成本平均减少1.5元8. 以Yi表示实际观测值，Yj回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（D ）A. (Yj _Yj ) = 0B. (Yj -Y?)2-0C. 、(Yj Y )最小D. (Yj Y )2最小9.用普通最小二乘法估计经典线性模型Yj =- Xj，则样本回归直线 Yj = ?0 ?1Xj通过点（D ）A. X,YB.X,Y?#C.X,Y?D.x,Y10.以Yi表示实际观测值,Yi回归估计值,则用OLS得到的样本回归直线A. (Yi -Yi) = 0B.C.z (Yi *)2 =0D.2v (Yi -Y) =00.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关
6、系数为11. 已知某一直线回归方程的判定系数为A.0.64B.0.8C. 0.4D.0.3212. 相关系数的取值范围是（A. r _ -1B.C. 0 乞 r 空 1D.13.判定系数R2的取值范围是A. R2 乞-1B.R2 _1C. 0 R2 1D.-1、选择题:1.决定系数R2是指A.剩余平方和占总离差平方和的比重C.回归平方和占总离差平方和的比重。2. 在由n=30的一组样本估计的，包含多重决定系数为（D ）A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.83273. 下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B ）B.总离差平方和占回归平方和的比重。D.回归平方和占剩余平方和
7、的比重。3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重决定系数为0.8500，则调整后的A.Ci（消费）= 5000.8lj（收入）B.Q；（商品需求）=100.8I i（收入）09Pi（价格）C.QS（商品供给）=20 0.75Pj（价格）D. Yi（产出量）0.65L0.6（劳动）（资本）第4章计量 经济学的扩展模型之异方差性、序列相关性、多重共线性、随机解释变量问题 一、选择题1.下列哪种方法不是检验异方差的方法（D ）A.戈德菲尔德-匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟(gleiser )D.方差膨胀因子检验2当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A ）A.加权最小二乘法B.工具变量法C.
8、广义差分法D.使用非样本先验信息3.如果戈德菲尔德-匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（A ）A.异方差问题E.序列相关问题C.多重共线性D.设定误差问题4.F列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（Vi为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关性的随机变量）A.MtpgViB.C.D.5当DW =4时，说明A.不存在序列相关C.存在完全的正的一阶自相关6.根据20个观测值估计的结果,(D)B.D.元线性回归模型的DW不能判断是否存在一阶序列相关。存在完全的负的一阶自相关-2.3。在样本容量n = 20，解释变量k = 1，显著性水平-0.05时，查得dL =1,dU =1.41，则可以判断
9、（A ）A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关D.无法确定7. 当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ C ）A.加权最小二乘估计法E.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法8 .模型中引入一个无关的解释变量（ C ）A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响E. 导致普通最小二乘估计量有偏C. 导致普通最小二乘估计量精度下降D. 导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降9 .如果方差膨胀因子 VIF -10，则认为什么问题是严重的（C ）A.异方差问题E.序列相关问题C.多重共线性D.解释变量与随机误差项的相关性第5章专题模型虚拟变量等问题一、选择题1.
10、 某商品需求函数为 二 0 Xi ，其中Yi为需求量，Xi为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（B ）A.2B.4 C.5 D.62. 根据样本资料建立某消费函数如下：（?100.555.35Dt+0.45Xt，其中Ct为消费，Xt为收入，虚拟变曰1,城镇家庭量D=宀，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为（A ）卫,农村家庭A.Ct = 155.85 0.45XB.Ct 二 100.50 0.45XC.?t 二 100.50 55.35XD.?t 二 100.95055.35X3 .假设某需求函数为 Y
11、j二PiXjMi，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个季节），引入4个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的（A.参数估计量将达到最大精度B. 参数估计量是有偏估计量C.参数估计量是非一致估计量D.参数将无法估计4 对于模型Yi =，为了考虑“地区”因素（北方、南方）引入2个虚拟变量形成截距变动模型,则会产生（A.序列的完全相关B. 序列不完全相关C.完全多重共线性D.不完全的多重共线性5.设消费函数Yj二，其中虚拟变量D = 0,南方，如果统计检验表明:=0成立，则北方的消费函数与南方的消费函数是（A.相互平行的B. 相互垂直的C. 相互交叉的D. 相互重叠的6.哪种情况下，模型Yj0- P
12、iXj的OLS估计量既不具有无偏性，也不具有一致性（A. Xj为非随机变量B.Xj为非随机变量，与不相关C. X j为随机变量，但与不相关D.Xj为随机变量，与相关7.消费函数模型 Ct =4000.5It 0.3I0.1I,其中I为收入，则当期收入It对未来消费C的影响是：lt增加一单位，Ct 2增加（A. 0.5单位B. 0.3单位C. 0.1单位D. 0.9单位8.分布滞后模型Yj =札 rXt * Xt-23Xt-3叭中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料。（B ）A. 32B. 33C. 34D. 38第八早联立方程模型单项选择题1.联立方程模型中下列不属于随机方程
13、的是（A.行为方程B.技术方程C.制度方程D.恒等式2. 结构式方程中的系数称为（A.短期乘数B.长期乘数C.结构式参数D.简化式参数3. 简化式参数反映的是先决变量对内生被解释变量的（B.间接影响A.直接影响C. 直接影响与间接影响之和D.简化式参数直接影响与间接影响之差4. 在一个结构式模型中，假如有 n个结构式方程需要识别，其中 n1个方程是过度识别，n2个方程是恰好识别，n3个 方程是不可识别。且 n1 n2 n3， n1 n2 n n，则联立方程模型是（ C ）A.过度识别B.恰好识别C.不可识别D.部分不可识别5.对于过度识别的方程，适宜的单方程估计方法是（C)A.普通最小二乘估计B.间接最小二乘估计C.二阶段最小二乘估计D.工具变量法6.结构式方程中的结构式参数反映解释变量对被解释变量的(C )A.短期影响B.长期影响C.直接影响D.总影响7.在联立方程模型中，如果第i个结构式方程排除的变量没有一个在第j个方程中出现，则（ A ）A.第i个方程是不可识别的E.第j个方程是不可识别的c.第i个和第j个方程均是不可识别的D.第i个方程和第j个均是可识别的8. 在结构式模型中，具有统计
