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1、初级银行从业风险管理考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考1. 单选题：在违约概率模型中，RiskCalc模型()。A.只适用于上市公司B.运用Logit/Probit同归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者正确答案：B2. 单选题：【2014年真题】我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化()的管理。A.信用风险B.战略风险C.市场风险D.声誉风险正确答案：B3. 多选题：金融期货主要包括()A.利率期
2、货B.汇率期货C.货币期货D.黄金期货E.指数期货正确答案：ABCE4. 单选题：某银行2006年初次级类贷款余额为l000亿元，其中在2006年末转为可疑类损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为()。A.20.0%?来源：233网校B.60.O%C.75.0%D.100.0%正确答案：C5. 单选题：将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散正确答案：D6. 单选题：【2012年真题】商业银
3、行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于()管理策略。A.风险对冲B.风险补偿C.风险规避D.风险转移正确答案：D7. 单选题：（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.董事会和高级管理层正确答案：D8. 单选题：【2013年真题】以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析正确答案：A9. 单选题：下列关于远期利率
4、合约的说法，正确的是()。A.即期利率曲线可由远期利率推断B.远期利率合约是一项表外资产业务C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险正确答案：B10. 单选题：健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，.以（）最大化为目标。A.利润B.每股收益C.经营价值D.实体价值正确答案：C11. 单选题：下列属于测量银行流动指标的是()。A.现金头寸指标B.贷款总额与核心存款的比率C.大额负债依赖度D.以上都是正确答案：D12. 单选题：()是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度
5、以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法正确答案：B13. 多选题：操作风险可以分为七种可能造成实质性损失的事件类型，其中包括()。A.信息科技系统事件B.就业制度和工作场所安全事件C.客户、产品和业务活动事件D.实物资产损坏E.外部欺诈正确答案：ABCDE14. 单选题：商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种
6、风险管理的方法属于()。A.风险转移B.风险补偿C.风险分散D.风险规避正确答案：A15. 单选题：商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于（）。A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.宏观经济背景的恶化D.商业银行自身管理或技术上存在的问题正确答案：D16. 单选题：下列关于风险的说法，不正确的是()。A.风险是收益的概率分布B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身正确答案：C17. 单选题：下列关于贷款迁徙类指标的说法不正确是()。A.风险迁徙类指标是衡量商业
7、银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额正确答案：C18. 单选题：某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。A.0.05B.
8、0.10C.0.15D.0.20正确答案：B19. 单选题：内部审计的主要内容不包括()。A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.内部控制的健全性和有效性D.核算监管资本、考核财务绩效正确答案：D20. 单选题：基于()构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。A.损失分布法B.内部衡量法C.打分卡法D.基本指标法正确答案：A21. 单选题：()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.股东大会B.高级管理层C.监事会D.董事会正确答案：D22. 单选题：下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是(
9、)。A.标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流D.标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性正确答案：C23. 单选题：信用风险资本计量中权重法要求对于一般企业的债权统一给予()的风险权重。A.100%B.80%C.70%D.50%正确答案：A24. 单选题：【2015年真题】已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万元。A.1000B.500
10、C.-500D.-1000正确答案：C25. 单选题：()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应具有风险管理的意识和自觉性。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化正确答案：D26. 单选题：“5C”方法属于()评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法正确答案：B27. 单选题：如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。
11、A.0.05B.0.2C.0.25D.0.4正确答案：C28. 单选题：重要币种是指以该币种计价的负债占商业银行负债总额()以上的货币。A.10%B.5%C.3%D.1%正确答案：B29. 单选题：()是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范。A.行政法规B.法律C.规章D.国际法正确答案：A30. 单选题：下列对于外币的流动性风险管理的说法错误的是()。A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构B.外币的流动性管理只能集中在总部C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主
12、观判断与估计正确答案：B31. 单选题：集中型的风险管理部门所需主要专业技能中，()是商业银行核心竞争力的重要体现。A.风险监控和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力正确答案：C32. 单选题：【2014年真题】巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的()。A.外部监管B.员工培训C.内部控制D.职责分工正确答案：B33. 单选题：信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.公平对待原则D.展期重审原则正确答案：C34. 单选题：根据商业银行资本管理办法（试行），下列说法正确的是()。A.商
13、业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求B.商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法C.银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求D.商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求正确答案：C35. 单选题：()是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。A.内部控制B.风险控制C.风险治理D.公司治理正确答案：A36. 单选题：下列关于风险偏好设置与实施过程的说法，不正确的是()。A.在对各业务条线、分支机构的风险水平进行充分分析的基础上，综合考虑各业务条
14、线和分支机构的风险调整绩效，细化分解风险偏好指标并通过风险限额的形式分配到各业务条线和分支机构B.只需要充分考虑内部利益相关者（如股东、董事会、管理层等）的期望，不需要考虑外部利益相关者（如存款人、债权人、监管机构以及信用评级机构等）的期望C.定期就全行整体风险状况，以及风险偏好执行情况向董事会、高管层汇报D.风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为正确答案：B37. 单选题：银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有适当的透明度C.银行业市场的参与者具有平等的法律地位D.银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者正确答案：A38. 多选题：【2014年真题】关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的有()。A.资金投入巨大B.并不适合所有的商业银行C.涉及的风险管理领域非常全面D.不利于绝
