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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页风险管理模拟题第六套一、单选题（共80题，每题0.5分，共计40分）在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1风险是指：（ 第一章） A未来的损失B未来的期望收益C未来结果的不确定性D未来收益的分布2风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。 A 高风险低收益、低风险高收益B 高风险高收益、低风险低收益C 无风险高收益、低风险低收益D 低风险高收益、无风险无收益3市场风险分为（ ）四种风险。A 信用风险、汇率风险、股票风险和商品风险B 利率风险、汇率
2、风险、股票风险和商品风险C 利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险D 汇率风险、利率风险、商品风险和表外业务风险 4 根据巴塞尔新资本协议采用的业界定义，商业银行的操作风险可以分为由（ ）所引发的风险。A 市场、系统、流程和内部事件B 人员、系统、流程和内部事件C 人员、系统、流程和外部事件D 客户、系统、流程和外部事件5风险分散化策略所分散掉的风险是：（ ）A 系统风险 B 非系统风险 C 系统风险和非系统风险D 既不是系统风险，也不是非系统风险6商业银行通过保险管理一些风险，是运用了（ ）的策略。A 风险规避B 风险对冲C 风险转移D 风险分散7下列关于经济资本的论述正确的是：（ ）A 经
3、济资本就是会计资本B 一般说来会计资本大于经济资本C 会计资本小于经济资本D 使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本指标可以完全替代会计资本8商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。A 资本金管理和负债管理B 资产管理和负债管理C 绩效考核和风险管理D 流动性管理和绩效考核9巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于：（ ）A 8%B 4% C 12% D 6%10已知a项目的投资半年收益率为5%，b 项目的年收益率为7%，c 项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为：( ) A abc B acb C cab D bac11已知一股票的各种收益率的可
4、能性及相应发生概率如下表所示，概率0.10.20.30.150.25收益率20%30%15%-10%-20%那么该股票的预期收益率为：( ) A 15% B 20% C 30% D 6%12投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，则该资产组合的预期收益为：( ) A 0.114 B 0.087 C 0.295 D 0.087 13上题中投资者的标准差为：（ ）A 0.12 B 0.06 C 0.6 D 1. 214如果第一个资产组合的预期收益为8，标准差为6，第二个资产组合的预期收益为8，标准差为3，那么投资者通常选择哪个
5、资产组合来投资（ ）。A. 第一个 B. 第二个 C. 第一个或第二个均可 D. 均不选择15商业银行风险管理委员会的核心职能是：（ 第二章）A 收集、分析和报告有关的风险信息B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调16下面关于商业银行风险管理部门的职能，说法正确的是：（ ）A 收集、分析和报告有关的风险信息B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调1
6、7承担商业银行风险管理最终责任的组织是：（ ）A 董事会B 监事会C 高级管理层D 风险管理委员会18商业银行的风险管理部门必须是一个具有（ ）的部门： 相对审慎 决策性 相对盈利 相对独立19以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（ ）。A 全面性原则B 独立性原则C 有效性原则D 经济性原则20商业银行的最高风险管理（决策）机构是（ ）。A 高级管理层B 风险管理总监C 董事会D 监事会21风险信息的收集、分析和报告是（ ）的核心职能。A 高级管理层B 风险管理委员会C 风险管理部门D 监事会22. 商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为( ) 四个主要步骤。A 风险控制、风险计量、
7、风险识别、风险监测B 风险监测、风险识别、风险计量、风险控制C 风险识别、风险计量、风险监测、风险控制D 风险识别、风险监测、风险计量、风险控制23企业类法人客户按照组织形式可以分为：（ 第三章） A 企业类客户与机构类客户B 单一法人客户与集团法人客户C 法人客户与个人客户D 集团法人客户与机构类客户24银行对客户财务分析的主要内容包括为：（ ） A 资产负债表分析、损益表分析、现金流量表分析B 资产质量分析、负债质量分析、偿债能力分析C 财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析D 盈利状况分析、财务比率分析、现金流量分析25担保方式主要有：（ ） A 保证、抵押、质押、留置B 保证、抵押、
8、质押和定金C 保证、抵押、质押、留置和定金D 抵押、质押、留置和定金26企业集团内部关联方的正确说法是：（ ）A 集团内部有业务联系的各个企、事业法人B 与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企、事业法人C 国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方D 集团内部发生关联交易的各个企、事业法人27以下说法属于纵向一体化企业集团内部的关联交易特征的是：（ ）A集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。B上游企业为下游企业提供半成品作为原材料。C以上都是D以上都不是28以下说法属于横向多元化企业集团内部的关联交易特征的是：（ ） A集团内部企业之间存在大量资产重组、
9、并购、资金往来及债务重组。B上游企业为下游企业提供半成品作为原材料C以上都是D以上都不是29 根据集团内部关联关系不同，企业集团可以分为（ ）A 紧密型企业集团和松散型企业集团B 纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团C 工业化企业集团和商业化企业集团D 国内企业集团和国际企业集团302001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，即把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中不属于不良贷款是指 （ ）A 正常和次级B 次级、可疑和损失C 正常和关注D 可疑和损失 31信用局评分主要是针对：（ ）A 个人客户B 单一企业客户C 集团企业客户D 以上都是32新资本协议明确要求，银行的内
10、部评级应基于二维评级体系：分别是（ ）A 违约概率和信用评级B 客户评级和债项评级C 违约概率和债项评级D 违约频率和违约损失率33违约概率和违约频率的区别是：（ ）A 违约概率不能作为内部评级的直接依据B 违约概率是事后的统计结果，而违约频率模型是做出前的事先预测C 违约概率是模型做出的事先预测，而违约频率是事后的统计结果D 违约频率用于对模型的返回检验34在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级一年期违约概率与（ ）中的较高者。A 8B 3%C 0.03%D 435违约概率是指（ ）A 借款人要求债务重组的可能性B 借款人要求延期偿还贷款本息的现象C 借款人在未来一定时期内
11、不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的现象D 借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性36客户评级是银行对客户偿债能力和偿债意愿的的计量和评价，反映客户违约风险的大小。其客户评级的评价主体是银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是（ ）。A 信用等级B 违约概率C 信用等级和违约概率D 信用等级和违约损失率37CreditMonitor 模型将企业向银行的借款视为：（ ）A 企业资产价值的看涨期权B 企业资产价值的看跌期权C 企业股权价值的看涨期权D 企业股权价值的看跌期权38客户的信用评级大致经历了（ ）等发展阶段。A 定性分析、定量分析、模型分析B 专家判
12、断法、信用评分法、违约概率模型分析C 定性分析、定量分析、综合分析D 信用评分法、定量分析、专家判断法39在诸多专家分析系统中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛。具体而言，5Cs系统指：（ ）A 品德、财务、行业、抵押、经营环境B 声誉、资本、行业、抵押、经营环境C 声誉、财务、还款意愿、抵押、经营环境D 品德、资本、还款能力、抵押、经营环境40在采取了所有可能的措施后或者一切必要的法律程序后，本息仍然无法收回，或只能收回较少的部分，按照五级贷款分类法，该类贷款应该归为（ ）A 关注B 次级C 可疑D 损失41违约损失率（Loss Given Default，LGD）是指 （ ）A 给定
13、借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B 发生违约时欠息与债务面值之比C 发生违约时不能收回的利息部分与应该收回的利息的比例D 发生违约时遭受的损失与债务面值的比例 42巴塞尔资本协议将银行信用风险资产分为四大类，分别以相应的权重（K）反映其风险大小，其中抵押贷款的风险暴露权重为（ ）A 0B 20C 50D 10043单一(集团)客户贷款集中度等于（ ）A 最大一家(集团)客户贷款总额与资本净额的比例B 前十个大 (集团)客户贷款总额与资本净额的比例C 前五个大 (集团)客户贷款总额与资本净额的比例D 每个单一(集团)客户贷款总额与资本净额的比例44 风险预警的程序是：（ ）A 信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价B 信贷信息的收集和传递、风
