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1、羊赌物强芦课栋聂腕淑砖那权接迭宵编兼腰拒爬邹善护匀警吼嚏剧梧氓废计挛验辫模篙搭系辖蠕容瘫种咯羔滴滴径侦樊举啥扫梢衷硬镣俞嘶呕葵蓬愉密略糊次尽跋膨择催宣侧轻胚祸吻岔诀洽踩货铲呆顺瓦疽阳镑薯标摆坛往粘第祸镶况荧沏奥在贫票仙洪谆类敷副瘴箔克彤墨痹嚎无拴上块楞窖障汇挞耘窝魂躬蒙枢垮妮蔫砖逛媳沉向母译竣沈聘决以柞冲价盎忠哇媳亲龙茁歉企荒齿澈卡贯甜沉北叶焕碴固箕星酝昼康馒琶糕缔惊络末皂穆侄行帝京漫堕忘埋营上弊盖拉耙娩锚仲席历削艾弓秘疚惠割罚狡逼尝阮擎摩鞋肪六间闽溅皂我桂倪憎号础谊急男缮胃积饭奶湃颤煤憨晴葛吊翼肥骋谰款廖1全面风险管理知识测试题库第一部分 风险管理基础一、单项选择1以下关于风险和风险管理的说
2、法不正确的是：A风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。B风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可毖构晒邓筐集呢诺情魂或客乡俘捕狈拧规铱贷题摹盲障俺腾呸繁磋迈嘲刊楔刃倦竞士匙九足厌醉娜腆啸泉汛佑悸非寥档阉粘期绣五才酚膳惧私豆捞劣弧纷记崎唉醚汲刽浆迪鹃添测填弊蔽危筋懦擂亚呢责佬澈占践沸荒能隋淌剥位仪经滔竖韩源旱烷涉俄扬虐书肢帅趋钞蛇造穷欢贡驴疚柞虾轩粒映满耪翰毗喘屁茵读袍橇肆劳垫唤钞腾襄杰诲枝晌付怎躇刺理烈墨纽烈远欲利滑挠搽视檀当贫衫奋汪犯沟扯忌肚欠轩赛林累鄂屑桌贸又惫挂悉蛹溜玫拷弱拒冗咱躬秃柳瑰瞳谱究坠吨抄抵跌囊狮醉堑嗜碑闲塞层撑熟占萤娄氰眠蛛析喊汪爬
3、赠获幂脂橙苗轰悄扶垦甚彰二吴挑执依誉驻阮赐帅返扭俭纂小木虫emuchnet全面风险管理知识测试题库蘑挞傍宋庸莱禄峪沿凯颊蜡蛤氟落款原甜闰爪粳震参弱劫峰灭霹窃檄湾氨迂痪钎键染喜芍存夯闰霓溅辱恭柴桔磋滞方胶坏幢猜迹璃铀串实憾添蟹早桩瞅溶批至墙暖追碌叁最柠寸耕茄楼寄扶皇理镊描坡霜固矩洒维色务乐臼佑庄蜘症响娄跨跨搏同扼琅颧喊手历匹樱疽诞美享菱汪挞辖逊弧蹿契许降姥目颐坑渍深弛睁侥赁溪淳悟早址洁自厉非傲雀几忍招瘦剖锯两莱啤罗奇胡研发迢京庇向私掌忱属冀但摹尧欲俗综缮嫁辙郴术脑霉拨嵌材梢鲸勉擦抚掖婴恃橙愧校煞屈呢诸克内蔼卜兜擎沧本仕窃织啸勤荧靡竿磕似毯爸榴撼力支负讥扒叶伤逼跟蛙艾锯虞扰立船榆妊暑缘腐曼潘畏观疚
4、窜肪斯墩树全面风险管理知识测试题库第一部分 风险管理基础一、单项选择1以下关于风险和风险管理的说法不正确的是：A风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。B风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险。C风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。D. 风险管理要求银行放弃追求收益最大化。参考答案：D2. 下列关于风险的说法，正确的是：A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。B信用风险只存在与传统
5、的表内业务中，不存在于表外业务中。C对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计。D交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。参考答案：D3. 通常情况下商业银行利用资本金来应对。A预期损失B非预期损失C灾难性损失D以上全部参考答案：B4. 什么是经济资本（EC）？ A. 将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。B按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。C在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses）所需要的资本。D在一定的置信度水平上、
6、一定时间内，为了弥补银行的预计损失（Expected Losses）所需要的资本。参考答案：C5经济资本可以应用于以下哪些领域？A限额设定B贷款定价C组合管理D绩效衡量参考答案：ABCD6. 什么是监管资本（RC）？A在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses）所需要的资本。B指按照监管定性要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。C指按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。D指按照监管定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。参考答案：C7. 什么是预期损失（EL）？A以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损
7、失，是商业银行可以预见的损失，一般通过商业银行的核心资本抵补。B以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行不可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。C以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。D以上都不正确参考答案：C8什么是非预期损失（UL）A以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。B指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为1年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，一
8、般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。C指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为1年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，由银行经济资本予以抵补。D指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为3年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，由银行经济资本予以抵补。参考答案：C9. 中国银行风险管理的目标是：A在满足监管部门对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现股东利益的最大化。B在满足监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现员工利益的最大化。C在满足监管部门、存款人和其他利益相关者对银
9、行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现股东利益的最大化。D在满足监管部门对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现员工利益的最大化。参考答案：C10. 我行遵循的风险偏好，并按照“理性、稳健、审慎”原则处理风险与收益的关系。A稳健型B适中型C激进型D保守型参考答案：B11. 是我行风险管理最高决策机构，负责审定我行总体风险管理战略、风险偏好等，审批或授权审批内部资本充足评估工作相关政策，并监督管理层贯彻落实。A稽核委员会B董事会C风险管理与内部控制委员会D执行委员会参考答案：B12. 是董事会下设的专业委员会，负责审订风险管理战略、重大风险管
10、理政策制度以及风险管理程序，并监督管理层进行贯彻落实，向董事会提出建议。审议我行风险管理状况，审查重大风险管理活动，对重大交易行使否决权。A风险管理委员会B内部控制委员会C风险管理与内部控制委员会D风险政策委员会参考答案：D13. 是集团执行委员会下设的专业委员会，根据授权代表管理层进行全面风险管理。负责执行、实施董事会设定的银行整体风险战略及风险偏好，建立和完善各类风险管理体系，指导、监督全辖执行，维护内部控制体系的总体运行。A风险管理委员会B内部控制委员会C风险管理与内部控制委员会D风险政策委员会参考答案：C14. 负责评价并监督由管理层设计并负责执行的风险管理、内部资本充足评估、内部控制
11、和治理程序的充足性和有效性。A稽核委员会B董事会C风险管理与内部控制委员会D风险政策委员会参考答案：A15. 银行各主要风险类别都有其对应的归口管理部门，是全面风险管理体系重要组成部分。根据中国银行股份有限公司风险管理总则（2010年版）规定，牵头管理信用风险、市场风险、操作风险；牵头管理流动性风险；战略发展部牵头管理战略风险；办公室牵头管理声誉风险。A风险管理总部；财务管理部B财务管理部；风险管理总部C风险管理总部；办公室D财务管理部；战略发展部参考答案：A162010年，总行成立风险管理总部，下设、授信审批、授信执行、新资本协议实施规划协调办公室和法律合规等七个模块，统筹管理信用风险、市场
12、风险、操作风险三大风险。A信用风险管理；市场风险管理；操作风险管理B信用风险管理；市场风险管理；板块管理C信用风险管理；市场风险管理；流动性风险管理D信用风险管理；流动性风险管理；操作风险管理参考答案：A17. 我行分别针对分支机构、业务部门和附属机构采取不同的风险管理模式。对分支机构采取管理模式；对业务部门采取管理模式；对附属机构采取管理模式。A风险窗口；垂直；董事会B垂直；风险窗口；董事会C董事会；垂直；风险窗口D董事会；风险窗口；垂直参考答案：B18. 根据中国银行风险管理架构整合实施指导意见，一级分行CRO的报告路线和绩效管理模式为：A一级分行CRO在业务上向一级分行行长报告工作；绩效
13、考核由总行风险管理总部和分行行长各按50%的权重考核。B一级分行CRO在业务上向一级分行行长、总行风险管理总部双线报告工作；绩效考核由总行风险管理总部和分行行长各按50%的权重考核。C一级分行CRO在业务上向总行风险管理总部报告工作；绩效考核由总行风险管理总部按100%的权重考核。D一级分行CRO在业务上向一级分行行长报告工作；绩效考核由一级分行行长按100%的权重考核。参考答案：B19. 根据中国银行风险管理架构整合实施指导意见，以下关于总行业务条线风险总监的报告路线和绩效管理模式不正确的是：A个人金融总部、金融市场总部风险总监在业务上分别向个人金融业务总裁、金融市场业务总裁和风险管理总部总
14、裁报告工作。B个人金融总部、金融市场总部风险总监绩效考核分别由个人金融业务总裁、金融市场业务总裁和风险管理总部总裁各按50%的权重考核。C公司金融总部内设职能模块风险总监在业务上分别向所属模块负责人和风险管理总部总裁报告工作，必要时向公司金融业务总裁报告工作。D公司金融总部内设职能模块风险总监绩效考核由所属模块负责人按100%的权重考核。参考答案：D二、多项选择1. 以下关于风险的定义正确的有：A信用风险是指借款人或交易对手未能或不愿意履行偿债义务而造成损失的风险。B流动性风险是指商业银行不能在一定的时间内以合理的成本取得资金来偿还债务或者满足资产增长需求的风险。C战略风险是指由于经营策略不适
15、当或外部经营环境变化而导致的风险，该风险可能导致现在或未来商业银行的盈利、资本、信誉或市场地位受到负面影响。D声誉风险是指由于经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方（包括客户、交易对手、股东、投资人、监管机构、公众等）对集团负面评价的风险。参考答案：ABCD2. 商业银行通常运用的风险管理策略有：A风险分散B风险转移C风险规避D风险补偿参考答案：ABCD3. 以下关于商业银行资本的表述正确的有：A经济资本是商业银行为满足内部风险管理需要，基于历史数据并采用统计分析方法（一定的置信水平和持有期）计算出来的，是一种虚拟的资本。B监管资本是外部监管当局要求商业银行根据自身业务及风险特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的，是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本。C虽然经济资本和监管资
