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1、米宝宝科技2022年银行从业资格-风险管理（初级）考试题库题目一二三四五六总分得分一.单项选择题(共20题)1.()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。A. 资产流动性B. 负债流动性C. 流动性D. 流动性风险正确答案：C,2.（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A. 柜面B. 个人信贷C. 法人信贷D. 代理正确答案：A,3.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度是( )。A. 头寸分析B. 风险价值分析C. 止损分析D. 敏感性分析正确答案：D
2、,4.商业银行可以采用比率法来度量和评价自身的流动性状况。下列关于比率法的描述错误的是（）。A. 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%B. 比率法的前提是将流动性资产进行分类，并对各类资产准确估量C. 比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性D. 商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标正确答案：C,5.因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（ ）。A. 外部欺诈B. 客户、产品和业务活动C. 内部欺诈D. 执行、交割和流程管理正确答案：C,6.贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的
3、三个主要力量不包括()。A. 市场B. 银行C. 监管机构D. 客户正确答案：D,7.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是（）。A. 置信水平采用99的单尾置信区间B. 持有期为15个营业日C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D. 至少每6个月更新一次数据正确答案：A,8.1974年德国赫斯塔特银行的破产，促成了国际性金融监管机构( )的成立。A. 国际货币基金组织B. 世界贸易组织C. 世界银行D. 巴塞尔委员会正确答案：D,9.以下个属于利率风险的是（）。A. 重新定价风险B. 利率结构性风险C. 期权性风险D. 基准风险正确答案：B,10.A公司2010年销售收
4、入为2000万元，销售成本为1 800万元。2010年期初应收账款总额为240万元，2010年期末应收账款总额为160万元，则该公司2010年应收账款周转天数为( )天。A. 100B. 125C. 288D. 36正确答案：D,11.操作风险包括（），但不包括声誉风险和战略风险。A. 效益风险B. 市场风险C. 法律风险D. 价值降低风险正确答案：C,12.下列关于市场流动性风险的说法中，正确的是（）。A. 资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低B. 资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C. 资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流险也相
5、应越高D. 资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高正确答案：B,13.下列不属于授信集中度限额最常用的组合限额设定维度的是（）。A. 产品B. 交易对象C. 担保D. 风险等级正确答案：B,14.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A. 利率风险B. 汇率风险C. 商品价格风险D. 操作风险正确答案：D,15.压力测试是一种以?_?为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的?_?事件情况下可能发生的损失。（）A. 定量分析；小概率B. 定量分析；大概率C. 定性分析；小概率D. 定性分析；大概率正确答案：A,16.实施信用风险内部评
6、级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。A. 违约损失率（LGD）B. 违约概率（PD）C. 有效期限（M）D. 违约风险暴露（EAD）正确答案：B,17.债券A的票面利率为8%,债券B的票面利率为6%,假设其他因素完全一样,如果市场利率完全下降时,则 （ ）。A. A和B均跌价,但A比B跌的快B. A和B均涨价,但A比B涨的快C. A和B均跌价,但B比A跌的快D. A和B均涨价,但B比A 涨的快正确答案：B,18.下列计算公式中，错误的是（）。A. 核心负债比例=核心负债/总负债100%B. 同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项）/总负债100%C. 最大十户存款比例=
7、(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债100%D. 存贷比=各项贷款余额/各项存款余额100%正确答案：C,19.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的.以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。A. 限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B. 在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C. 限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D. 商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原
8、有授信和准备发放的新授信一并加以考虑正确答案：B,20.假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A. -1B. 1.5C. -1.5D. 1正确答案：B,二.多项选择题(共20题)1.商业银行在进行集团法人客户信用风险识别时，应着重考虑区别于单一法人客户信用风险的内容有（）。A. 人员流动性B. 集团财务状况真实性C. 系统性风险D. 连环担保E. 内部关联交易正确答案：B,C,D,E,2.下列风险类别中，可以应用风险对冲策略进行管理的有（）。A. 汇率风险B. 法律风险C. 利率风险D. 商品风险E.
9、股票风险正确答案：A,C,D,E,3.设计良好的关键风险指标体系的原则不包括（）。A. 平衡性B. 整体性C. 客观性D. 敏感性E. 及时性正确答案：A,C,E,4.在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银行业监督管理委员会提出了（）的监管理念。A. 管法人B. 管个人C. 管风险D. 管内控E. 提高透明度正确答案：A,C,D,E,5.在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。A. 具有前瞻性B. 节省监管资源，提高现场工作的效率C. 使现场检查和非现场监管分工更清晰、结合更紧密D. 形成共识和良性互动，具有一致性E. 具有计划性、灵活性
10、和针对性正确答案：A,B,E,6.商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性需求）是由一定水平的（）决定的。A. 发放的贷款B. 核心存款C. 一定数量的流动性资产D. 净利润E. 客户规模正确答案：A,B,C,7.在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有（）。A. 内部审计部门B. 借贷审批部门C. 公司业务部门D. 风险管理部门E. 监察稽核部门正确答案：D,E,8.下列属于经营活动现金流的是（）。A. 销售商品收到的现金B. 提供劳务收到的现金C. 经营租赁收到的现金D. 处置固定资产的现金E. 分得股利正确答案：A,B,C,9.下列行业财务风险指标中越高越好的有()
11、。A. 劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标B. 资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标C. 行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标D. 行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标E. 行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标正确答案：A,B,C,D,10.基于损失形态的不同，操作风险损失包括（）。A. 资产损失B. 法律成本C. 追索失败D. 监管罚没E. 账面减值正确答案：A,B,C,D,E,11.商业银行应当在（）等方面给予风险管理部门足够的支持。A. 薪酬和其他激励政策B. 人员数量和资质C. 信息科技系统访问权限D. 专门的信息系统建
12、设E. 商业银行内部信息渠道正确答案：A,B,C,D,E,12.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有（）。A. 能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B. 能够确保产品和服务的溢价水平C. 能够减少进入新市场的阻碍D. 能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E. 能够完全避免风险事件和未来损失正确答案：A,B,C,D,13.商业银行风险控制/缓释策略应当实现的目标主要有（）。A. 监测各种可量化的关键风险指标B. 满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求C. 风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D. 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E
13、. 通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序正确答案：C,D,E,14.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括（）。A. 国别风险暴露B. 国别风险评估和评级C. 压力测试情况D. 国别限额遵守情况E. 超限额业务处理情况正确答案：A,B,C,D,E,15.在负债来源分散化管理中，银行应该在（ ）以及地理位置上保持适度的分散性。A. 期限B. 货币C. 交易对手D. 是否抵押状态E. 金融工具类型正确答案：A,B,C,D,E,16.专家判断法中与市场有关的因素包括（ ）。A. 声誉B. 利率水平C. 收益波动性D. 经济周期E. 宏观经济政策正确答案：B,D,E,17.商业银行进行期限错配分析时，说法正确的是( )。A. 表的横向结构是所有资产负债项B. 合同期限错配是常见的流动性风险计量手段C. 表的纵向结构是不同的时间段D. 银行往往用长期存款去支持长期的贷款出现期限错配E. 期限错配的程度越大，这种潜在的流动性风险就越大正确答案：B,E,18.下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有（）。A. 当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险B. 确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度C. 在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定
