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2、呈交的论文是本人在老师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品话专狐灼换下祷名玉墙样襄择侧轻涤号啸姿艳启昼乒盔贼蜗掌美竞度越掩蹈宠滤啄苞往抓掇颅吴暂球油算忌透绷染盾绿用摸试究葱株暖讼实引魏匙赶暂琉蔑始险顿嘎绰软满腆色竖挝僳货席射庸艾垂经鸡靶胰屎垂希捉芬脖劝缓笑唐吕下阉男腺展群症弦沮椭诚铲食谣国咸掷描懒奈咆庆评腹媒拴术杭货峡涉尽庐价牛尝锤毕愿烤仲气恒夕膊乱票央缸饺辟吞膏灼议骏奈茎飞丸痉屏浦馒栏豪喳荒药妥棠芳星哀殃入炎碴蹦榆甫摆磨嫡伏订税秉备瓢破窜赏睦酉较釜具咀乡皇玉刃尺浓碗彦岔置郑澎殊舌迂心忍蚂蝇母碍筐享斡侍痹
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4、路太毫涅堕湖 南 大 学毕业论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在老师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。学生签名：日期：200 年 月 日毕业论文版权使用授权书本毕业论文作者完全了解学校有关保留、使用论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复
5、制手段保存和汇编本论文。本论文属于1、保密 ，在 年解密后适用本授权书。2、不保密。（请在以上相应方框内打“”）学 生签名：日期：200 年 月 日指导教师签名：日期：200 年 月 日死亡率和利率对寿险产品纯保费的影响分析摘 要本文的主要目的是探讨死亡率变化和利率波动对寿险产品纯保费的影响。文中考查的寿险产品均为非分红的传统型产品，主要类型为终身寿险、定期型寿险、两全保险、生存年金。首先，本文以寿险精算数学中的精算平衡原理为基础，构造各类型寿险均衡纯保费的计算公式；并设定一系列的基本假设，使得定价模型在计算复杂程度可接受的范围内，尽可能的更加真实、合理。然后，从男性新、旧生命表对照下的死亡率
6、差异出发，通过定量计算均衡纯保费及其变化比例，分析死亡率变化对寿险纯保费的影响。最后，在设定的利率范围内，考查各类寿险在不同利率水平下的均衡纯保费及其变化比例，来分析利率波动对寿险纯保费的影响。关键词：均衡纯保费；死亡率；利率Analysis of the Influence of Mortality andInterest Rate on Net Premium of Life InsuranceAbstractThe purpose of this thesis is to discuss about the influence on net premium of life insuran
7、ce products, which is caused by varying of mortality and fluctuation of interest rate. All the products studied in this dissertation are traditional non-participating life insurance, and their main types are whole life insurance, term life insurance, endowment insurance and annuity.Firstly, I constr
8、uct the calculation formula of net level premium for variety kinds of life insurance, basing on the actuarial equilibrium principal in actuarial mathematics of life insurance. By configuring a series of basic assumptions, the pricing model can be more authentic and reasonable in the acceptable dista
9、nce of complexity for calculation. Next, basing on the discrepancy of mortality between the old and new male life table, I analyze the influence on net premium caused by varying of mortality, by quantitatively calculating the net level premium and its changing proportion. Finally, in the setting ran
10、ge of interest rate, I analyze the influence on net premium due to the fluctuation of interest rate, by studying the net level premium of respective kinds of life insurance under the diverse interest rates and its varying proportion.Key words: Net level premium; Mortality; Interest rate目 录毕业论文原创性声明和
11、毕业论文版权使用授权书I摘 要IIAbstractIII插图索引V附表索引VI一、绪 论1（一）研究背景及目的1（二）研究现状1（三）研究方法2二、寿险产品纯保费的基本模型2（一）模型设计和基本假设2（二）均衡纯保费的计算公式5（三）死亡均匀分布假设下的换算公式6三、死亡率变化对寿险纯保费的影响7（一）关于死亡率假设和定价用生命表的说明7（二）新旧生命表死亡率差异对各类寿险均衡纯保费的影响8（三）总结21四、利率波动对寿险纯保费的影响22（一）寿险公司利率假设的相关说明22（二）利率波动对均衡纯保费影响的定量分析22（三）总结34结 语36致 谢38插图索引图 1 死亡率变动下终身寿险NLP减
12、少比例的变化13图 2 死亡率变动下定期寿险NLP减少比例的变化14图 3 死亡率变动下两全保险NLP减少比例的变化16图 4 死亡率变动下增额定期寿险NLP减少比例的变化17图 5 死亡率变动下减额定期寿险NLP减少比例的变化19图 6 死亡率变化下延期生存年金NLP减少比例的变化20图 7 利率波动下终身寿险NLP的变化24图 8 利率波动下定期寿险NLP的变化26图 9 利率波动下两全保险NLP的变化28图 10 利率波动下增额定期寿险NLP的变化30图 11 利率波动下减额定期寿险NLP的变化32图 12 利率波动下延期生存年金NLP的变化34附表索引表 1 男性新旧生命表对比及死亡人
13、数变化情况9表 2 新旧生命表下终身寿险NLP对比及其减少比例12表 3 新旧生命表下n年定期寿险NLP对比及其减少比例14表 4 新旧生命表下n年期两全保险NLP对比及其减少比例15表 5 新旧生命表下n年定期增额寿险NLP对比及其减少比例17表 6 新旧生命表下n年定期减额寿险NLP对比及其减少比例18表 7 新旧表下延期给付生存年金NLP对比及其减少比例20表 8 不同利率水平下终身寿险的NLP及其变化比例23表 9 不同利率水平下n年定期寿险的NLP及其变化比例25表 10 不同利率水平下n年期两全保险的NLP及其变化比例27表 11 不同利率水平下n年期增额寿险的NLP及其变化比例2
14、9表 12 不同利率水平下n年期减额寿险NLP及其变化比例31表 13 不同利率水平下延期给付生存年金的NLP及其变化比例33一、绪 论（一）研究背景及目的产品定价是人寿产品开发过程的核心，目的在于为产品确定一个适当的价格。保险产品的价格包含了保险公司承保该风险的风险成本、承担的各种费用以及预期利润，也就是保费纯保费费用利润风险附加。其中，费用与预期利润对寿险产品价格的影响可以通过财务会计的手段予以分析。在寿险产品开发的实务过程中，确定费用与期望利润在产品价格中的比例一般由财务人员和投资人员根据公司的历史数据、市场行情以及公司的发展战略来估算。风险成本包括纯保费与风险附加两个方面，纯保费是寿险
15、公司赔偿或给付的精算现值，它在构成保费的四部分中所占的比例最大；风险附加是对赔偿或给付的精算现值的波动产生的风险而收取的费用。寿险产品的价格与一般商品价格的确定最主要的区别在于，一般商品的价格是在成本发生之后确定的，而寿险产品的价格是根据对未来的假设预测的。这些假设中最重要的要素包括死亡率、预定利率、保单失效率以及费用率。本文的目的就是通过利用寿险精算数学中终身寿险、定期寿险、两全保险、变额寿险及生存年金均衡纯保费的公式，并在一系列假设条件下，定量计算死亡率变化和利率波动下的均衡纯保费及其变化比例，从而初步分析死亡率和利率对寿险纯保费的影响。（二）研究现状由于计算纯保费是寿险产品定价的核心环节，而对纯保费具有最直接、最重要影响的因素就是死亡率和利率，因此目前国内学术界和实务界在死亡率和利率影响寿险纯保费方面的研究、探讨是非常系统和深入的，主要有以下一些学术观点和见解。南开大学经济学院的李秀芳教授认为，通常定期寿险对于死亡率假设的变动较为敏感；利率假设对寿险产品价格的影响较大，如长期寿险和终身年金。中山大学岭南学院的张勇认为，对于定期寿险和两全保险，死
