《初级银行从业《风险管理》资格证书考试内容及模拟题含参考答案41》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》资格证书考试内容及模拟题含参考答案41（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理资格证书考试内容及模拟题含参考答案1. 单选题：风险识别的主要方法不包括（）。A.失误树分析法B.资产账务状况分析法C.专家预测法D.分解分析法正确答案：C2. 单选题：投资组合的整体VaR（）其所包含的每个单体VaR之和。A.大于B.等于C.小于D.无法判断正确答案：C3. 多选题：商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（）。A.风险状况B.损失事件C.诱因及对策D.关键风险指标E.资本金水平正确答案：ABCDE4. 单选题：下列指标最能判断企业归还短期债务能力的是
2、()。A.流动比率B.利息保障倍数C.资产回报率D.资产负债率正确答案：A5. 单选题：某企业2015年销售收入20亿元人民币，销售净利率为14，2015年初所有者权益为36亿元人民币，2015年末所有者权益为48亿元人民币，则该企业2015年净资产收益率为（?）。A.600B.611C.633D.667正确答案：D6. 多选题：国别风险的计量方法应满足()。A.能够覆盖所有重大风险暴露B.能够覆盖不同类型的风险C.能够在单一层面按国别计量风险D.不能根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险E.能够在并表层面按国别计量风险正确答案：ABCE7. 单选题：【2013年真题】资本充足率等于(
3、)。A.（资本-扣除项）（信用风险加权资产-12.5市场风险资本要求）B.（资本-扣除项）（信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求）C.（资本+扣除项）（信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求）D.（资本+扣除项）（信用风险加权资产-12.5市场风险资本要求）正确答案：B8. 单选题：外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（）。A.提高我国商业银行的竞争能力B.进一步完善信息披露的监控机制C.改进我国商业银行信息披露D.提高审计效率正确答案：B9. 单选题：不良贷款转让(打包出售)是指银行对()户项(“户”指独立企业法人，“项”指抵债资产)以上规模的不良贷款
4、进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。A.1B.3C.5D.10正确答案：D10. 单选题：风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的（）损失。A.最大B.最小C.平均D.预期正确答案：A11. 多选题：下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系正确的是()。A.信用风险主要存在于授信业务B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面C.市场风险存在于交易类业务D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系正确答案：ABCE12. 单选题：如果
5、一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400正确答案：C13. 单选题：监控报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控报告指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门职责不清晰，相关数据信息不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的()或者外部汇报不准确。A.操作规范B.监管职责C.汇报义务D.内部控制正确答案：C14. 单选题：如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，
6、损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（）。A.50%B.125%C.150%D.100%正确答案：B15. 多选题：【2014年真题】巴塞尔新资本协议对法律风险的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因()而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”A.监管措施B.解决民事争议C.解决商事争议D.管理体系E.制度建设正确答案：ABC16. 多选题：商业银行风险管理信息系统的理解正确的是()。A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数
7、据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易觅的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”E.风险管理信息系统可以制约数据的特性正确答案：ABCD17. 单选题：操作风险损失数据的收集要遵循（）的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化B.主观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化D.客观性、全面性、静态性、标准化正确答案：A18. 单选题：期权风险资本计提有高级法和()。A.简易法B.加权法C.累计法D.平均法正确答案：A19. 单选题：【2011年真题】以下选项中，属于商业银行对于市场风险加投资产的计算方法的是(
8、)。A.内部评级法B.内部模型法C.基本指标法D.高级计量法正确答案：B20. 单选题：下列各项中，不应列入商业银行二级资本的是()。A.二级资本工具及其溢价B.超额贷款损失准备可计入部分C.少数股东资本可计入部分D.公开储备正确答案：D21. 多选题：商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应包括()。A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.银行日常经营管理的规范正确答案：ACD22. 多选题：商业银行流动性风险预警信号有（）。A.
9、商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足正确答案：ABDE23. 单选题：下列属于按风险诱发原因分类的是()。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险正确答案：C24. 单选题：系统缺陷引发的风险不包括()。A.系统开发的风险B.系统维护的风险C.系统设计的风险D.系统报告的风险正确答案：D25. 多选题：【2014年真题】以下属于杠杆比率指标的有()。A.
10、资产负债率B.有形净值债务率C.利息偿付比率D.总资产收益率E.权益收益率正确答案：ABC26. 单选题：商业银行风险管理策略中，()策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散正确答案：C27. 多选题：下列关于久期缺口的说法，正确的有()。A.久期缺口可以用来评估利率变化对商业银行某个时期的流动性状况的影响B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行
11、的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生正确答案：ACDE28. 单选题：已知一项投资收益为20%的可能性是0.8，收益为10%的可能性是0.1，不能收回投资的可能性为0.1，则预期收益率为()。A.7%B.10%C.15%D.20%正确答案：A29. 单选题：【2014年真题】商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是()。A.柜台业务B.信贷业务C.资金交易业务D.代理业务正确答案：D30. 多选题：关键风险指标通常包括()。A.交易量B.员工水平C.技能水平D.客户满意度E.产品复杂程度正确答案：
12、ABCDE31. 单选题：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的()。A.竞争能力B.风险管理水平C.盈利能力和业务发展空间D.客户资源正确答案：C32. 单选题：内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行()的动态过程和机制。A.事前控制、事中防范和监督、事后纠正B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范C.事前防范、事中控制、事后监督和纠正D.事前防范、事中监督、事后控制和纠正正确答案：C33. 单选题：损失数据收集的原则不包括()。A.统一性B.准确性C.竞争性D.谨慎性正确答案：C34. 单选题：银行监管是由（）主导、实施
13、的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.市场B.政府C.行业协会D.商业银行正确答案：B35. 多选题：巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有()。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.中央银行提高资本充足率要求，可能导致银行盈利能力面临新的挑战和困难，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算
14、失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险正确答案：BDE36. 多选题：【2014年真题】运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括()。A.根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数B.利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度C.将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准D.在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正E.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正正确答案：ABC37. 单选题：20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于（）。A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段正确答案：B38. 单选题：某银行2011年
