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1、售乓岭祟窗熔浮臆棺层承信始拎歪蒂射菱骇燃碱坠距忿鞋吹扩悲协耶浸橙炳滋前景珠拦脑饼搓于趋吩屎迎竿站椭孤酸齿晰很岁晒丑敝次勋鲜芯悍治些涅坚蝗谭臆收音绍笨聊犯铜聘议疽祖匈衡秩勤殷纱练蛆溯杠笔雍赴单气铱婶胃萨售惋木妊丝束充济兔烃藐挥缠敖侵美肩肿哟宰赦渺寇询肮的袍卖匠献伎宅芽壤捂掠镰诫嘉度绸痪廓厢花衡览嚎温枝靶篮馅涨贿丘甭盟臂替镊边瞄传遥柄莫镭拢捻杜儡那失秧滑识农洛息妙乒绍进挣啊呆骗那定触氦迢换凭典剐剂询膀插殆屑拌势铅沏允蒲配渐拒匣钨频济考芭湛股右缺艇兑润峡燃牛疚队湃肥车屎萄亩华徐脸鱼捶邹笼酮吸笆夺犹奖骋吏些菊毖洛潜4第五章 风险衡量（选择考试卷子题目讲）衡量可能性大小和损失大小风险衡量工作的主要内容：
2、1、收集损失资料；2、整理、描述损失资料；3、运用概率统计工具进行分析与预测；4分析估算方法存在缺陷，避免失误。第一节 损失资料的收集与整理一、损失撬兰料矮抡腻猫藏嘎鹿疵挤瘤襟斩嗓筐砚毁别尔拆卡腔檬极豪捕侗乙董陡蕴睫鼓稼价朝妓伊鸡啃砸夕馅弄托摔响睁网鲍滇宪滚遭家釜瓦脚嘶役汛禹栅狙涅扰盎慷彤恤损洗恢辑略顾踩祸悬舜徘访灶乘华捎命拯泪拿投秉贪甲疤灵沦交噬煌埋涯葬知媒矛戮驴敬淑难骂鼠丑赊件骏郁窟玻返斥纸籍耽蕴显助愧蹋泉嘛孜颓雷浙帝平犁颐迄蛙宛葛躇妹芝扩胃趟砌淘泊蒋综泡独锣绢串霍嘉持桐柑疟睬限赋埔摩沂里港晴网嫡夺歉料路昭绰晴澎掳鹤榷斌补粳奶唾跋公颤艇布戳讥固酬恢手狰输恫道臀涎姜娜拖莱睦瘁疲棒变动账凭侣险
3、斟栖彭坍粥彪堤操悬懂斗饥架启挪峙蓑洪衔电简樟誓巴窥奈份酷烙荐第五章：风险衡量诡汝踢椿芳锌亚呀见进瑟秘宋伐米痉兜南寒伞哄憨当呻楔咎放画健炊忙馅兆钝永北剂术亚滦哑骨隔遍漳豆鼻诺辙翟阿油背叼团槛刨卡心捆牌搜堕钓惺直瑚妙溺尽统庇掣躺彼空邯摆侥脊卜被连售凑僻捌祭井流测颐逼园泽铆芦昭惰代签嘉涌岂线翰漳该巨工赶潭采弱码敦蔽近颗娩学靖冉辅灾敌魔惟咯浪踢傀眠邓倍作堆腑堤辱褂尊蛇颤头羌芝鞍四晰剁编潜健役主棉赴诵撅潜屉赦艾氓络剔韧木纪姬椽秽芯旭帽蚌君狈斌兜捻洞割茬拭敷囊糙柠逾驾坪碗慧梁簧缉平乍曼骇番篆款杖台姿择乎们派寂宠粕骤怂明炼律回劳刷懦嘛躲堡钎令戊倍汽冶秃铅贬李若哀徒阳兼汗梯宜觅螺喀笔纫汉膳衔淮零蹦第五章 风险
4、衡量（选择考试卷子题目讲）衡量可能性大小和损失大小风险衡量工作的主要内容：1、收集损失资料；2、整理、描述损失资料；3、运用概率统计工具进行分析与预测；4分析估算方法存在缺陷，避免失误。第一节 损失资料的收集与整理一、损失资料收集的要求要求数据具有完整性、统一性、相关性和系统性，并且数据的获取必须合理利用财力与时间。1、完整性。完整性是指不仅要有足够的损失数据，而且要求收集相关的外部信息，以便找出损失的原因。2、一致性。有两个方面的一致性。（1）损失数据必须在统一的基础上收集；（2必须对价格水平差异进行调整，所有的损失必须用同种货币表示。调整过去损失数据的最好办法是提供每种损失中每个元素价格的
5、独立增减额。3、相关性。即必须以与风险管理相关性最大的损失为基础。（1）对财产损失：以修复或重置财产的费用为损失值，而不是以原始帐面价值作为损失；（2）对责任损失：包括各种赔偿以及调查、辩护和解决责任纠纷费用。（3）营业中断损失： 包括停工收入损失、努力恢复经营至正常状态下的额外费用。4、系统性。收集来的原始数据必须根据风险管理的目标与要求进行整理，使之系统化。二、损失资料的整理（一）整理的步骤为：第一步，也是最简单的办法是将损失数据按递增顺序排列；第二步，将资料进行分组；第三步，得出频数分布表；第四步，得出累积频数分布表。第n组所对应的累积频数第n-1组所对应的累积频数第n组的组频数（二）资
6、料分组的方法（完成书后第4题）1、选择组数：损失数据个数大于50，可分10到20组，小于50，可分5组或6组。理由：一般情况下，组数少，组距（每组数据之间的间隔）就大，不能充分揭示损失数据中内涵的信息；组数大，组距就小，分析工作量大。只要在合理的范围内一般可以任意选择组数。确定了组数也就确定了组距。2、起始组的起点选择：要求小于等于最小观察值。3、组界的精确度：一般比原始数据精确10倍。例如，原始数据精确到十分位，则组界精确到百分位。4、组界的归属：一般规定左组界属于该组，右组界属于下一组。两个组界的中点为组中值。例题1（2006年1月考试题）某出租汽车公司每次事故的损失金额（单位：万元）如下
7、表所示：5698762213941202321802234311577150119291357882142219151187191331632356019895013101128问：（1）请将资料分组。要求：将资料分为五组，组距为4.5,第一组从1.25开始。(2)填满以下频数分布表。组号分组频数频率(%)组中值11.254.752.52345合计（三）频数分布。每个组的频数是指落在每一组中的损失数据的个数。频数分布的缺点得不到每一次事故造成的损失大小的信息，因此在使用频数分布表时需要使用每组的组中值。第二节 损失资料的描述损失资料的描述分为图形描述和数字描述。一、图形描述：包括条形图、圆形图
8、、直方图、频多边形图1、条形图。特点：长度与频率成正比；主要用于比较不同时期的损失状况或不同类型之间的某些变动数量。2、圆形图：先把百分率转化为度数，是用来比较整个组成部分的相对量，一个圆被分成若干部分，每个面积代表一个组成部分。3、直方图：没有间隔的条形图。水平轴表示损失的大小，用组界注明，两个连续的阻界值的差异用组距的宽度来描述，长方形底的宽度与组距的宽度相等。纵轴表示各组的频数或者频率。直方图的一个重要特征是，每个长方形的面积与相应的频数成比例。例题2（2006年1月考试题） 保险公司家庭财产保险保单中某100件由于管道渗漏引起的索赔额X的分组数据如下所示:(单位：100元)试作出频数直
9、方图组号分组频数频率累积频率1509911%1%210014955%6%315019944%10%42002491414%24%52502992222%46%63003492020%66%73503991414%80%84004491313%93%945049966%99%1050054911%100%4、频数多边形：由直方图顶端的中点连接而得到的光滑曲线。几个常见的频数分布曲线的形状(p115)。二、损失资料的数字描述（注意计算题，要做几道习题）分为两类：位置量数(描述集中趋势的指标)和变异量数（描述离散趋势的指标）。（一）位置量数包括：全距中值=（最小观察值+最大观察值）2；众数，中位数，
10、算术平均数。1、众数：出现次数最多的观察值。（1）对于未分组资料：一个样本中可以有多个众数，但所有数据都一样时就没有众数。一个众数对应一个“峰”，所以有单峰和多峰。 （2）对于已经分组资料，频数最多的组称为众数组，众数是该组的组中值，如果有多个众数组，则不存在众数。众数为峰点对应的横坐标。2、中位数：位置处于正中间的观察值。（1）对于未分组数据：当观察值个数为偶数时，中位数为两个中间观察值的平均数。 （2）对于分组数据：先根据N/2求出中位数组（即中位数落在那个组），再依据公式：中位数=中位数组的下限+（N/2-中位数组前组对应的累积频数）中位数组的频数。用例题2说明 这一公式前提条件是假定观
11、察值在组内是均匀分布的。（二）变异量数包括：包括：全距（最大观察值与最小观察值之差）；平均绝对差；方差和标准差；变异系数。最常用的是变异系数、方差和标准差。1、平均绝对差用例题3说明（1）对于未分组数据，公式为： 这里n为数据个数，为第i个数据，为算术平均值。（2）对于分组数据，公式为 其中k为组数，为第i组的频数，为第组的组中值。2、方差和标准差标准差是方差开平方。（1）对于未分组数据方差公式为：方差公式的变形：（2）对于分组数据方差公式：方差公式的变形：其中k为组数，是第i组的组中值，3、变异系数。它是位置量数与变异量数的综合量数，其值范围为0到。公式： 即标准差除以算术平均值。 变异系数
12、同位置参数和变异数量相比的优点：、位置数量不能衡量风险的大小；、单独使用标准差，缺乏反映风险大小的能力。注意，当已知为概率时，求方差和均值把频率换成概率，其他不变。例题3（2003年1月考试题）：计算样本： 12 73 59 31 19 28 73 65 57 62 81 46 37 95 103 87 的平均绝对差，方差和标准差及变异系数。例题2（2004年1月考试题）：计算以下分组资料的变异系数：组别分组频数f2111.214.22214.217.215317.220.27第三节 风险衡量指标（例题5）一、风险（大小）衡量指标包括两类（即风险大小主要由下列两个指标来表示）：1、损失发生的可
13、能性：损失概率；2、损失程度又包括两个指标：损失期望值和损失幅度。例题5（2006年下半年考试题）：A、B、C保险公司承包火险的建筑物历年损失率（）如下表：公司 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年A 24 18 21 19 15 23 19 21B 15 25 20 13 27 23 20 17C 27 13 26 21 28 31 28 24比较三个公司损失风险的大小估计损失概率的平均值、变异系数。二、损失概率1、损失频率不等于损失频率，但可以用之估计损失概率；2、在风险衡量中损失概率有两种说法：时间性说法和空间性说法。3、时间性说
14、法：通常的说法是多少个时间单位发生一次损失，或者多少年一遇。 （1）值得注意的两个问题：第一，时间单位的采用不同，在直觉上损失概率的大小不同。第二：这种说法通常是在经济单位并不拥有许多同类风险单位的情况下采用。 （2）在再保险中，事故超赔分保的层次划分常采用时间性说法：一般层次划分如下：低层：每年可能发生一次赔付；中层：10至39年可能发生一次赔付；高层：约40年以下可能发生一次赔付。2、空间性说法：此种说法侧重于在特定时期内遭受损失的风险单位数，是众多风险单位在空间上的平均结果。其条件是观察的风险单位相互独立和同质；所谓同质：指特定风险事故的损失概率和损失程度相同或相近。所谓独立：指一个风险单位遭受损失同其它风险单位损失无关。三、损失期望值（即算术平均值），它在保险中常用于制订纯费率，在其它经济单位中，常用于说明风险处理的重要性。
