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1、新时代首席风险官的风险管理优化工作 银行要做好将来的风险管理工作，很大程度上取决于首席风险官（CRO）对风险管理 部门进行职能转型的实力，使其从纯粹的业务支持职能转向更主动的职能定位，主动与高管合作，为银行决策供应支持，并帮助银行抓住商业机会。新时代CRO正主动参加银行的风险回报优化工作，并指导稀缺资源的部署工作，进而成为银行的独特优势所在。 在不断变更的监管环境中持续做好合规工作是银行取得胜利的关键。为了实现该目 标，也为了使风险管理部门能够为整个银行创建价值，CRO须要重点实行以下四项举措： ? 持续对全球和当地监管变更进行战略性监控和管理，识别新风险。 ? 扩大并利用风险部门的数据和分析
2、实力，从而加强银行内部决策，并拓展商业机会和客户服务。 ? 推动风险管理部门的数字化。 ? 与监管科技公司和其他金融科技公司合作，引进尖端技术。 条理清晰、洞察深刻地执行以上举措将给银行带来显著的效益提升。 实施战略安排，保障全面监管合规 监管合规的根本保障在于CRO对监管类项目的全面把握，关键在于紧跟监管形势，管理好传统风险类型，包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。除此以外，CRO 还要识别和管理新的风险类型，例如网络平安和数据爱护。 将风险管理变成一项竞争优势 一些富有远见的CRO正在改造风险部门的学问、数据资源和实力，使其成为银行的竞争优势所在。要做到这一点，CRO至少可以在以下
3、三方面与银行业务部门开展合作： ? 实行全面的视角看待资产负债表上的资源，刚好做出关键决策，从而在风险与回报之间做出最佳权衡。 ? 从管理者视角看待非财务风险，实行以事实为依据的风险评估方法，优化内部资源配置。 ? 通过风险部门的实力和数据，为公司银行客户供应决策支持，并为此类客户开发新的询问服务和特地的分析工具。 以上是?L险部门创建附加价值的三种方式，能够为银行本身以及银行的客户服务注入独特的竞争优势。 综合资产负债表管理。鉴于监管变更对银行商业模式的影响，银行有必要实行全方位视角看待整个组织的资源消耗状况，这须要将关键的资产负债表和监管比率指标与银行的盈亏和管理状况关联起来。风险部门可以
4、与司库、财务和业务部门合作，通过以下三种方式制定综合的资产负债表管理框架： ? 利用风险部门丰富的数据资源和严谨的建模方法，制定资本、流淌性和资金消耗方面的高级监控和管理指标。 ? 发挥情景分析压力测试实力，开发先进的管理决策支持工具。 ? 识别并量化分析管理举措，共同优化资本、流淌性、资金、IFRS 9条例和杠杆率。 风险、司库和业务部门应当合作起来，推动整个银行从孤立、逐个风险或业务部门的视角转向从客户或行业动身的整体视角，有这样才能对资产负债状况拥有全面的认知。只从这样的整体视角动身，银行才能够通盘考虑，在风险和回报之间做出最佳决策。 比如压力测试框架近期的调整就显现了这一向整体视角转变
5、的趋势，要求银行将压力测试与内部业务规划进行对接，比如，将不同的情景压力测试结果纳入到业务规划中。通过将这种全局视角融入到管理工作中，银行能够将压力测试从一项高成本监管合规工作变成一项切实有效的管理规划指导工具。 思路清晰、以事实为依据， 制定有效的风险应对措施 非财务风险评估。非财务风险带来的影响也越来越不容忽视，这类风险涉及数据爱护、 网络平安、市场滥用和反洗钱等领域。银行高管和董事会须要思路清晰、以事实为依据的看待这些风险，从而制定有效的风险应对措施。例如，针对管控体系不完善的高风险领域加强管控系统和监控力度。同时，这一视角也有利于银行优化资源配置并简化管控框架。BCG在多个行业的项目阅
6、历表明，这一视角通常会帮助银行在风险与合规部门的职能范畴之外识别成本削减机会。例如，我们通过风险管控项目 在以下部门识别出了成本优化空间：银行的业务部门（与客户数据爱护有关）、运营部门（通过削减前后台的人工操作）和IT部门（金融工具市场指导II法规执行导致的系统变更）。 为终端客户供应以风险为导向的询问服务。风险部门可以利用自身风险管理实力，包括识别、评估和监测风险敞口的实力，为银行客户供应商业服务，从而创建新的收入来源。例如，风险部门可以与面对客户的前台部门携手，为中小企业客户供应风险询问或评级询问服务。这类服务能够使客户清晰地了解影响信用评级的主要因素。同样，与对冲相关的询问服务能够帮助客
7、户了解自己的风险敞口，并制定合适的对冲方案。通过发展询问服务，风险管理部门能够利用其强大的内部资源来服务于 客户，进而深化与业务部门的合作。 风险部门数字化 数字化作为银行战略的关键一环，如今正在变更银行运作方式的方方面面。各种数字化创新正在给几乎全部的银行工作供应新的支持。随着数字化重新定义客户旅程和客户体验，银行的核心流程，包括风险管理流程，也要跟上步伐。 相比其他部门，风险部门始终在采纳和部署创新技术方面走在前列，例如建模和大数据分析技术。但风险部门并没有很主动地应用数字化技术来改进核心风险管理流程。 数字化转型的另一重要价值在于提高流程效率。 能够应用于风险部门数字化的技术有许多，但落实到详细的单个银行则可能只有少数几项技术最相宜其数字化转型。银行CRO须要尽快找到启动转型的最佳方式，而非依靠于传统的线性的试错做法，因为与开发面对客户的最小可行产品时的状况不同，对风险部门而言，数字化转型失误的潜在成本很高。 对数字化转型的潜在成本和效益进行量化分析是必不行少的一步。数字化可以帮助银行实现监管报告自动化、支持决策，提高透亮度；另外，通过大数据技术的运用可以提高计量模型结果的精确性。这两点都能提高银行的效能。
