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1、计量经济学 A 一、判断题（每小题1分，共计10分）1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。 （ ）2、随机误差项和残差是有区别的。 （ ）3、任何情况下，最小二乘法估计量都是最佳估计量。 （ ）4、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。 （ ）5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起。 （ ）6、经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将是有偏的。 （ ）7、简单线性回归与多元线性回归的假定是相同的。 （ ）8、利用线性回归模型作预测时，估计标准误差S.E.越小，预测精度越高。 （ ）9、t检验主要是检验模型的显著性的检验。 （ ）10、将时间序列数据对数化后可以
2、降低数据的波动性，减少异方差的影响。 （ ）二、单项选择题（每小题1分，共计20分1.“计量经济学”（Econometrics）一词最早是由（ ）依照“生物计量学”（Biometrics）创造出来的。A. 恩格尔（R. Engle） B. 弗瑞希（R.Frish）C萨缪尔森（P.Smuelson） D.丁伯根（J.Tinbergen）2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ ）A、原始数据 B、横截面数据 C、时间序列数据 D、修匀数据3、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ ）A确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C搜集数据
3、、模型设定、估计参数、预测检验D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用4、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为LnY=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（ ） A0.75 B 7.5% C5% D 0.75%5、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）A、使达到最小值 B、使达到最小值C、使达到最小值 D、使达到最小值6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A、 B、 C、 D、 （其中）7、设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是 ( ) A B在回归直线上 C D8、在二元线性回
4、归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为( )。A. n B. n-1 C. n-2 D. n-39、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为( )A、33.33 B、 40 C、 38.09 D 、36.3610、设线性回归模型符合经典假设，则检验时，所用的统计量F服从（ ）A. F(k-1，n-k)B. F(k，n-k-1) C. F(k-l，n-1) D. F(n-k，k-1)11、回归分析中要求（ ）A.因变量是随机的，自变量是非随机的B.两个变量都是随机的C.两个变量都不是随机的D.因变量是非随机的，自变量是随机的12、以下选项中，正确表
5、达了序列相关的是（ ）A.Cov(ui，uj)0，ijB.Cov(ui，uj)=0，ijC.Cov(xi，xj)0，i=jD.Cov(xi，uj)013若使用普通最小二乘法估计的模型残差的一阶自相关系数为0.8，则DW统计量的值近似为（ ）A0.2B0.4 C0.8 D1.614若单方程线性回归模型违背了同方差性假定，则回归系数的最小二乘估计量是（ ）A无偏的，非有效的 B有偏的，非有效的C无偏的，有效的 D有偏的，有效的15在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的F检验值却很高，这说明模型存在（ ）A方差非齐性 B序列相关性 C多重共线性 D设定误差16、方
6、差膨胀因子检测法用于检验（ ）A.是否存在异方差 B.是否存在序列相关C.是否存在多重共线性D.回归方程是否成立17、戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差18、在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,即有,其中k为非零常数,则表明模型中存在( ) A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差19、在模型的回归分析结果报告中，有，则表明（ ）A、解释变量对的影响是显著的B、解释变量对的影响是显著的C、解释变量和对的联合影响是显著的D、解释变量和对的影响是均不显著20、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差
7、与有显著的形式为的相关关系（满足线性模型经典假定），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为：（ ）A B C. D.三、多项选择题（每小题2分，共计10分）1、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（ ）A、与均非负 B、模型中包含的解释个数越多，与就相差越大C、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则D、有可能大于E、有可能小于0，但却始终是非负2、多重共线性产生的原因有( )A. 遗漏或删除变量 B. 经济变量存在共同变化的趋势C. 模型中大量采用了滞后变量 D. 残差的均值为零E. 认识上的局限造成选择变量不当3、能够检验异方差的方法是( )A. F检验法 B.
8、White检验法C. 图形法 D. ARCH检验法E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法4、DW检验法的前提条件是( )A解释变量为非随机的 B随机误差项为一阶自回归形式C线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D截距项不为零 E数据序列无缺失项5、如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果 ( )A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的四、简答题（每小题5分，共计20分）1、简单线性回归的基本假定是什么？2、什么是高斯马尔科夫定理？3、什么是可决系数4、简述什么是异方差及异
9、方差产生的原因？五、分析题（每小题20分，共计40分）1、为了研究某地区地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，搜集到1990-2001年的12个数据，运用计量分析软件EViews5.0，软件输出结果如下： 回答以下问题：（1）在估计模型参数时，须在 “Equation Estimation” （如下图）菜单中输入什么内容才能得到题中的结果？（或者在EViews窗口工作表中输入什么内容？）（3分）(2）建立该地区地方预算内财政收入对GDP的回归模型，并根据回归结果估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义。（8分）(3）运用相关统计量说明回归模型的拟合效果、参数的显著性和模型总体显著性。（）
10、 （6分）(4）若2005年的国内生产总值为3600亿元，试确定2005年财政收入的预测值（3分）2、利用Eviews软件得到下面计算结果，判断回归模型是否存在多重共线性、异方差和自相关，请给出判断依据，并简述解决方案。（n=28，显著性水平为0.05）注： DW检验表（）如下：nk=2k=3dLdUdLdU261.2241.5531.1431.652271.2401.5561.1621.651281.2551.561.1811.65t 0.632 10.539 23.346 1.032VIF 3.28 4.05 19.55DW=0.65 White Test Prob=0.635计量经济学B
11、 一、判断题（每小题1分，共计10分）1、多重共线性问题的实质是随机扰动项违背古典假定。 ( )2、一元回归模型中，对样本回归函数整体显著性检验与斜率系数显著性检验是一致的。( ) 3、古典假定须在对参数进行最小二乘估计之后提出。 ( )4、当异方差出现时，t统计量一定会被高估。 ( ) 5、如果经典线性回归模型中的随机扰动项不服从正态分布，OLS估计量仍然是无偏的。 ( )6、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 ( )7、当回归模型中含有滞后的被解释变量作为解释变量时，DW检验将失去意义。 ( )8、随机误差项和残差是有区别的。 ( )9、多元线性回归模型的拟合优度检验可直接使用可决系数。 ( )10、线性回归模型的参数与其估计量均服从t分布。 ( )二、单项选择题（每小题1分，共计20分）1、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为 ( )A. B. C. D. 2、在二元线性回归模型中，回
