《初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇编（精选）含答案86》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇编（精选）含答案86（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理考试历年真题汇编（精选）含答案1. 多选题：流动性风险控制手段经历了巨大的发展变化，大致经历了（）阶段。A.负债管理阶段B.商业票据阶段C.客户管理阶段D.资产管理阶段E.平衡管理阶段正确答案：ABDE2. 单选题：【2012年真题】目前，()是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险正确答案：A3. 单选题：【2014年真题】中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的()或超过()亿元的商业银行，须计提市场风险资本。A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85正确答案：B4. 单选题：银监会提出的
2、商业银行监管理念不包括()。A.管法人B.管风险C.管内控D.管存款正确答案：D5. 单选题：基于()构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。A.损失分布法B.内部衡量法C.打分卡法D.基本指标法正确答案：A6. 多选题：商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A.第一B.第二C.第三D.第四E.第五正确答案：AB7. 单选题：外债总额与国民生产总值之比的一般限度是（）。A.15%20%B.20%25%C.25%30%D.30%35%正确答案：B8. 单选题：巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方
3、法是（）。A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内部评级高级法正确答案：B9. 多选题：金融风险可能造成的损失包括（）。A.系统损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失E.经营损失正确答案：BCD10. 多选题：情景分析中的情景可以()。A.人为设定B.直接使用历史上发生过的情景C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到正确答案：ABCDE11. 单选题：对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D
4、.宏观经济变化正确答案：D12. 多选题：下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有()。A.市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等B.头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额C.总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制D.Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制E.采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额正确答案：ABDE13. 多选题：外包服务管理实施流程的环节包括()。A.立项B.采购C.合同管理D.持续管理与监督E.评估正确答案：ABCD14. 多选题：国
5、内外金融机构普遍认为声誉管理的最佳实践操作包括()。A.推行全面风险管理理念B.改善公司治理C.预先做好危机防范准备D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.开发有效的声誉风险管理量化技术正确答案：ABCD15. 单选题：【2011年真题】随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构投资者、个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。A.数量模型报告B.投资风险报告C.质量信息报告D.整体风险报告正确答案：B16. 单选题：一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的()的内容。A.情景分析B.压力测试C
6、.融资渠道管D.应急计划正确答案：D17. 多选题：在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（）A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算/支付系统延迟E.文件/合同缺陷正确答案：ABC18. 单选题：绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于()。A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.国家宏观经济政策的变动D.商业银行自身管理或技术上存在的问题正确答案：D19. 单选题：使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在内部操作风险计量系统开发过程中，必须对()设定严格的程序。A.模型开发和模型控制B.模型开发和模型预测C.模型开发和模型操
7、作D.模型开发和模型验证正确答案：D20. 单选题：资本规划的核心是()。A.预测未来的资本充足率B.预测未来的账面资本C.预测未来的经济资本D.预测未来的总资产正确答案：A21. 单选题：综合评级是在汇总CAMELs六大要素评级结果的基础上得出的，评级结果以15级表示，数字越大表明()。A.级别越高B.级别越低C.监管关注程度越低D.受信任程度越高正确答案：B22. 单选题：在商业银行的代理业务中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售的行为，属于代理业务操作风险控制中的（）风险类别。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件正确答案：B23. 单选题：()是商业银行进行有
8、效的风险管理最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律/合规部门D.内部审计部门正确答案：B24. 单选题：内部审计的主要内容不包括()。A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.内部控制的健全性和有效性D.核算监管资本、考核财务绩效正确答案：D25. 单选题：()是深入理解各种风险内在的风险因素。A.分析风险B.感知风险C.风险识别D.风险测量正确答案：A26. 多选题：【2015年真题】市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括()，A.机构准入B.业务准
9、入C.高级管理人员准入D.资质准入E.风险控制水平正确答案：DE27. 单选题：【2013年真题】（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权正确答案：C28. 单选题：在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。A.资产周转率B.总资产收益率C.销售净利率D.净资产收益率正确答案：A29. 单选题：【2012年真题】银行监管与外部
10、审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.关注财务数据完整性、准确性和可靠性D.会计资料规定性正确答案：A30. 多选题：以下关于资本监管的具体措施的说法中，正确的是（）。A.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束B.商业银行的董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任C.监管部门对商业银行实施资本充足率监管检查D.资本充足率检查包括对压力测试工作开展情况进行检查E.董事会在制作商业银行经营战略的同时，要制定清晰的，切实可行的资本规划正确答案：ABCDE31. 单选题：银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而
11、为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律效力等级划分，银行监管法律框架由()三个层级的法律规范构成。A.法律、行政法规、规章B.立法、行政法规、规章C.法律、监管文件、制度D.立法、监管文件、制度正确答案：A32. 多选题：在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（）。A.批准风险管理的政策及相关文件B.具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤C.确定商业银行的薪酬政策D.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况E.为操作风险管理开发相应的技术和方法正确答案：BDE33. 单选题：【2012年真题】某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本
12、年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额为()亿元。A.30B.300C.50D.250正确答案：B34. 多选题：下列关于损失分布法的说法，不正确的有()。A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B.损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C.损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D.基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E.损失分布法框架下，不需要计算VaR值正确答案：BE35. 单选题：系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由()的变动反映出来。A.借
13、款人的管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素正确答案：D36. 单选题：【2014年真题】贷款组合的信用风险()。A.是系统性风险B.是非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险D.以上都不对正确答案：C37. 多选题：【2015年真题】良好的声誉是商业银行生存之本。声誉风险管理应重点强调的内容包括()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值D.有明确记载的危机处理或决策流程E.建设学习型组织正确答案：ABCDE38. 单选题：()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额
14、的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换正确答案：C39. 单选题：为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计范围的表述错误的是（）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评估商业银行总体经营情况C.评估商业银行各项风险管理制度D.评估银行各项资产组合的质量和风险暴露程度正确答案：D40. 单选题：借款人甲的内部评级1年期违约概率为0.01%，则其根据巴塞尔新资本协议定义的违约概率为（）。B.0.02%C.0.O3%D.0.04%D.O.01%正确答案：C41. 单选题：【2018年真题】某私营企业于2008年1
