《初级银行从业《风险管理》资格证书考试内容及模拟题含参考答案5》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》资格证书考试内容及模拟题含参考答案5（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理资格证书考试内容及模拟题含参考答案1. 单选题：战略风险管理的基本做法不包括()。A.强化内部控制系统和流程B.明确董事会和高级管理层的责任C.建立清晰的战略风险管理流程D.采取恰当的战略风险管理办法正确答案：A2. 单选题：在商业银行的资本概念中，经济资本强调了()。A.资本的会计计量B.资本要符合监管要求C.资本的有偿占用D.真实的资本分配正确答案：C3. 多选题：合格抵押品的认定要求包括()。A.抵押品应是法律规定可接受的财产或权利B.权属清晰C.满足抵押品可执行的必要条件D.存在有效处置抵押品的流动性强的市场，并且可以得到合理的市场价格E.在债务人违反合同时，银行能
2、及时对抵押品进行清算或处置正确答案：ABCDE4. 多选题：【2018年真题】洗钱的方式有（）。A.开立假名账户B.经常性的跨境汇款、跨境投资C.多项转账D.购置艺术品E.投资办产业正确答案：ABCDE5. 多选题：下列各项中属于流动性风险预警的融资指标/信号的有（）。A.融资成本上升B.资产质量下降C.外部评级下降D.被迫从市场上购回已发行的债券E.市场上出现关于该商业银行的负面消息正确答案：AD6. 单选题：在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是()。A.利率风险B.国家风险C.法律风险D.流动性风险正确答案：D7
3、. 单选题：在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由（）决定。A.风险管理委员会B.监事会C.行长D.股东大会正确答案：C8. 单选题：下列属于信贷审批应遵循的原则的是()。A.审贷分离原则B.审慎审批原则C.诚信审批原则D.公平公正原则正确答案：A9. 多选题：【2011年真题】下列关于商业银行良好的风险文化的说性，正确的有()。A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期E.商业银行应
4、通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化正确答案：ABCD10. 多选题：【2014年真题】在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有()。A.了解银行的业务和风险管理制度B.界定其主要的业务领域C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D.列举风险产生的原因E.形成风险评估报告正确答案：ABCE11. 单选题：下列选项中，不属于操作风险第一支柱的是()。A.操作风险B.信用风险C.市场风险D.客户风险正确答案：D12. 单选题：下列关于股票风险资本要求计量的说
5、法中，不正确的是()。A.股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险B.股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险C.股票风险资本计提比率都为8%D.不同市场中的股票头寸可以抵消正确答案：D13. 单选题：()是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务正确答案：D14. 单选题：商业银行的内部控制主要原则是()。A.全面、合理、公正、有序的原则B.全面、审慎、有效、独立的原则C.全面、谨慎、有效、合理的原则D.全面、审慎、高效、方便的原则正确答案：
6、B15. 单选题：假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。A.2.5%B.5%C.10%D.15%正确答案：B16. 多选题：可用来简化协方差矩阵的方法的是()。A.对角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型正确答案：AB17. 单选题：下列关于违约损失率(LGD)的说法，不正确的是()。A.违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例B.巴塞尔新资本协议将违约损失率引入监管
7、资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险C.违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品D.在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑正确答案：D18. 单选题：某商业银行2014年贷款总额100亿元，贷款应提准备4亿元，贷款实际计提准备6亿元，则该银行的贷款准备充足率是()。A.150%B.67%C.60%D.40%正确答案：A19. 单选题：【2014年真题】针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B.企业是否具有足够的融资能力和投资能
8、力C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息正确答案：A20. 单选题：【2013年真题】（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期正确答案：B21. 单选题：关于VaR说法错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法正确答案：B22. 多选题：对于商业银行而言，发放个人住宅抵押贷款可能会面临如下
9、风险（）。A.住房按揭贷款期限长，能有效缓释借款人财务状况变动的风险B.商业银行的抵押权益在现行法律框架下难以实现，使得贷款形成不良贷款C.受行业发展周期及宏观调控政策的影响，按揭房产的价值下跌D.开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金E.项目无法完工，项目烂尾使商业银行抵押权益落空正确答案：BCDE23. 单选题：某公司2014年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2014年，期初存货为450万元，期末存货为550万元，则该公司2014年存货周转天数为()天。A.13B.15C.19.8D.22.5正确答案：D24. 单选题：下列关于市值重估的说法，不正确的是()。A.商业银
10、行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.采用盯市方法进行市值重估时应尽可能地按照模型确定的价值计值C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法正确答案：B25. 多选题：以下关于缺口分析的陈述正确是()。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收人下降D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收
11、入上升正确答案：BCE26. 单选题：某银行2006年初次级类贷款余额为l000亿元，其中在2006年末转为可疑类损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为()。A.20.0%?来源：233网校B.60.O%C.75.0%D.100.0%正确答案：C27. 单选题：以下不影响流动性风险的因素是()。A.汇率结构B.分布结构C.资产负债期限结构D.币种结构正确答案：A28. 单选题：不同职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要是()。A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告正确答案：B29. 单选题：
12、()是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法正确答案：B30. 单选题：【2015年真题】()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估正确答案：A31. 单选题：下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。A.关键风险指标监测B.资本计量C.损失数据收集D.风险与控制自我评估正确答案：B32. 多选题：巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，
13、关于这八大类风险的说法中，正确的有()。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.中央银行提高资本充足率要求，可能导致银行盈利能力面临新的挑战和困难，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险正确答案：BDE33. 多选题：商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本E.通货膨胀调整成本正确答案：ABCD34. 多选题
14、：内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即()。A.风险识别B.风险评估C.资本规划D.压力测试E.风险报告正确答案：BCD35. 多选题：以下关于客户评级的说法，正确的有（）。A.是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B.反映客户违约风险的大小C.评价主体是客户D.评价目标是客户违约风险E.评价结果是信用等级和违约概率正确答案：ABDE36. 单选题：VaR值的大小与未来一定的()密切相关。A.损失概率B.持有期C.概率分布D.损失事件正确答案：B37. 多选题：商业银行进行贷款转让的目的有（）。A.转移信用风险B.增加收益C.实现资产单一化D.提高经济资本配置效率E.集中风险正确答案：ABD38. 单选题：【2014年真题】商业银行采用高级风险量化技术会面临()。A.声誉风险B.模型风险C.市场风险
