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1、A1数学考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于风险管理和精算中随机数学的根底课程。通过本科目的学习，考生应该掌握根本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质。考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的根本概念和主要内容。考试内容：A、概率论分数比例约为351.概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式(第一章)2.联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算(第二章)3.随机变量的数字特征(3.1、3.2、3.4)4.条件期望和条件方差(3.3)5.大数定律及其应用(第四章)B、数理统计分数比例约为251.统计量及其分布(第五章)2.参数估计(第六章)
2、3.假设检验(第七章)4.方差分析(8.1)C、应用统计分数比例约为101.一维线性回归分析(8.2)2.时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA模型)(第九章)D、随机过程分数比例约为201.随机过程一般定义和根本数字特征(第十章)2.几个常用过程的定义和性质泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动(第十一章)E、随机微积分分数比例约为10%1.关于布朗运动的积分(11.5、第十二章)2.伊藤公式(12.2)考试指定教材：中国精算师资格考试用书?数学?，肖宇谷主编李勇权主审中国财政经济出版社2023版A2金融数学考试时间：3小时考试形式:选择题考试要求:本科目要求考生具有较好的数学知识背
3、景。通过学习本科目,考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论的主要内容，在了解根本概念、根本理论的根底上，掌握上述几局部内容涉及的方法和技巧。考试内容：A、利息理论分数比例约为30%1利息的根本概念分数比例约为4%2年金分数比例约为6%3收益率分数比例约为6%4债务归还分数比例约为4%5债券及其定价理论分数比例约为10%B、利率期限结构与随机利率模型分数比例:16%1利率期限结构理论分数比例约为10%2随机利率模型分数比例约为6%C、金融衍生工具定价理论分数比例:26%1金融衍生工具介绍分数比例约为16%2金融衍生工具定价理论分数比例约为10%D
4、、投资理论分数比例:28%1投资组合理论分数比例约为12%2资本资产定价CAPM与套利定价APT理论分数比例约为16%考试指定教材:中国精算师资格考试用书?金融数学?徐景峰主编杨静平主审中国财政经济出版社2023年版，所有章节。A3精算模型考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于精算建模方面的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握以概率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量地刻画，并建立精算模型的方法，进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个模型、如何根据经验数据对先验模型进行后验调整的方法。考试内容：A、根本风险模型分数比例：30%1.生存分析的根本函数
5、及生存模型：生存分析根本函数的概念及其相互关系；常用参数生存模型的假设及结果。2.生命表：掌握生命表函数与生存分析函数之间的关系，特别是不同假设下整数年龄间生命表函数的推导。3.理赔额和理赔次数的分布：常见的损失额分布以及不同赔偿方式下理赔额的分布；单个保单理赔次数的分布；不同结构函数下保单组合理赔次数的分布以及相关性保单组合理赔次数的分布。4.短期个体风险模型：单个保单的理赔分布；独立和分布的计算；矩母函数；中心极限定理的应用。5.短期聚合风险模型：理赔总量模型；复合泊松分布及其性质；聚合理赔量的近似模型。6.破产模型：连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率；总理赔过程；破产概率；调节系数；
6、最优再保险与调节系数；布朗运动风险过程。B、模型的估计和选择分数比例：30%1.经验模型：1掌握非完整数据生存函数的Kaplan-Meier乘积极限估计、危险率函数的Nelson-Aalen估计；2掌握生存函数区间估计、Greenwood方差近似及相应的区间估计；4掌握三种常见核函数的密度估计方法，熟悉大样本的Kaplan-Meier近似计算方法，熟悉多元终止概率的计算，2.参数模型的估计：1掌握完整样本数据下个体数据和分组数据的矩估计、分位数估计和极大似然估计方法；2掌握非完整样本数据存在删失和截断的数据的矩估计和极大似然估计方法；3熟悉二元变量模型、和模型、Cox模型、广义线性模型等多变量
7、参数模型的参数估计。3.参数模型的检验和选择：1学会运用p-p图、QQ图和平均剩余生命图等图形来直观选择适宜分布的方法；3掌握x2拟合优度检验、K-S检验、Anderson-Darling检验和似然比检验等选择比拟分布。C、模型的调整和随机模拟分数比例：40%1.修匀理论：掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法。对于表格数据修匀，要掌握移动加权平均修匀法、Whittaker修匀、Bayes修匀的概念及相关计算，掌握二维Whittaker修匀的方法及相关计算；对于参数修匀，要掌握对于三种含参数的人口模型Gompertz、Makeham、Weibull估计的方法，掌握分段参数修匀、光滑连接修匀的方法
8、及相关计算。2.信度理论：熟悉各种信度模型，如有限波动信度、贝叶斯信度、Bhlmann模型、Bhlmann-Straub模型中信度估计的计算方法；熟悉使用经验贝叶斯方法估计非参数、半参数和参数模式下的结构参数并计算信度估计值。3.随机模拟：随机数的产生方法；离散随机变量与连续随机变量的模拟；熟悉使用Bootstap方法计算均方误差；熟悉MCMC模拟的简单应用。考试指定教材：中国精算师资格考试用书?精算模型?肖争艳主编孙佳美主审中国财政经济出版社，2023版，第2-13章。A4经济学考试时间：3小时考试形式：选择题50%、主观题50%考试要求：本科目是关于经济学根底的课程。通过本科目的学习，考生
9、应该掌握现代经济学和金融学的根本概念、根本方法和原理。本科目的学习将帮助学员掌握和运用经济金融学中一定的定性分析和定量分析方法，初步具备较宽的专业知识面和较强的分析问题和解决问题的能力。考试内容：A、微观经济学分数比例：50%。考生在掌握微观经济学根本原理的根底上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对根本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解。1.供应和需求理论，市场均衡价格理论2.消费者行为理论3.生产者厂商行为理论4.市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断5.要素市场和收入分配理论；6.一般均衡理论与效率7.市场失灵和微观经济政策。B、宏观经济学分数比例：
10、30%考生应掌握宏观经济学根本原理的根底上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经济增长和经济周期的相互关系。1.国民收入的核算原理和结构；2.IS-LM模型与AS-AD模型；3.宏观经济学的微观根底4.财政政策与货币政策；5.汇率与开放的宏观经济模型；6.经济增长和经济周期理论；7.通货膨胀和失业。C、金融学分数比例：20% 考生应掌握货币银行和国际金融理论和实务中的根本概念和主要内容。掌握货币、风险与利率和金融市场的根本内容，了解国际收支、汇率与国际资本流动的根本概念和开放经济下的宏观经济模型和政策的根本原理，熟悉主要的金融工具的定义与特点，以及金融市场和机构的组织形态和根本性能，了
11、解根本的金融调节政策。金融学局部包括货币银行和国际金融的理论及实务中的根本概念和主要应用。1.货币、利息与利率；2.金融市场的主要内容3.商业银行与其他金融机构4.中央银行与金融监管5.金融与经济开展6.国际收支、外汇与汇率7.国际金融市场8.国际资本流动9.开放经济下的宏观经济模型和宏观经济政策10.宏观经济政策的国际协调考试指定教材：中国精算师资格考试用书?经济学?，刘澜飚主编，魏华林主审中国财政经济出版社2023年版，第2、3、4、5、7、8、10、11、12、13、14、15、16章的全部内容。A5?寿险精算?考试时间：3小时考试形式：选择题70%、主观题30%考试要求：本科目是关于寿
12、险精算数学和实务的课程。通过本科目的学习，考生应该了解寿险精算数学的根本理论和方法、寿险精算实务的根本原理。对于寿险精算数学局部，对传统的精算局部，熟练掌握与保险、年金有关的生命表、保费、准备金的计算。另外熟练掌握多元生命、多元风险模型。掌握养老金精算和多种状态转换模型的根本内容。对于寿险精算实务局部，理解人寿保险产品的根本定价方法，初步了解人寿保险定价现金流测试的根本过程和需要考虑的根本因素，初步具备建立寿险定价模型的能力，并对影响定价的几种主要因素有一定的认识。掌握人寿保险产品的准备金负债的根本评估方法。对偿付能力监管制度有根本的了解。考试内容：A、生存分布与生命表分数比例约为5%1.各种
13、生存分布及其特征，例如：密度函数、死力、剩余寿命变量剩余寿命变量T(x)和K(x)的矩2.生命表的特点、构造原理及其度量指标，如 L、T、a(x)3.关于分数年龄生命表函数的计算方法4.选择和终极表的特点及构造原理B、人寿保险的精算现值分数比例约为5%1.离散型与连续型的各种寿险模型及其精算现值的计算方法2.寿险现值随机变量的方差3.在死亡均匀分布假设下连续型保险与离散型保险之间的关系4.寿险精算现值的递推方程式5.利用换算函数计算寿险精算现值C、生命年金的精算现值分数比例约为5%1.离散型与连续型的各种生命年金模型及其精算现值的计算方法2.现值随机变量的方差3.特殊的两种生命年金可分配的期初
14、付年金完全的期末付年金4.人寿保险精算现值与生命年金精算现值的关系5.利用换算函数计算生命年金的精算现值D、均衡净保费分数比例约为5%1.平衡原理2.各种寿险模型完全离散、完全连续、分期缴费的均衡净保费的计算方法及相互关系3.累积型保额E、责任准备金分数比例约为10%1.责任准备金的概念、计算原理2.各种寿险模型完全离散、完全连续、分期缴费的责任准备金的计算方法3.损失变量的方差4.一般情况下的责任准备金F、毛保费与修正准备金分数比例约为5%1.包括费用的保险模型2.毛保费厘定原理和毛保费准备金的计算方法3.预期盈余的计算方法4.各种修正准备金的概念和原理G、多元生命函数分数比例约为5%1.联
15、合生存状况和最后生存状况2.连续型和离散型未来存续时间的概率分布3.非独立的寿命模型4.趸缴净保费与年金精算现值5.特殊死亡率假设下的估值6.考虑死亡顺序的趸缴净保费H、多元风险模型与养老金方案的精算方法分数比例约为7%1.存续时间与终止原因的联合分布与边际分布2.伴随单风险模型和多元风险表的构造3.多元风险模型下趸缴净保费的计算方法4.养老金方案及其根本函数5.捐纳金的精算现值6.年老退休给付及其精算现值、残疾退休给付及其精算现值、解约给付及捐纳金的返还I、多种状态转换模型分数比例约为3%1.多种状态转换模型的概念及分析原理2.了解离散时间马尔可夫链、转移概率、状态分类、极限概率、非常返状态的逗留时间的相关知识3.多状态模型下现金流精算现值、均衡净
