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1、2022年期货从业资格考前密押冲刺卷1. 多选题 关于股票的系数，下列说法正确的有（）。A 系数大于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度B 系数越大，相应股票的系统性风险越小C 系数越大，相应股票的系统性风险越大D 系数小于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度答案 A,C解析 系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小，也称为股票的相对波动率。系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险；系数小于1，说明股票比市场整体波动性低，因而其市场风险低于平均市场风险。2. 多选题 供求平衡表列出了大量的供给与需求方面的重要数据，其中包括( )。A 上期结转
2、库存B 当期生产量C 进口量D 消费量答案 A,B,C,D解析 供求平衡表列出了大量的供给与需求方面的重要数据，如上期结转库存、当期生产量、进口量、消费量、出口量、当期结转库存等。除此之外，供求平衡表还列出了前期的对照值及未来的预测值。3. 简述题 7月30日，某套利者在卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1250美分/浦式耳和1260美分/浦式耳。9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交交割价分别为1252美分/浦式耳和1270美分/浦式耳。(1)该套利交易是( )。A.熊市套利B.牛市套利C.跨品种套利D.跨市
3、套利(2)该套利交易( )美元。(每手5000浦式耳，不计手续费等费用)A.亏损9000B.亏损4000C.盈利9000D.盈利4000解析 (1)【答案】D【解析】跨市套利是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约，同时在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所对冲在手的合约获利的操作。A项，熊市套利是指卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利;B项，牛市套利是指买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利：C项，跨品种套利是指买入某一交割月份某种商品的期货合约，同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合约，以期在有利
4、时机同时将这两种合约对冲平仓获利的操作。(2)【答案】D【解析】计算过程如表5.4所示。4. 多选题 非结算会员保证金不足以承担其违约责任的，全面结算会员应当以( )代为承担。 2014年7月真题A 客户保证金B 期货投资保障基金C 自有资金D 风险准备金答案 C,D解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第三十七条规定，非结算会员在期货交易中违约的，应当承担违约责任。全面结算会员期货公司先以该非结算会员的保证金承担该非结算会员的违约责任；保证金不足的，全面结算会员期货公司应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任，并由此取得对该非结算会员的相应追偿权。5. 多选题 下列关于期货公司的表述，错误
5、的有( )。A 期货公司计算净资本时，应当按照期货交易管理条例的规定对相关项目充分计提资产减值准备B 中国证监会派出机构可以要求期货公司对资产减值准备计提的充足性和合理性进行专项说明C 有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D 期货公司应当按照账龄及其核算的具体内容，采取不同比例对应收项目进行风险调整，分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用最低的比例进行风险调整答案 A,D解析 A项，期货公司风险监管指标管理办法第十一条第一款规定，期货公司计算净资本时，应当按照企业会计准则的规定对相关项目充分计提资产减值准备。BC两项，第十一
6、条第二款规定，中国证监会派出机构可以要求期货公司对资产减值准备计提的充足性和合理性进行专项说明；有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额。D项，第十条规定，期货公司应当按照账龄及其核算的具体内容，采取不同比例对应收项目进行风险调整，分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用最高的比例进行风险调整。6. 单选题 投资者适当性制度实施方案及相关工作制度的备案机关是( )。A 期货业协会B 中国金融期货交易所C 中国证监会D 工商行政管理部门答案 B解析 金融期货投资者适当性制度实施办法第十条规定，期货公司会员开展金融期货开户业务，应当及
7、时将投资者适当性制度实施方案及相关工作制度报交易所备案。交易所无异议的，期货公司会员才能为投资者申请开立交易编码。7. 多选题 根据期货市场客户开户管理规定，期货公司发生下列哪些情况时，期货交易所应当及时通知中国期货保证金监控中心？( )A 会员分级结算关系变更B 会员资格转让C 会员号变更D 交易编码申请权限受到期货交易所限制答案 A,B,C,D解析 期货市场客户开户管理规定第四十条规定，期货公司会员号变更、会员分级结算关系变更、会员资格转让或者交易编码申请权限受到期货交易所限制时，期货交易所应当将有关情况及时通知监控中心。8. 多选题 以下适用期货从业人员执业行为准则（修订）的人员有( )
8、。A 期货交易所结算部总监B 期货投资咨询机构咨询师C 期货公司总经理D 期货保证金存管银行负责保证金业务的负责人答案 B,C解析 期货从业人员执业行为准则（修订）第三条规定，本准则所称机构是指期货从业人员管理办法第三条所规定的机构；从业人员是指期货从业人员管理办法第四条规定的人员。期货从业人员管理办法第四条规定，本办法所称期货从业人员是指：（一）期货公司的管理人员和专业人员；（二）期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员；（三）期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员；（四）为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员；
9、（五）中国证监会规定的其他人员。9. 多选题 全面结算会员期货公司应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放其（）的保证金。A 客户B 特别结算会员期货公司C 期货交易所D 非结算会员答案 A,D解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第二十一条规定，全面结算会员期货公司应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放其客户和非结算会员的保证金。10. 判断题 根据期货公司资产管理业务试点办法，期货公司应当保持客户委托资产与期货公司自有资产相互独立，对不同客户的委托资产独立建账、独立核算、分账管理。( )A 错B 对答案 B解析 参见期货公司资产管理业务试点办法第十三条第一款规定。
10、11. 多选题 按产生期权合约的原生金融产品划分，外汇期权可分为（ ）。A 欧式期权B 美式期权C 货币期权D 外汇期货期权答案 C,D解析 按期权持有者可行使交割权利的时间可分为欧式期权和美式期权。12. 单选题 非结算会员的客户申请或者注销其交易编码的，由非结算会员按（）规定办理。A 银行B 期货公司C 期货交易所D 中国证券监督管理委员会答案 C解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第十八条规定，非结算会员的客户申请或者注销其交易编码的，由非结算会员按照期货交易所的规定办理。13. 判断题 期货交易所对期货公司、期货公司对客户未按期货交易所交易规则规定或者期货经纪合同约定的强行平仓条件、
11、时间、方式进行强行平仓，造成期货公司或者客户损失的，期货交易所或者期货公司应当承担赔偿责任。( )A 错B 对答案 B解析 参见最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第四十条规定。14. 单选题 不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令人市交易的，收取佣金应返回客户，交易结果由（）承担。A 期货公司B 客户C 客户与期货公司共同D 经纪人答案 B解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第十五条规定，不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易的，收取的佣金应当返还给客户，交易
12、结果由客户承担。该机构未按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失。赔偿损失的范围包括交易手续费、税金及利息。15. 多选题 客户保证金未足额追加的，按照期货公司风险监管指标管理办法的规定，期货公司应当( )。A 客户保证金在报表报送日之前已足额追加的，期货公司可以在报表附注中说明B 在计算符合规定的最低限额的结算准备金时，相应扣除未追加的保证金金额C 按照分类及流动性情况进行风险调整D 相应调减净资本答案 A,B,D解析 期货公司风险监管指标管理办法第十四条第一款规定，客户保证金未足额追加的，期货公司应当相应调减净资本。客户保证金在报表报送日之前已足
13、额追加的，期货公司可以在报表附注中说明。第十七条规定，客户保证金未足额追加的，期货公司在计算符合规定的最低限额的结算准备金时，应当相应扣除。客户保证金在报表报送日之前已足额追加的，期货公司可以在报表附注中说明。未足额追加的客户保证金应当按期货交易所规定的保证金标准计算，不包括已经记人“应收风险损失款”科目的客户因穿仓形成的对期货公司的债务。16. 单选题 聘用期货从业人员的期货经营机构处分从业人员的，应当在作出处分决定之日起（）个工作日内向协会报告。A 10B 15C 20D 30答案 A解析 期货从业人员执业行为准则（修订）第三十五条规定，从业人员有违反有关法律、法规、规章或本准则行为的，任
14、何人都可以向协会进行举报。从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该从业人员违法违规被调查处理事项之日起10个工作日内向协会报告。对于违反本条规定，规定的机构，协会要求其按期改正；逾期不改正的，协会给予训诫、公开谴责等措施，同时记人该机构诫信档案。情节严重的，协会移交中国证券监督管理委员会处理。17. 不定项选择题 根据下述事实，请回答TSE问题。由2007年10月9日至2008年6月12日，某期货公司允许邵某等9名客户在保证金不足的情况下继续进行期货交易，累计透支交易6000笔，累计透支金额约2亿元，期货公司累计收取手续费9000元。在上述交易期间，即2007年11月17和2008年4月18日开市前，该期货公司的客户邵某的可用资金分别为-20万元、-13万元，开市后，在客户邵某未及时追加保证金也未自行平仓的情况下，期货公司没有将客户邵某的合约强行平仓。TS下列关于期货公司行为的表述，正确的是()。A 期货公司允许邵某等9名客户保证金不足的情况下继续进行期货交易，属于期货公司内部经营管理问题，并不违法B 对邵某等9名客户透支交易的损失，期货公司承担赔偿责任的数额不超过9000元C 期货公司允许邵某等9名客户保证金不足的情况下继续进行期货交易，违反了期货交易管理条例，构成透支交易D 是否将邵某等9名客户的合
