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1、证券投资基金押题预测11、以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是( )。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时，市场组合成为一个有效组合，所有有效组合部可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置【专家解析】资本资产定价模型的3项假设：假设一：投资者部依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，选择最优证券组台。假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三：资本市场没有摩擦。 答案:B2、A证券的
2、预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，则该投资组合的预期收益率为( )。A、4%B、12%C、16%D、20%【专家解析】该投资组台的预期收益率=( 10%40%+20%60%)100%=16%。 答案:C3、下列关于机构法人投资基金税收的表述，正确的是( )。A、对金融机构买卖基金的差价收入不征收营业税B、对非金融机构买卖基金的差价收入征收营业税C、对非金融机构买卖基金的差价收入不征收营业税D、企业投资者买卖基金份额征收印花税【专家解析】对金融机构买卖基金的差价收入征收营业税，对非金融机构买卖基金的差价收入不征收营业税，企业投资者
3、买卖基金份额暂免征收印花税。 答案:C4、公司型基金依据( )设立并营运。A、公司法B、公司章程C、基金法D、基金合同【专家解析】公司型基金依据基金公司章程设立，基金投资者是基金公司的股东，享有股东权，按所持有的股份承担有限责任。 答案:B5、下列( )不属于证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定的要求。A、具备规定所列示的各项基金销售业务功能B、具备基金销售业务信息流和资金流的监控核对机制C、保障基金管理人资金流动的安全性D、具备基金销售费率的监控机制【专家解析】C选项应为：保障基金投资人资金流动的安全性。 答案:C6、目前，我国基金管理公司全部为( )。A、有限责任公司B、股份有限公司C
4、、股份公司D、合伙公司【专家解析】目前，我国基金管理公司全部为有限责任公司。 答案:A7、确定证券投资政策涉及到( )。A、投资规模的确定B、个别证券的选择C、投资时机的选择D、多元化【专家解析】其他三项为构建证券投资组合的内容。 答案:A8、目前，封闭式基金交易报价的最小变动单位为( )元人民币。A、0.1B、0.01C、0.001D、0.0001【专家解析】封闭式基金的报价单位为每份基金价格，基金的申报价格最小变动单位为0.001元人民币。 答案:C9、无风险收益率为5%，市场组合的风险溢价为17%，某股票的贝塔系数是0.90，则该股票的投资者要求的收益率是( )。A、15%B、15.5%
5、C、22%D、20.3%【专家解析】投资者要求的收益率Ki=Rf+(Km-Rf)这里主要强调投资者进行风险投资时，对风险溢价要求额外报酬。Rf是无风险投资的收益率，Km-Rf是风险溢价，(Km-Rf)是对风险溢价要求的额外报酬。则该股票投资者要求的收益率为K=5%+17*0.90=20.3% 答案:D10、选择“双低”股票作为自己的目标投资对象，是目前机构投资者普通运用的投资策略。所谓“双低”，就是( )。A、低市盈率、低乖离率B、低乖离率、低市净率C、低市盈率、低市净率D、低市盈率、低成交量【专家解析】选择“双低”股票作为自己的目标投资对象，是目前机构投资者普通运用的投资策略。所谓“双低”，
6、就是低市盈率、低市净率。 答案:C11、( )中国证监会颁布了合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法。A、2006年6月18日B、2006年12月18日C、2007年6月18日D、2007年12月18日【专家解析】2007年6月18日中国证监会颁布了合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法。 答案:C12、基金公司进行投资运作的风险控制和内部监察的根本目的是( )。A、获得更多的投资收益B、保护投资者的利益C、控制投资风险D、防止内部人控制【专家解析】基金公司进行投资运作的风险控制和内部监察的根本目的是控制投资风险。 答案:C13、市场利率走低时，以下判断正确的是( )。A、债券价格上升
7、，再投资收益下降B、债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消C、债券价格下降，再投资收益下降D、债券价格上升，再投资收益上升【专家解析】由于市场利率是用计算债券现值折现率的一个组成部分，所有证券价格趋于与利率水平变化反向运动。所有市场利率走低时，债券价格上升，再投资收益下降。 答案:A14、基金净值收益率的计算方法有多种，其中常被用来对未来收益率进行估计的是( )。A、时间加权收益率B、算术平均收益率C、几何平均收益率D、年（度）化收益率【专家解析】基金净值收益率的计算方法有多种，其中常被用来对未来收益率进行估计的是算术平均收益率。而几何平均收益率常用于对基金过去收益
8、率的衡量上。 答案:B15、当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合资产配置策略的表现( )买入并持有策略。A、优于B、劣于C、两者无法比较D、以上说法部不正确【专家解析】当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合资产配置策略的表现劣于买入并持有策略。 答案:B16、基金管理公司的督察长应由( )任命。A、总经理B、董事会C、全体独立董事D、证监会【专家解析】督察长是由总经理提名，董事会聘任，并应经全体独立董事同意。 答案:B17、下列不属于中国证券业协会基金业委员会主要职责的是( )。A、调查、收集、反映业内意见和建议B、对证券投资基金在证券市场的投资行为进行监控C、草拟或审议证券投资
9、基金业务有关规则、执业标准、工作指引和自律公约D、协助开展业内教育培训、国际交流与合作【专家解析】对证券投资基金在证券市场的投资行为进行监控属于交易所的主要职责。 答案:B18、基金管理公司的最高投资决策机构为( )。A、投资决策委员会B、总经理C、风险控制委员会D、股东会【专家解析】投资决策委员会是基金管理公司的最高投资决策机构。 答案:A19、其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将( )。A、不会变大B、不会变小C、肯定不变D、无法确定【专家解析】其他情况不变时，当基金的分数程度提高时，基金的特雷诺指数通常将不会变大。 答案:A20、基金登记过程实际上是( )。A、
10、基金托管人对账户管理的过程B、证券交易所登记账户份额变动的过程C、基金投资者对自己账户记账的过程D、注册登记机构对基金份额记账的过程【专家解析】基金份额登记过程实际上是注册登记机构通过注册登记系统对基金投资者所投资基金份额及其变动的确认、记账的过程。 答案:D21、关于开放式基金的冻结和解冻，以下描述正确的是( )。A、基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻B、基金份额一旦被冻结，可对部分份额进行操作C、基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益不会冻结D、基金份额被冻结的，被冻结部分不会产生权益【专家解析】基金份额被冻结的，
11、被冻结部分产生的权益一并冻结。 答案:A22、实际盈余大于预期盈余的股票在宣布盈余后价格仍会上涨，这种市场异常现象是指( )。A、日历异常B、事件异常C、公司异常D、会计异常【专家解析】实际盈余大于预期盈余的股票在宣布盈余后价格仍会上涨，这种市场异常现象是指会计异常。 答案:D23、以下关于基金管理公司内部风险控制制度的表述中，不正确的是( )。A、内部控制制度主要由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成B、应当遵循健全性、有效性、独立性、相互制约、成本效益、及时性等原则C、包括内部控制机制和内部控制制度两个方面D、内部控制制度应合法合规【专家解析】应当遵循健全性、有
12、效性、独立性、相互制约、成本效益等原则。 答案:B24、根据证券投资基金法规定，基金托管人应当履行的首要职责是( )。A、安全保管基金财产B、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户C、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项D、按照规定监督基金管理人的运作投资【专家解析】根据证券投资基金法规定，基金托管人应当履行的首要职责是安全保管基金财产。 答案:A25、QDII基金不但为投资者提供了新的投资机会，而且由于国际证券市场常常与国内证券市场( )，也为投资者降低组合投资风险提供了新的途径。A、具有较低的相关性B、联系紧密C、品种相差悬殊D、发展程度不同【专家解析】由于国际证券市场常常与国内证券
13、市场具有较低的相关性，也为投资者降低组合投资风险提供了新的途径。 答案:A26、全球第一个公司型开放式投资基金是( )。A、英国“海外及殖民地政府信托”B、富来明创立的“苏格兰美国投资信托”C、波士顿“马萨诸塞投资信托基金”D、麦暂伦基金【专家解析】全球第一个公司型开放式投资基金是波士顿“马萨诸塞投资信托基金”。 答案:C27、证券投资基金起源于( )。A、1943年英国的海外政府信托契约B、1924年美国的马萨诸塞投资信托基金C、1873年苏格兰的美国投资信托D、1868年英国的海外及殖民地政府信托基金【专家解析】证券投资基金起源于1868年英国的海外及殖民地政府信托基金。 答案:D28、投
14、资者在强趋势的市场中的最优策略为( )。A、投资组合保险策略B、恒定混合策略C、战术性资产配置策略D、买入并持有策略【专家解析】在易变、波动性大的市场环境中最优策略为恒定混合策略；在牛市买入并持有策略为最优策略。 答案:A29、投资者提交基金认购申请后，一般可于( )日后到办理认购的网点查询认购申请的受理情况。A、TB、T+1C、T+2D、T+3【专家解析】T+2日后到办理认购的网点查询认购申请的受理情况。 答案:C30、在我国基金募集申请监管的实践中，募集申请的核准由( )负责。A、中国证监会B、证券交易所C、基金管理人D、专家团队【专家解析】中国证监会应当自受理基金募集申请之日起6个月内做
15、出核准或不予核准的决定。 答案:A31、在( )中，投资组合管理者会选择完全消极保守型的策略，只求获得市场平均的收益率水平。A、上涨行情B、下跌行情C、无效市场D、有效市场【专家解析】在有效市场中，投资组合管理者会选择完全消极保守型的策略，只求获得市场平均的收益率水平。 答案:D32、基金期末可供分配利润为( )。A、期末资产负债表中未分配利润中已实现部分B、期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数C、期末资产负债表中未分配利润与已分配利润的孰低数D、期末资产负债表中未分配利润的数额【专家解析】基金期末可供分配利润是指期末可供基金进行利润分配的金额，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 答案:B33、从资产配置的角度看，依据买入并持有策略构造的市场投资组合的价值与证券
