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1、2022年期货从业资格考试模拟卷含答案1. 多选题 以下关于外汇掉期的报价说法正确的有（ ）。A 每笔外汇掉期交易包含一个近端起息日和一个远端起息日B 掉期汇率可分为近端汇率和远端汇率C 远端汇率和近端汇率的点差被称为“掉期点”D 外汇掉期交易中交易双方会使用一个约定的汇价交换货币答案 A,B,C解析 根据起息日的远近，每笔外汇掉期交易包含一个近端起息日和一个远端起息日。这两个不同起息日所对应的汇率称为掉期汇率(Swap Rate)。因此，掉期汇率可分为近端汇率（第一次交换货币时适用的汇率）和远端汇率（第二次交换货币时适用的汇率）。远端汇率和近端汇率的点差被称为“掉期点”(Swap Point
2、)。2. 单选题 以下关于期货公司营业部负责人的表述中，正确的是()。A 营业部负责人应当具有期货从业人员资格B 应当通过中国证监会认可的资质测试C 期货公司拟免除营业部负责人职务的，应当在做出决定前向营业部所在地中国证监会派出机构报告D 改任同一期货公司其他营业部负责人的，应当重新申请任职资格答案 A解析 AB两项，期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第十四条规定，申请财务负责人、营业部负责人的任职资格，应当具备下列条件：(一)具有期货从业人员资格；(二)具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位。C项，期货公司免除董事、监事和高级管理人员的职务，应当自做出决定之日起5个工作日内，
3、向中国证监会相关派出机构报告，并提交相应材料。D项，改任同一期货公司其他营业部负责人的，不需要重新申请任职资格。3. 多选题 申请独立董事的任职资格，应当具备的条件包括（）。A 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务3年以上经验，或者具有相关学科教学、研究的高级职称B 具有大学本科以上学历，并且取得学士以上学位C 通过中国证券监督管理委员会认可的资质测试D 有履行职责所必需的时间和精力答案 B,C,D解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第八条规定，申请独立董事的任职资格，应当具备下列条件：（1）具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务5年以上经验，或者具有相关学
4、科教学、研究的高级职称；（2）具有大学本科以上学历，并且取得学士以上学位；（3）通过中国证券监督管理委员会认可的资质测试；（4）有履行职责所必需的时间和精力。4. 单选题 以下不是我国会员制期货交易所会员应当履行的义务是（）。A 接受期货交易所监管B 按规定缴纳各种费用C 执行会员大会，理事会的决议D 设计制定期货合约答案 D解析 会员制期货交易所会员应当履行的主要义务包括：遵守国家有关法律、法规、规章和政策；遵守期货交易所的章程、业务规则及有关决定；按规定缴纳各种费用；执行会员大会、理事会的决议；接受期货交易所的业务监管等。5. 多选题 期货公司应当按照期货公司资产管理业务试点办法和期货公司
5、信息公示有关要求，在中国期货业协会网站上资产管理业务的（）等基本情况进行公示。A 主要投资策略、投资方向B 从业人员C 具体操作技巧D 风险特征答案 A,B,D解析 根据期货公司资产管理业务试点办法的规定，期货公司应当按照本办法和期货公司信息公示有关要求，在中期协网站上对资产管理业务试点资格、从业人员、主要投资策略、投资方向及其风险特征等基本情况进行公示。6. 单选题 根据我国商品期货交易规则，随着交割期的临近，保证金比率一般( )。A 不变B 降低C 与交割期无关D 提高答案 D解析 对期货合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比率。一般来说，距交割月份越近，交易者面临到期交割的可能性就
6、越大，为了防止实物交割中可能出现的违约风险，促使不愿进行实物交割的交易者尽快平仓了结，交易保证金比率随着交割月临近而提高。7. 多选题 下列适合购买利率下限期权的有（)。A 浮动利率投资人小张期望防范利率下降风险B 固定利率债务人小赵期望防范利率下降风险C 高固定利率债务率的企业D 固定利率债权人小王期望防范利率下降风险答案 A,B,C解析 利用利率下限期权可以防范利率下降的风险。如果市场利率下降，浮动利率投资的利息收入会减少，固定利率债务的利息负担会相对加重，企业面临债务负担相对加重的风险。通过买入利率下限期权，固定利率负债方或者浮动利率投资者可以获得市场利率与协定利率的差额作为补偿。8.
7、不定项选择题 美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为45%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年)的卖方用该国债进行交割，转换因子为09105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125160，该国债期货合约买方必须付出()美元。A 11651775B 11595525C 11576775D 11426775答案 C解析 中长期国债期货采用价格报价法。本题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1/32点的方式进行，1/32点
8、代表3125美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，表明该合约价值为：1000125+312516=125500(美元)，买方必须付出12550009105+100000x45%4/12=11576775(美元)。9. 单选题 1月15日，交易者发现当年3月份的欧元美元期货价格为1.1254，6月份的欧元美元期货价格为1.1368，二者价差为114个点。交易者估计欧元美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元美元期货合约，同时卖出10手6月份的欧元美元期货合约。 到了1月30日，3月份的欧元美元期货合约和6月份的欧元美元期货合
9、约价格分别上涨到1. 1298和1.1372，二者价差缩小为74个点。交易者同时将两种合约平仓，从而完成套利交易，最终交易者（ ）A 盈利3000B 盈利5000C 亏损2000D 亏损3000答案 B解析 1月15日 买入10手3月份的欧元美元期货合约，价格1.1254 卖出10手6月份的欧元美元期货合约，价格1.1368 价差114个点 1月30日 卖出10手3月份的欧元美元期货合约，价格1. 1298 买入10手6月份的欧元美元期货合约，价格1.1372 价差74个点 盈利44个点 亏损4个点 缩小40个点 总盈利12.5*10*40=500010. 单选题 期货交易所依据有关规定对期货
10、市场出现的异常情况采取合理的紧急措施造成客户损失的，()。A 客户不承担责任B 期货交易所不承担责任C 期货交易所承担部分赔偿责任D 期货交易所用风险准备金承担责任答案 B解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第五十一条规定，期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取合理的紧急措施造成客户损失的，期货交易所不承担赔偿责任。期货公司执行期货交易所的合理的紧急措施造成客户损失的，期货公司不承担赔偿责任。11. 多选题 出现下列哪些情形时，经有关部门批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳期货投资者保障基金？(）A 期货市场运行平稳，市场风险水平显著降低B 期货交易所、期货公司遭
11、受不可抗力C 期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险D 保障基金总额足以覆盖市场风险答案 B,C,D解析 根据期货投资者保障基金管理办法第十一条第一款，有下列情形之一的，经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金：（一）保障基金总额足以覆盖市场风险；（二）期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力。12. 多选题 首席风险官有不履行职责行为的，中国证券监督管理委员会及其派出机构可以依照期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法对首席风险官采取（）等监管措施。A 监管谈话B 出具警示函C 责令更换D 免职答案 A,B,C解析 期货公司首席风险官管理规定（
12、试行）第二十九条规定，首席风险官不履行职责或者有第十三条所列行为的，中国证券监督管理委员会及其派出机构可以依照期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法对首席风险官采取监管谈话、出具警示函、责令更换等监管措施；情节严重的认定其为不适当人选。自被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选之日起两年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。13. 判断题 申请营业部负责人的任职资格，应当由拟任职期货公司向公司住所地的中国证监会派出机构提出申请。( )A 错B 对答案 A解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第二十五条第一款规定申请营业部负责人的任职资
13、格，应当由拟任职期货公司向营业部所在地的中国诬监会派出机构提出申请。14. 多选题 中国期货保证金监控中心有限责任公司具体实施客户开户管理工作时应为期货公司办理（）。A 客户申请各期货交易所交易编码B 修改与交易编码相关的客户资料C 客户注销各期货交易所交易编码D 客户在各期货交易所的席位申请答案 A,B,C解析 期货市场客户开户管理规定第三条规定，中国期货保证金监控中心有限责任公司负责客户开户管理的具体实施工作。期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码，以及修改与交易编码相关的客户资料，应当统一通过中国期货保证金监控中心有限责任公司办理。15. 单选题 首席风险官开展工作应当制作并保留工
14、作底稿和工作记录，真实、充分地反映其履行职责情况。工作底稿和工作记录应当至少保存（）年、A 10B 20C 25D 30答案 B解析 期货公司首席风险官管理规定（试行）第十二条规定，首席风险官开展工作应当制作并保留工作底稿和工作记录，真实、充分地反映其履行职责情况。工作底稿和工作记录应当至少保存20年。16. 判断题 利率上限（期权）又称“利率封顶”，通常与利率互换组合，指期权的买方支付权利金，与期权的卖方达成一个协议，该协议中指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率上限水平。A 错B 对答案 B解析 利率上限（期权）又称“利率封顶”，通常与利率互换组合，指期权的买方支付权利金，与期权的卖方达成一个协议，该协议中指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率上限水平。17. 多选题 根据最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定，下列（）情形属于透支交易。A 期货交易所在期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下，允许期货公司开仓交易B 期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下，允许客户开仓交易C 期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下，允许客户继续持仓D 期货交易所在期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下，允许期货公司继续持仓答案 A,B,C,D解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第三十一条规定，期货交易所在期货公
