考夫曼自适应变色均线系统

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1、夫曼自适应变色均线系统 考夫曼自适应变色均线系统N：1 100 10M：1 100 30 通达信主图源码(日线及以上周期 下面还提供修改后的源码) DIR1:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,N);VIR1:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),N);ER1:=DIR1/VIR1;CS1:=ER1*(0.8-2/8)+2/8;CQ1:=CS1*CS1;AMA1:EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2) ,COLORWHITE;DIR2:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,M);VIR2:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),M);ER2:=D

2、IR2/VIR2;CS2:=ER2*(0.8-2/24)+2/24;CQ2:=CS2*CS2;AMA2:EMA(DMA(CLOSE,CQ2),2),COLORGREEN,LINETHICK2;AMA3:IF(AMA2/REF(AMA2,1)0.997,AMA2,DRAWNULL),COLORBLUE,LINETHICK2;AMA4:IF(AMA2/REF(AMA2,1)1.001,AMA2,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK2; 博易大师主图源码(日线及以上周期)DIR1:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,N);VIR1:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CL

3、OSE,1),N);ER1:=DIR1/VIR1;CS1:=ER1*(0.8-2/8)+2/8;CQ1:=CS1*CS1;AMA1:EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2) ,COLORWHITE;DIR2:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,M);VIR2:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),M);ER2:=DIR2/VIR2;CS2:=ER2*(0.8-2/24)+2/24;CQ2:=CS2*CS2;AMA2:EMA(DMA(CLOSE,CQ2),2),COLORGREEN,LINETHICK2;PARTLINE(AMA2/REF(AMA2,1)0.997,AM

4、A2),COLORBLUE,LINETHICK2;PARTLINE(AMA2/REF(AMA2,1)1.001,AMA2),COLORRED,LINETHICK2;考夫曼自适应变色均线系统（原理）我们跟踪股票的走势，必然离不开均线作为参考。均线系统是我们观察股票走势的基础。 短期均线不能很好地屏蔽市场的噪声，往往产生虚假的进场信号；长期均线在判断趋势上 一般比较准确，但是长期均线有着严重滞后的问题。一个股票的10 日内的突发性的上涨， 如果用200 日均线去观察，几乎看不出变化。均线系统存在的问题，让我们每一个股市的参与者感到左右为难。寻找最佳的移动平均值就 成了大家乐此不疲的一种日常活动。由

5、于每次市场的波动，趋势的速度都是不同的，所以在 每一波的波动中，采用多少周期的移动平均值才能最好地反映趋势的方向呢？有一个流行的解决方法，就是针对某一只股票测试其历史数据的最佳移动平均值。并且根 据最近的、最符合其趋势的移动平均值去进行操作。但是历史数据只代表已经走过的趋势， 我们不可能回到过去进行交易。 （突然想到:混沌理论有自相似说法,移动平均说的是过去,图 形可能会重复（文化,参与者,与筹码是可能的因素）,移动平均+图形如何?） 通过分析我们使用的移动平均线，可以得出如下的结论：当价格沿一个方向快速移动时，短期的移动平均线是最好的。 当价格在横盘的过程中，长期移动平均线是最好的。我们中的

6、移动平均线是什么样子的呢？当价格无目标地移动时，它的反映会比较慢，像长期移动平均线； 当价格有了快速变化的时候，它又能很快地跟上价格的走势，像短期移动平均线。 这样的移动平均线存在吗？当然存在！很多国外的股票技术分析书籍中都提到过这样的均线，把这种自适应的均线系统作为计算 机自动交易系统中趋势判断最主要的手段。最近在*的“黄金股道”的软件中，也见到过类 似的均线，但是做了指标的加密。其实这样的自适应均线每一个股票的软件都可以做到，并且非常简单。附图是我做的自适应均线。当自适应均线横向移动的时候，表明市场处于横盘过程中； 只有在自适应均线向上移动的时候，才是我们进场操作的时机。要构建自适应的均线

7、，我 们就必须先确定股票价格的趋势和速度。当股票价格持续上涨或持续下跌的时候，自适应均 线就应该采用短周期均线的平滑系数；而当市场处于横盘波动过程中的时候，自适应均线就 应该采用长周期的平滑系数。如果采用指数平滑移动平均线的平滑系数，最短周期采用2日EMA,长周期采用30日 EMA。那么自适应均线应该在2日一30日EMA之间平滑过渡。还有一个问题：如何测量价格变动的速率。 采用的方法是，在一定的周期内，计算每个周期价格的变动的累加，用整个周期的总体价 格变动除以每个周期价格变动的累加，我们采用这个数字作为价格变化的速率。如果股票持 续上涨或下跌，那么变动的速率就是 1；如果股票在一定周期内涨跌

8、的幅度为0，那么价格 的变动速率就是0。变动速率为1,对应的最快速的均线一2日的EMA；变动速率为0，则 对应最慢速的均线一30日 EMA。以通达信软件的指标为例(其他软件也可以用)：每个周期价格变动的累加:=sum(abs(close-ref(close,l),n); 整个周期价格的总体变动:=abs(close-ref(close,n); 变动速率:=整个周期价格的总体变动/每个周期价格变动的累加;在本文中，一般采用周期 n=l0。?使用10周期去指定一个从非常慢到非常快的趋势；?在10周期内当价格方向不明确的时候，自适应均线应该是横向移动；上面两部分已经把自适应均线系统的原理做了比较粗略

9、的介绍。其实自适应均线系统是一 个很简单的指标指标，似乎没有必要很罗唆地说那么多原理性的东西。现在很多人喜欢“黑匣子”式的指标指标，只要系统能够发出买卖信号就可以了。但是“黑 匣子”并不告诉你买卖的理由，你也不知道市场到底因为发生了些什么“黑匣子”才会发出 “买”和“卖”的指令。如果自适应均线系统的周期n=10，那么：1。自适应均线系统横向移动时，系统告诉你：最近的10个周期中，价格上涨的幅度和下跌 的幅度基本相当，(是幅度，而不是周期数)；2。自适应均线系统向上翘起时，系统告诉你：最近10个周期中，价格上涨的幅度要大于下 跌的幅度，价格逐渐进入强势的状态。3。自适应均线系统向下垂时，系统告诉

10、你的情形和2的情形正好相反。有关原理性的东西就说到这里了，下面给出自适应均线系统的指标指标，此指标在通达信、 大智慧、飞狐软件中均调试通过：主图指标，或者附图叠加 K 线指标n=10 DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n);VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),n); ER:=DIR/VIR;CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;CQ:=CS*CS;AMA:DMA(CLOSE,CQ),COLORGREEN; AMA1:IF(AMAREF(AMA,1),AMA,DRAWNULL),COLORRED;这样做出的自适应均线已经可以使用，但是如果对自适

11、应均线做一次2周期的EMA,也是 可以接受的，代码如下：主图指标，或者附图叠加 K 线指标n=10 DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n);VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),n);ER:=DIR/VIR;CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;CQ:=CS*CS;AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN; AMA1:IF(AMAREF(AMA,1),AMA,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK2;一、考夫曼的做法： 自适应均线系统的交易法则，根据考夫曼精明交易者一书中的介绍，其基本交易法则 为

12、：1. 当自适应移动平均值向上拐头时，买入；2. 当自适应移动平均值向下拐头时，卖出。当价格横向移动时，上述的交易方式将频繁产生进出交易的假信号。为了避免假信号的干 扰，应该向AMA交易系统中添加一个过滤器。这个过滤器是根据自适应均线变化的标准差 的百分比来确定。根据这个原理，自适应均线的指标可做如下的完善：DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10);VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),10);ER:=DIR/VIR;CS:=ER*(2/3-2/14)+2/14;CQ:=CS*CS;AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN

13、;FIL:=STD(AMA-REF(AMA,1),20); DRAWICON(FILTER(AMA-LLV(AMA,3)FIL*0.1,10),AMA,1);二、我实际的操作方法： 本人在使用自适应均线的中，并没有采用考夫曼的方式。当自适应均线拐头向上时，必须使用连续两天的日K线确认趋势，当连续两根日K线均处 于自适应均线上方时，方可确认上升趋势。1第一根日K线应该从自适应均线的下方向上穿越自适应均线；2第二根日K线，不论是阴线还是阳线，均不应跌破自适应均线，这时，可确认股价进入上 升趋势。3以第一根穿越自适应均线的最高点【或者K线实体的高点】为标准，在后面的3天之内， 股价高于这个标准的时候

14、，为买入点。4卖出点也是以连续2日的K线低于自适应均线为卖出信号，如果连续两条价格不能收在自 适应均线的上方，则必须卖出通过在MACD股票论坛中的交流，对自适应均线的使用做了 一些改动。根据网友baifq的建议，采用两条自适应均线，分别适用短周期和长周期。并且 对长周期均线做了三色处理。交易法则：1、长周期均线为绿色时，不可操作；2、长周期为蓝色，股价穿越短周期均线时，可建50的仓位；3、股价穿越长期均线时，可再建50仓位；4、股价跌破短周期均线时，减掉 50仓位；5、股价跌破长周期均线时，卖出全部股票；6、长周期均线为红色时，代表持股。短过长,蜡烛线中阳或调空,可买;或短在长上,连续 2-3

15、 日小阳，成交量短在长上,可买.以下是修改后的代码：【通达信】DIR1:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,5);VIR1:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),5);ER1:=DIR1/VIR1;CS1:=ER1*(0.8-2/8)+2/8;CQ1:=CS1*CS1;AMA1:EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2) ,COLORWHITE;DIR2:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10);VIR2:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),10);ER2:=DIR2/VIR2;CS2:=ER2*(0.8-2/24)+2/24;CQ2:=CS2*CS2;AMA2:EMA(DMA(CLOSE,CQ2),2),COLORGREEN,LINETHICK2;AMA3:IF(AMA2/REF(AMA2,1)0.997,AMA2,DRAWNULL),COLORBLUE,LINETHICK2;AMA4:IF(AMA2/REF(AMA2,1)1.001,AMA2,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK2;经过上述修改后，短期均线更适合短线操作，并能为长期趋势提供比较准确的买卖点。