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1、信用管理教学大纲一、课程基本信息课 程 编 号0610622其它中文名称课程英文名称Credit Management课 程 类 别专业选修课适 用 专 业金融学专业先修课程货币银行学，计量经济学，银行管理学，统计学学分学时2学分,共32学时，其中理论课32学时，实验0学时考 核 方 式闭卷考试成绩评定方法平时20% 期中0% 期末80% 实验0%大纲撰写人及日期柯孔林于2008年3月修订课 程 简 介信用管理是研究现代信用管理的基本理论和操作技术的一门应用型学科。本课程主要介绍巴塞尔新资本协议体系、客户内部信用评级与贷款风险分类、国别（地区）风险与行业风险分析、资产组合管理模型、商业银行经济
2、资本度量及压力测试、RAROC及贷款风险定价、信用风险控制和外部信用评级等内容。通过本课程的学习，使学生掌握信用管理等基本理论和评估方法，具备对商业银行信用进行管理的能力。建 议 教 材章彰.商业银行信用风险管理-兼论巴塞尔新资本协议.北京：中国人民大学出版社，2002参 考 书1中国银行业从业人员资格认证办公室.风险管理.北京：中国金融出版社，20072约翰.B.考埃特、爱德华.I.爱特曼.演进着的信用风险管理. 北京：机械工业出版社，2001 3武剑.内部评级理论、方法与实务-巴塞尔新资本协议核心技术.北京：中国金融出版社，20054 林钧跃.企业信用管理.北京：企业管理出版社，20045
3、 郑磊、金勇.商业银行信用管理.北京：清华大学出版社，2006二、课程的对象和性质信用管理是金融学专业的专业选修课。它是一门应用科学，主要研究现代信用管理的基本理论和操作技术。也是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。三、课程的教学目的和要求通过本课程的学习，使学生掌握巴塞尔新资本协议体系、客户内部信用评级与贷款风险分类、国别（地区）风险与行业风险分析、资产组合管理模型、商业银行经济资本度量及压力测试、RAROC及贷款风险定价、信用风险控制和外部信用评级等内容。通过本课程的学
4、习，使学生掌握信用管理等基本理论和评估方法，具备对信用进行管理的能力。在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论、案例习作相结合的方式，并加深对信用管理理论和方法的认识，为学生以后工作中涉及到的资信调查、信用评估打下较扎实的基础。四、授课方法在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂讲授与课堂讨论、课后练习等相结合的方式。五、理论教学内容与基本要求（含学时分配） 第一章 巴塞尔新资本协议课时安排：5课时教学要求：本章要求掌握巴塞尔新资本协议的修改进程、主要架构、三大支柱。理解巴塞尔旧资本协议的主要内容、积极作用和主要不足。了解巴塞尔新资本协议的适用范围、各国应对实施巴塞尔
5、新资本协议的策略。教学重点和难点：本章教学重点是巴塞尔新资本协议的修改进程、主要架构、三大支柱。本章教学难点是巴塞尔旧资本协议的主要内容、积极作用、巴塞尔新资本协议的三大支柱。教学内容：第一节：巴塞尔旧资本协议1巴塞尔旧资本协议出台的背景2巴塞尔旧资本协议的目的3巴塞尔旧资本协议的主要内容4巴塞尔旧资本协议的积极作用及主要不足第二节：巴塞尔新资本协议1巴塞尔新资本协议的修改进程2巴塞尔新资本协议的主要架构3巴塞尔新资本协议的第一支柱4巴塞尔新资本协议的第二支柱5巴塞尔新资本协议的第三支柱6巴塞尔新资本协议的改善之处第三节：巴塞尔新资本协议的适用范围和各国的应对策略1巴塞尔新资本协议的适用范围2
6、各国应对实施巴塞尔新资本协议的策略3中国应对实施巴塞尔新资本协议的策略第二章 客户内部信用评级与贷款风险分类课时安排：5课时教学要求：本章要求掌握Logistic回归模型、判别分析模型、死亡率模型等违约概率的测算方法、债项评级中计量违约损失率的方法。理解客户信用评级体系、贷款风险分类标准。了解神经网络模型、违约概率的含义、贷款风险分类的定义及目的、现行贷款风险分类标准存在的问题及解决方案。教学重点和难点：本章教学重点是客户信用评级体系中违约概率的测算和债项评级中计量违约损失率的方法。本章教学难点是Logistic回归模型、判别分析模型、死亡率模型等模型。教学内容：第一节：客户信用评级体系1信用
7、评级的相关因素2信用评级一般考虑因素3参照标尺评级4根据模型评级5对客户评级体系的修正6客户评级的校正标尺第二节：违约概率的测算1违约及违约概率的含义2Logistic回归模型3判别分析模型4死亡率模型5神经网络模型第三节：债项评级1债项评级的基本概念2影响违约损失率的因素3计量违约损失率的方法第四节：贷款风险分类体系1贷款风险分类的定义及目的2贷款风险分类与银行风险管理的发展3贷款风险分类的标准4贷款风险分类制度与体系5现行贷款风险分类标准存在的问题及解决方案第三章 国别（地区）风险与行业风险分析课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握衡量国别风险的方法、行业风险分析方法。理解国别风险管理策略
8、、行业分析指标的选择。了解国别风险范畴、对国内地区风险指标体系的初步设想。教学重点和难点：本章教学重点是国别风险分析、行业风险分析方法。本章教学难点是衡量国别风险的方法。教学内容：第一节：国别（地区）风险分析1国别风险范畴3衡量国别风险的方法4国别风险管理策略5对国内地区风险指标体系的初步设想第二节：行业风险分析1行业风险分析方法2行业分析指标的选择第四章 资产组合管理模型课时安排：5课时教学要求：本章要求掌握CreditMetrics模型计算、违约距离的计算、预期违约频率。理解CreditMetrics模型框架、预期违约频率和评级、CreditPortfolioView模型、CreditRi
9、sk+模型。了解KMV模型的含义、CreditPortfolioView模型的含义、CreditRisk+模型的含义。教学重点和难点：本章教学重点是CreditMetrics模型框架和计算、KMV模型中预期违约频率的计算。本章教学难点是CreditMetrics模型框架、违约距离的计算。教学内容：第一节：CreditMetrics模型1CreditMetrics模型框架2CreditMetrics模型计算第二节：KMV模型1KMV模型的含义2违约距离的计算3预期违约频率4预期违约频率和评级第三节：CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型1CreditPortfol
10、ioView模型2CreditRisk+模型第五章 商业银行经济资本度量及压力测试课时安排：5课时教学要求：本章要求掌握商业银行信用风险经济资本的计量、市场风险经济资本的计量、操作风险经济资本的计量。理解经济资本涵义及与其他资本概念比较、压力测试方法。了解经济资本理念的形成历程、压力测试的含义、中国商业银行经济资本实施案例。教学重点和难点：本章教学重点是商业银行信用风险经济资本的计量、经济资本涵义及与其他资本概念比较。本章教学难点是压力测试方法、商业银行信用风险经济资本的计量。教学内容：第一节：经济资本概述1经济资本理念的形成历程2经济资本涵义及与其他资本概念比较3经济资本在商业银行发展管理中
11、的作用第二节：商业银行经济资本的计量1商业银行信用风险经济资本的计量2商业银行市场风险经济资本的计量3商业银行操作风险经济资本的计量第三节：压力测试1压力测试的含义2压力测试的目的和作用3压力测试方法第四节：经济资本管理体系在中国的实践1中国商业银行实施经济资本管理的必要性2中国商业银行经济资本实施案例第六章RAROC及贷款风险定价课时安排：4课时教学要求：本章要求掌握RAROC表达式及其核心思想、RAROC贷款风险定价框架及步骤、RAROC贷款风险定价应用举例。理解贷款预期损失的确定、RAROC与EVA比较。了解RAROC的含义、RAROC体系在银行经营管理中的作用。教学重点和难点：本章教学
12、重点是RAROC表达式及其核心思想、RAROC贷款风险定价框架及步骤、贷款预期损失的确定、RAROC贷款风险定价应用举例。本章教学难点是RAROC贷款风险定价框架及步骤。教学内容：第一节：RAROC基本原理1RAROC的含义2RAROC表达式及其核心思想3RAROC与EVA比较4RAROC体系在银行经营管理中的作用第二节：RAROC贷款定价方法及应用1贷款预期损失的确定2RAROC贷款风险定价框架及步骤3RAROC贷款风险定价应用举例4RAROC贷款风险定价法的完善措施第七章 信用风险控制课时安排：4课时教学要求：本章要求掌握资产证券化的基本原理、总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信
13、用关联票据。理解限额管理、贷后管理。了解资产证券化的含义、发展历程、信用衍生产品的含义。教学重点和难点：本章教学重点是资产证券化的基本原理、总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用关联票据。本章教学难点是信用衍生产品。教学内容：第一节：限额管理和贷后管理1限额管理2贷后管理第二节：资产证券化1资产证券化的含义2资产证券化的发展历程3资产证券化的基本原理第三节：信用衍生产品1信用衍生品的产生与发展历程2总收益互换3信用违约互换4信用价差衍生产品5信用关联票据第八章 外部信用评级课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握国际信用评级方法体系、国际评级机构。理解信用评级的功能、中国信用评级方法体系。了解信用评级的含义、国外评级行业的发展历史、中国信用评级行业发展的历程和现状。教学重点和难点：本章教学重点是国际信用评级方法体系、中国信用评级方法体系、国际评级机构。本章教学难点是国际信用评级方法体系。教学内容：第一节：信用评级的一般原理1信用评级的含义2信用评级的功能3国际信用评级方法体系4中国信用评级方法体系第二节：信用评级行业的发展1国外评级行业的发展历史2国际评级机构3国外政府对信用评级的监督及推动4中国信用评级行业发展的历程和现状6
