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1、2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库及答案下载单选题（共80题）1、（2018年真题）下列指标计算公式中，错误的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款余额100B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）100D.预期损失率=预期损失资产风险暴露100【答案】 B2、反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度【答案】 C
2、3、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.内部评级法【答案】 C4、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在(?)。A.普通股之前、在一般债权人之后B.普通股之前、优先股之后C.优先股之前、在一般债权人之后D.一般债权人之前、在优先股之后【答案】 A5、所有配电箱和开关箱应（ ）。A.每月进行检查和维修二次B.每月进行检查和维修一次C.每两月进行检查和维修二次D.每两月进行检查和维修一次【答案】 B6、（2020年真题）下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是
3、（ ）。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】 B7、因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的（）。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】 C8、进行客户身份识别，必要时可以向（）核实客户的有关身份信息。A.中国人民银行B.中国银监会C.公安、工商行政管理部门D.国务院【答案】 C9、汽车金融公司的监管机构是()。A.中国证监会B.中国银监会C.中国人民银行D.
4、中国银行业协会【答案】 B10、 下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（）。A.Credit MetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析B.Credit MetriCs模型本质上是一个VAR模型C.Credit MetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险D.Credit MetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念【答案】 C11、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的以下有关限额管理的说法，不正确的是()。A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只
5、包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】 B12、()是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律合规部门D.内部审计部门【答案】 B13、商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额是()A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.实收资本【答案】 A14、 以下不属于战略风险评估的假设
6、性条件的是()。A.整体经济指标B.利率变化预期C.现实数据D.信用风险参数【答案】 C15、测量矩形断面的测点划分面积不大于（ ），控制边长在（ ）mm间，最佳为小于（ ）mm。A.0.05200250220B.0.03200250200C.0.03200300220D.0.05200300200【答案】 A16、下列（ ）不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。A.非交易性头寸B.持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率C.交易性头寸D.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变【答案】 C17、（2021年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（ ）A.
7、银行股票价值大幅上涨B.资产规模急剧扩张C.资产质量恶化D.银行评级下调【答案】 A18、下列关于我国商业银行杠杆率说法正确的是（ ）。A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）调整后的表内外资产余额，不低于1B.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）调整后的表内外资产余额，不低于2C.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）调整后的表内外资产余额，不低于4D.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）调整后的表内外资产余额，不低于5【答案】 C19、以下不属于个人信贷业务的是()。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.债券买卖D.个人生产经营贷款【答案】 C20、（ ）为不定期报告，根据董事会
8、、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。A.重大市场风险报告B.市场风险计量管理报告C.市场风险监测分析日报D.专题市场风险报告【答案】 D21、（2021年真题）某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版巴塞尔最终方案使用新标准法计量的操作风险资本为（ ）亿欧元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】 C22、()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我评估法【答案】 A23、（2021年真题）
9、假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】 D24、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成【答案】 D25、风险水平类指标不包括（
10、）。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】 C26、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（ ）。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额X100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末余额X100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额X100%D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产X 100%【答案】 D27、（2019年真题）一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（ ）。A.声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答
11、案】 B28、 久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】 A29、 2005年6月17日万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（）引发的风险。A.内部欺诈事件B.信息科技系统事件C.执行、交割和流程管理事件D.外部欺诈事件【答案】 D30、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。这里所述的商品不包括( )。A.农产品B.能源产品C.金属D.股票【答案】 D31、（2019年真题）风险
12、偏好在制定过程中需要考虑的因素中不包括下列（ ）因素。A.监管要求B.风险偏好与利益相关人的期望C.充分考虑压力测试D.风险模型管理【答案】 D32、（2020年真题）市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（ ）。A.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险B.利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险C.利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险D.利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险【答案】 A33、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行
13、定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】 B34、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 A35、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。A.竞争对手
14、风险B.行业风险C.技术风险D.项目风险【答案】 C36、我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（ ）。A.技术创新B.合规问题C.管理问题D.风险监管【答案】 B37、 ( )是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】 C38、下列关于违约概率说法错误的是（ ）。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03中的较高者C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】
