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1、2022年初级银行从业考试模拟卷含答案1. 单选题 合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过()万元。A 50B 100C 150D 200答案 B2. 单选题 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。A 特殊性、非营利性B 特殊性、营利性C 普遍性、非营利性D 普遍性、营利性答案 C解析 与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。商业银行之所以承担操作风险是因为其不可避免，对其进行有效管理通常需要较大规模的投入，应当控
2、制好合理的成本收益率。3. 单选题 下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是()。A 进入或退出市场的决策是否恰当B 资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C 是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D 建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当答案 B解析 通常，战略风险识别可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面三个层面人手。在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动中存在的战略风险。如违背董事会和最高管理层的风险偏好原则，倾向于选择高风险、高收益的业务，甚至是投资组合中存在高风险、低收
3、益的金融产品。AD两项属于宏观战略层面的风险识别;C项属于微观层面的战略风险识别。4. 判断题 股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为10%。()A 错B 对答案 A解析 股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%。5. 多选题 关于市场约束和信息披露，下列表述正确的有()。A 银行业是通过承担风险来获得收益、推进储蓄向投资转移的中介机构，银行承担的风险状况以及内部对于风险的识别、衡量、监控等程序的完整性和充足性，直接影响到银行业的经营状况，进而影响到对股东的投资回报、金融体系的稳定等B 巴塞尔委员会认为，如果商业银行能够建立一套完善的信
4、息披露体系，并将相关的适用范围、资本和风险披露及评估内容加以公布，那么市场上的利益相关者就可以利用自身力量通过市场手段来对银行进行评价，从而突出金融机构的盈利性C 巴塞尔委员会对风险披露提出了两点附加考虑：第一，信息披露应该特别考虑到银行所采用的各种内部模型;第二，建立一种共同的披露框架是将银行风险披露告知市场的有效途径D 在市场约束和信息披露过程中，风险信息居于最为关键的地位E 信息披露是市场约束发挥作用的基础答案 A,C,D,E解析 B项，巴塞尔委员会认为，如果商业银行能够建立一套完善的信息披露体系，并将相关的适用范围、资本和风险暴露及评估内容加以公布，那么市场上的利益相关者就可以利用自身
5、力量通过市场手段来对银行进行评价，从而强化金融机构在安全性、流动性、盈利性上的平衡。6. 判断题 一个完整的退休规划由退休后生活设计和自筹退休金部分的储蓄投资设计两部分构成。 ( )A 错B 对答案 A解析 退休养老计划的内容包括理想退休后生活设计、退休养老成本计算和退休后的收入来源估计和相应的储蓄、投资计划。7. 多选题 下列关于市场风险计量的说法正确的是()。A 久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法B 缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法C 久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法D 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小
6、变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响E 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法答案 A,D,E解析 B项，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响;C项，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。8. 单选题 如果期权的执行价格大于当前标的资产的即期市场价格，该期权称为()。A 卖方期权B 价内期权C 价外期权D 买方期权答案 B解析 根据执行价格的不同，期权分为：价内期权，即期权的执行价格优于当前标的资产的即期市场价格;平价期权，即期权的执行价格几乎等于当前标的资产的即期市场价
7、格;价外期权，即期权的执行价格比现在的即期市场价格差。9. 判断题 随着我国利率市场化进程的推进，利率风险将逐步成为我国金融业最主要的市场风险。()A 错B 对答案 B10. 多选题 实际生活中经常采用绝对收益对投资收益进行衡量，其特点有()。A 投资成果的直接反映B 最直观的度量方式C 最直接的度量方式D 很多报表记录的数据E 反映投资行为得到的增值部分的绝对量答案 A,B,C,D,E解析 绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。绝对收益是实际生活中对投资收益的最直接和最直观的度量方式，是投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据。11. 单选题 张某向商业银行
8、申请个人住户抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为()引起的操作风险。 2011年10月真题A 信贷人员技能匮乏B 贷款流程执行不严C 内部欺诈D 未授权交易答案 B解析 内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。本题中的操作风险正是由于业务流程没有被严格执行而造成的。12. 单选题 根据监管机构的规定，操作风险包含（ ）
9、。A 声誉风险B 法律风险C 战略风险D 流动性风险答案 B解析 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。13. 判断题 在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。（）A 错B 对答案 B解析 无解析14. 单选题 ()是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A 资本监管B 市场准入C 风险评级D 信息披露答案 B解析 市场准人是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。15. 单选题 银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的
10、融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括()。A 期权性风险B 基准风险C 汇率风险D 重新定价风险答案 D解析 重新定价风险又称为期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异，题中所述存贷款额期限均为3年，因此，不存在重新定价风险。16. 单选题 对于投资金额较大的投资者，评估报告经个人理财业务部门负责人审核批准即可。( )1 对解析 根据商业银行个人理财业务风险管理指引第二十七条规定，对于投资金额较大的投资者，评
11、估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外，还应经其他相关部门或者商业银行主管理财业务的负责人审核。审核的权限，应根据产品特性和商业银行风险管理的实际情况制定。17. 单选题 根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是()。2010年5月真题A 风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行B 风险管理部门应当与业务部门保持相对独立C 风险管理部门应当承担风险管理的最终责任D 风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包答案 B解析 A项高级管理层负责执行风险管理政策;C项董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，确保商业银行有效识别、计量、
12、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任;D项风险管理部门要配备具有高度职业精神和风险管理技能的专业人员，不能外包。18. 判断题 一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。()A 错B 对答案 A解析 一般而言，在交易之前，银行就应明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。19. 多选题 下列关于组合限额管理的说法，正确的有()。A 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种C 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D 任何情况下都不允许超过组合
13、限额E 组合限额是商业银行信贷资产组合层面的限额答案 B,C,E解析 A项，组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理;D项，如果没有特殊情况，不允许超过组合限额，当组合限额利用率接近100%时，组合管理人员应该向信用风险管理委员会(或类似的机构)提出对策建议，如提高限额等，并在委员会作出决策后实施。20. 多选题 已知某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%。2008年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保，B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保，C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列
14、分析恰当的有（ ）。A 该企业集团对A、B、C三家公司均形成控制关系B A、B、C公司之间构成连环担保C 银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不足状态D 银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性E 银行L应根据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信答案 B,C,D,E解析 由题可知，该企业集团对B公司形成控制关系，对A、C两家公司有重大影响。A、B、C三家公司之间构成连环担保，其信用风险通过贷款担保链条在企业集团内部循环传递、放大，贷款实质上处于担保不足或无担保状态。此时，银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性，应根据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信。21. 单选题 商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1. 04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。 2010年5月真题A 50%B 86. 67%C 36. 67%D 42. 31%答案 A解析 采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD=l-回收率=1 -(回收金额 - 回收成本)/违约风险暴露=1 -(1.04 -0.44)/1.2=50%，即该债项的违约损失率为50%。22. 判断题 存款人以
