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1、自相关性一、名词解释1序列相关性2虚假序列相关3差分法4广义差分法5自回归模型6广义最小二乘法7 DW检验8科克伦-奥克特跌代法9 Durbi n两步法10相关系数二、单项选择题1、如果模型yt =bo+b1Xt+ut存在序列相关，则（）（xt, u t）=0 （u t, u s）=O（t 丰s） C. cov（x t, u t）丰 0 D. cov（ut, u s）丰 0（t 丰 s）2、 DW佥验的零假设是（p为随机误差项的一阶相关系数）A DV 0 B、p= 0C、DV 1Dp= 13、 下列哪个序列相关可用DW佥验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变 量）2A.ut =
2、put-i+vtB.ut =put-1+ p ut 2+vt2C.ut =pvtD.ut =pvt+ p v t-1 + 4、DW勺取值范围是（）A -1 W DWE 0 B -1 W DW； 1C、-2 DW； 2D 0 DW 45、当DV= 4时，说明（）A、不存在序列相关B、不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关6、 根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DV=。在样本容量n=20,解释变量k=1,显著性水平为时，查得 dl=1,du=,则可以决断（）A、不存在一阶自相关B、存在正的一阶自相关C存在负的一阶自D无法确定7、当模型存在序列相关
3、现象时，适宜的参数估计方法是（）D工具变量法A、加权最小二乘法B、间接最小二乘法C广义差分法8、对于原模型yt=bo+b1Xt+ut，广义差分模型是指（）ut一 f(Xt)B. Vyt =b1Vxt VutC. Vyt =b0+b1Vxt VutD. ytyt-1=b（1- ）+d（Xt Xu） （utut,）9、采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（）A、p 0B、p 1 C、-1 VpV 0D、0vpV 1S为产量，Pt为价格），又 由此决断上述模型存在 （） D随机解释变量问题10、 假定某企业的生产决策是由模型 S=bo+b1R+ut描述的（其中 知：如果该企业在t-1
4、期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。A、异方差问题B序列相关问题C、多重共线性问题 11、根据一个 n=30的样本估计yt二?）+?Xt+et后计算得 DV=，已知在 5%的置信度下， dl=,du=,则认为原模型（）A、存在正的一阶自相关B存在负的一阶自相关 C不存在一阶自相关D无法判断是否存在一阶自相关。12对于模型yt=?）+?Xt+et，以p表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,T）,则下 列明显错误的是（）A、p=, DV= B、p=, DV= Cp= 0, DV= 2 D、p= 1, DV= 013、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）A. 横截面数据 B. 时
5、间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据三、多项选择题1、DW佥验不适用一下列情况的序列相关检验（）A、高阶线性自回归形式的序列相关B阶非线性自回归的序列相关C移动平均形式的序列相关D正的一阶线性自回归形式的序列相关E、负的一阶线性自回归形式的序列相关2、 以dl表示统计量DW勺下限分布，du表示统计量 DW勺上限分布，则 DW佥验的不确定区 域是（）A duW DW 4-du B 、4-du DV 4-dl C 、dl DV duD 、4-dl DV 4 E 、OW DW； dl3、DW佥验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（）A、模型包含有随机解释变量B、样本容量太小 C非一阶自回归
6、模型D含有滞后的被解释变量E、包含有虚拟变量的模型4、针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（）A加权最小二乘法B、一阶差分法C残差回归法D广义差分法D Durbin两步法5、如果模型yt=bo+bixt+ut存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（）A、线性B、无偏性C、有效性 D真实性E、精确性6、DW佥验不能用于下列哪些现象的检验A、递增型异方差的检验2B ut =p ut 1+ p ut 2+vt形式的序列相关检验C、 xi=bO+b1xj+ut 形式的多重共线性检验D yt= ?）+ ?Xt+ yt.1 +et的一阶线性自相关检验E、遗漏重要解释变量导致的设定误差检
7、验四、简答题1.简述DW佥验的局限性。2序列相关性的后果。 3.简述序列相关性的几种检验方法。4广义最小二乘法（GLS的基本思想是什么5. 解决序列相关性的问题主要有哪几种方法6. 差分法的基本思想是什么7. 差分法和广义差分法主要区别是什么8. 请简述什么是虚假序列相关。9. 序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思10. DW值与一阶自相关系数的关系是什么五、计算分析题1.根据某地1961 1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据， 运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：,DW=上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在5%的显著性水平之下，由 DW检验临界
8、值表，得dL=,d u=。问；（1）题中所估计的回归方程的经济含义；（2）该回归方程的估计中存在什么问题应如何改进2根据我国19782000年的财政收入 Y和国内生产总值 X的统计资料，可建立如 下的计量经济模型：Y 556.6477 0.1198 X()()R2 = , S.E =, F =, DW =请回答以下问题：(1) 何谓计量经济模型的自相关性(2) 试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么(3) 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响(4) 如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。(临界值 dL 1.24，du 1.43)3. 对某地区大学生就业增长影响的简单模型可
9、描述如下gEMPt 0 igMINit 2gPOP 3gGDPit 4gGDPt t式中，为新就业的大学生人数，MINI为该地区最低限度工资，POP为新毕业的大学生人数，GDP1为该地区国内生产总值，GDP为该国国内生产总值；g表示年增长率。(1) 如果该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为基础来选择最低限度工资，则OLS估计将会存在什么问题(2) 令MIN为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗(3) 按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，哪么gMIN能成为gMIN1 的工具变量吗4下表给出了美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入 X和个
10、人实际消费支出 Y的数据。美国个人实际可支配收入和个人实际消费支出单位：100亿美元年份个人实际可 支配收 入X个人实际 消费支出Y年份个人实际可 支配收 入X个人实际 消费支出Y19601571431978326P 29519611621461979335302196216915319803373011963176160198134530519641881691982348308196520018019833583241966211190198438434119672201961985396357196823020719864093711969237215198741538219702472
11、20198843239719712562281989440406197226824219904484131973287253199144941119742852511992461422197529025719934674341976301271199447844719773112831995493458注：资料来源于 Econ omic Report of the Preside nt，数据为1992年价格。要求：(1)用普通最小二乘法估计收入一消费模型；Yt12X2 Ut(2) 检验收入一消费模型的自相关状况(5%显著水平);(3) 用适当的方法消除模型中存在的问题。5在研究生产中劳动所占份
12、额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型模型 1Ytoitut模型 2Ytoit 2t2Ut其中，Y为劳动投入，t为时间。据1949-1964年数据，对初级金属工业得到如下结果: 模型 1 Y? 0.4529 0.0041tt =（）R =DW=模型2 Y0.4786 0.0127t 0.000512t =（）氏=DW=其中，括号内的数字为 t统计量。问：（1）模型1和模型2中是否有自相关;（2 ）如何判定自相关的存在 （3）怎样区分虚假自相关和真正的自相关。6下表是北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据。 北京市19年来城镇居民家庭收入与支出数据表（单位：元）年份 顺序人均收入（元）人
13、均生活消 费支出（兀）商品零售 物价指数（%）人均实 际收入（元）人均实际支出（元）12345678910111213141516171819要求：（1）建立居民收入一消费函数；（2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施预以处理;（3）对模型结果进行经济解释。7下表给出了日本工薪家庭实际消费支出与可支配收入数据日本工薪家庭实际消费支出与实际可支配收入单位：1000日元年份个人实际可 支配收 入X个人实际 消费支出Y年份个人实际可 支配收 入X个人实际 消费支出Y1970239300198330438419712483111984308392197225832919853104001973272351198631240319742683541987314411197528036419883244281976279360198932643419772823661990332441197828537019913344491979293378199233645119802913741993334449198129437119943304491982302
