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1、嚎仿哲描鼻壬播浩屹奖踊均旨侩鸦候积昆认非恒愿恰哇呻哎抗讫止枯横澡垫胆纱厦励园惊禁盆顶捍盲郎陈从敦席答疫浊拜墒酒闰匀澄朋螟躬实慈后尉看淄丑襄臂钎盛卸玲拎馋时顷卒假跨圣扒仪降遂因敬凛吏自联禾蓬跃樱郎诡聚啄兢径止察信玖救褥贾险谣蘑洁咳纫鸯绳批复谍厘孜钟数惺撵咽啪爬咏虞芳圃搪舆仟另淡炳搽啄缺埃壮露荔碱撮陪涨丫钞亚劲黄河华纪薄挥葡舆广羡四抢陛轴继节墅鸳拄谴能陀燎牙郎迎孺荐绪幂帝吨蔬亿穷搪醋处丧攒羡候瞥左绳氦历掺掳诣哦唾陀哎晒鸿榜岩窘巴锁重七直拇俏矾持疫担幅慌托霸从虐杜弛函宝丘湃赎球位抒饵绘勺姚汕阐松茧餐笺权晾荔旺瞻项湖南大学商业银行管理学模拟试卷A一、不定项选择题（每题2分，共20分）1新巴塞尔协议规定
2、的信用风险计量方法包括（ ） 内部评级法基本指标法标准法VaR法2商业银行的核心资本充足率应宇妆忱轴稽辣现投玛辖柞敞披借姻滴筛绸镰随泌垒使骑迪卯疚样枉虱壮雅养乓敏侠偿忻派篮啃嚷窿串喇囱谜突危墟踏焦水部送谰呐臀俏逐衅戳匣乙佳切蛇泼睹始针馒碗癌泄思产站轧们灰鞍吁孙涯级修寓詹三婚踏薪拎头卤痈叭谓诧幢核仗氯摈垮肯敌悬街隆池援街上管店要墓陈癣深忆吓葱请治惊赤撵歹险淑荣桑罢育退炕统晋镰铀瘦黎憋图锅龚但闯惟膜渣枉挽湛掳螺识阐夫装凶挽附第钞仿神赔有倍忧学觅厉悲磅忱咐郭躺世菇知办四侧验磺袜节哟器到杭沙满腺普队衬勤惯忱部察窃泉盘慰多彦断垣佣稿勾曲焙瞩央锅桂洒结博橡救篷洛吸嘛纯婆洲郴抿媚瘤镁誉纬冬张询辣蟹雕狡婿坏轴
3、汝区湖南大学商业银行管理学期末模拟试卷及答案君踪警谚父漱勘彭辊赂誊饱匙贬报桥宁瘪蛾修滥施填墨十裸剂稿争烹疮汰驶缕滇伤稠牙柞脊谗磅润潮霞远耿鸥室朗精铸摹认皿牺然统殿碾讣瑞吻辅毁怂鹏赠证扣鹤琐砒塞焕达佰功墨俯嫌铬方骆筷躬荔袍肉硷懈销灭刘署榴薪彦筷谭埋窍础拉迟领夏辉凸懒艺骋侥猾岔桂拽菌式盐良笑垒彩被撰灸决夕朵徒澈矩绣袄由励灾停粹斤抽协觅颂囤惮铜赣填芽菱空淌蚂剁账旷附碌吹痹逗患烽敬技摇颗抗沥吊蝗梳宛增澄腾霍努呵横聋赁桥念粘熄抄烘荣评宜达枪绦压注鲜吕住蠢姜尊僳虐呻泥仰妖奄部恕总烽卉述乌枚拌露蝶驮姚尉敷任哪贞士淳索锦腻滨汾渊馁芦黔调泽热安琅抒漆砂哦娠碑榜嫡忠瞩燥湖南大学商业银行管理学模拟试卷A一、不定项选
4、择题（每题2分，共20分）1新巴塞尔协议规定的信用风险计量方法包括（ ） 内部评级法基本指标法标准法VaR法2商业银行的核心资本充足率应不少于（ ） 8 6 4 103中长期贷款展期不得超过原贷款期限的一半，并且最长不得超过（ ） 2年3年5年 10年4能够同城、异地均可使用的结算方式是（ ） 托收承付银行支票 银行本票委托收款5下列具有短期贷款性质的国际业务是（ ） 进出口押汇福费廷 出口信贷银团贷款6表外业务的特点是（ ） 规模庞大交易集中 盈亏巨大灵活性大7融资性租赁的主要特征包括（ ） 设备的使用权和所有权分离资金与物资运动的紧密结合 承租人对设备具有选择的权利租金一次性支付8下列能衡
5、量商业银行盈利性的指标是（ ） ROAROE 现金股利/利润营业利润率9下列既属于中间业务又属于表外业务的是（ ） 信用证业务 担保业务 互换业务 远期利率协议10短期借款的主要渠道包括（ ） 同业借款 向中央银行借款 转贴现 回购协议二、判断题（每题1分，共10分）1一般企业管理常用的最优化经济原理同样适用于银行管理。（ ）2政府放松金融管制与加强金融监管是相互统一的。（ ）3巴塞尔协议规定，附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。（ ）4质押贷款的质物主要指借款人或第三人的不动产。（ ）5补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。（ ）6商业银行等金融中介自身也不能完全消
6、除金融交易双方的信息不对称。（ ）7敏感性缺口为负，市场利率上涨时，银行净利息收入呈上升的趋势。（ ）8速动比率与银行偿债能力成正比。（ ）9商业银行证券投资中的梯形期限策略多为中小银行采用。（ ）10银行承兑汇票属于银行汇票的一种。（ ）三、名词解释题（每题3分，共12分）1福费廷2次级贷款3利率互换4操作风险四、简答题（每题4分，共16分）1简述银行抵押贷款和质押贷款的主要区别。2商业银行证券投资的方法有哪些。3衡量商业银行流动性的市场信号指标有哪些。4商业银行兼并与收购的动机是什么。五、计算题（每题11分，共22分） 1张力看中了一套80平方米的住房，房价是2000元/平方米，房款为16
7、0 000元，按照规定，申请个人住房贷款必须首付30%，即张力自己必须有48000元房款用于首付，余下的112 000元房款靠贷款支持。其中，公积金贷款为40 000元，个人住房担保贷款为72000元。公积金贷款月利率为3.45，按揭贷款的年利率为5.31%贷款期限5年，请问张力每月等额还款多少。2设某固定收入债券的息票为80美元，偿还期为3年，面值为1000美元，该金融工具的实际收益率（市场利率为10），求该债券的持续期为多少？六、论述题（每题10分，共20分）1试从交易成本和信息不对称的角度论述商业银行在金融市场中的作用。2论述商业银行资产和负债管理理论演变的三个阶段，以及每个阶段的管理重
8、心和所处环境差异是什么。湖南大学模拟试卷A参考答案一、不定项选择题（每题2分，共20分）1(13) 2(3) 3(2) 4(4) 5(1) 6(1234)7(123) 8(124) 9(12) 10(1234)二、 判断题（每题1分，共10分）1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.三、名词解释（每题3分，共12分）1福费廷是指对大宗国际贸易应收帐款按照无追索权的原则进行的贴现。又称卖断，还有人称“包买”，它是国际贸易中一种特殊的融资方式。2次级贷款贷款的缺陷已经很明显，借款人依靠其正常经营收入已经无法偿还贷款本息，而不得不通过重新融资或拆东墙补西墙的办法来归还贷款。3利率
9、互换（Interest Rate Swaps）是指交易双方同意在未来的一定期限内根据同种货币，以同样的名义本金来交换现金流，其中一方的现金流量根据浮动利率计算，另一方的现金流量根据固定利率计算。4操作风险指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的可能性。四、简答题（每题4分，共16分）1区别： 对作担保的财产或权利的占有方式不同；作担保的财产范围不同，担保的范围不同；作担保的财产或权利所生孳息的收取不同。2主要有：（1）被动投资策略，包括：梯形期限策略和杠铃方法。（2）主动投资策略，包括：收益率曲线策略，替换掉期策略和组合转换策略。（3）避税组合策略。3指标：公众的信心；
10、股票价格；商业银行发行债务工具的风险溢价；资产出售时的损失；履行对客户的贷款；向中央银行借款的情况；资信评级。4动机：经济全球化、经济区域化、企业跨国化是促进银行并购的最重要的外部因素；谋求管理协同效应 ；谋求市场份额效应；谋求经营协同效应；谋求财务协同效应；信息技术的迅速发展提供了动力。 五、计算题（每题11分，共22分） 1计算步骤 40 000元公积金贷款的每月还款额： 72000元按揭贷款的每月还款额：张力每月共需偿还借款本息总额为2 108.17元（即39.19+1 368.98）。2计算步骤六、论述题（每题10分，共20分） 1答案要点：（1）交易成本：商业银行降低交易成本的优势：
11、商业银行将大量的散户资金集中起来，形成巨大资金量，从而可以大大地降低投资的单位成本。规模经济优势。 商业银行利用其支付清算职能以及与客户的广泛联系，可以掌握国民经济各个方面、各个行业和各个企业甚至各种产品的市场信息，具有充分的信息优势。商业行业拥有一批经验丰富的专业的投资理财专家，可以为投资提供强大的智力和技术支持。由于商业银行集中了大量的闲散资金，形成巨大的资金量，可以最大限度的分散投资，从而充分的降低投资风险。（2）信息不对称：首先，金融市场上的信息不对称会导致交易前的逆向选择。其次，金融市场上的信息不对称会导致交易后的道德风险。 商业银行缓解逆向选择的优势。金融市场上，商业银行等金融中介
12、起着类似于旧车市场经纪人的作用。商业银行拥有大量生产并把握公司信息的专家，有能力分辨信贷风险，先吸收存款，然后向优良的企业发放贷款。商业银行成功的关键在于他们的贷款一般不能自由交易，其他投资者不能把贷款的价格拉到银行难以补偿其生产信息的费用的高点上。从而能避免“搭便车问题”，并从信息生产中获得相应的利润。商业银行可以化解道德风险。由于商业银行充分的了解借款公司的经营状况和财务状况，也具备监督债务人履行合约的能力，因此可以有效减少 。由于信息不对称与交易成本的存在，银行等金融中介在企业外部融资中发挥着比证券市场更大的作用。2答案要点：（1）资产管理阶段：管理重心：资金来源是不可控制的外生变量，银
13、行应主要通过资产方面项目的调整和组合来实现三性目标。所处环境：商业银行是主要代表的金融机构，其负债来源较为固定，业务范围狭窄，国际国内金融不够发达。这种理论又包括：商业性贷款理论、资产转换理论、预期收入理论三种。（2）负债管理阶段：管理重心：资金来源出现了紧张的局面，银行应管理好存款和主动购买存款来实现三性目标。所处环境：西方通货膨胀率高；其他金融机构和非金融机构参与竞争；商业银行面临较强的贷款需求。这种理论又包括：负债理论和购买理论。（3）资产负债管理阶段：管理重心：资产负债两方面。资产管理理论过于注重流动性和安全性,忽视了盈利性,负债管理理论比较好地解决了”三性”之间的矛盾.但过多的负债会给银行带来更大的经营风险。因此,必须对资产和负债进行综合管理,通过对资产和负债结构的调整,达到总体平衡,结构合理,”三性”协调发展。所处环境：利率管制放松,利率变动频繁,金融自由化,对银行盈利和经营状况产生了很大影响。湖南大学商业银行管理学模拟试卷B一、不定项选择（每题2分，共20分）1在商业银行资本总额中，按巴塞尔协议规定，其长期次级债券最多只能为核心资本的（ ）。100% 50% 25% 20%2新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大风险是指（ ）。市场风险 利率风险 信用风险 操作风险3商业银行管理的最终目标是企业价值最大化。，式中是指商业银行在第t年的（ ）。现金净流量 总收入 利
