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1、2022-2023年期货从业资格考试题库及答案（350题）1. 单选题 下列选项中，属于国家运用财政政策的是（ ）。降低银行利率，减轻企业负担；积极拓展信贷消费，实行消费补贴；恢复开征利息税，调节个人所得；国家加大对基础设施的投入，拉动经济增长。A B C D 答案 C解析 一国政府还采用财政政策对宏观经济进行调控。财政政策的重要手段是增加或减少税收，直接影响生产供给和市场需求状况。2. 多选题 证券公司申请为期货公司提供中间介绍业务资格，应当符合的条件包括( )。A 配备必要的业务人员B 具有满足业务需要的技术系统C 已按规定建立期货保证金安全存管制度D 申请日前1年各项风险控制指标符合规定
2、标准答案 A,B解析 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法第五条规定，证券公司申请介绍业务资格，应当符合下列条件：（一）申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准；（二）已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度；（三）全资拥有或者控股一家期货公司，或者与一家期货公司被同一机构控制，且该期货公司具有实行会员分级结算制度期货交易所的会员资格、申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准；（四）配备必要的业务人员，公司总部至少有5名、拟开展介绍业务的营业部至少有2名具有期货从业人员资格的业务人员；（五）已按规定建立健全与介绍业务相关的业务规则、内部控制、风险隔离及合规检查等制度；（六）具有
3、满足业务需要的技术系统；（七）中国证监会根据市场发展情况和审慎监管原则规定的其他条件。3. 多选题 卖出期货套期保值适用于（ ）。A 预计未来要购买某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购入成本提高B 预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降C 目前尚未持有某种商品或资产，但已按固定价格将该商品或资产卖出，担心市场价格上涨，影响其销售收益或者采购成本D 已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心市场价格下跌，使其商品或资产市场价值下降或其销售收益下降答案 B,D解析 卖出套期保值的操作主要适用于以下情形：第一，持有某种商品或资
4、产（此时持有现货多头头寸），担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下降，或者其销售收益下降。第二，已经按固定价格买入未来交收的商品或资产（此时持有现货多头头寸），担心市场价格下跌，使其商品或资产市场价值下降或其销售收益下降。第三，预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降。4. 多选题 4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约()。A 理论价格为1515点B 价格在1530点以上存在正向套利机会C 价格在1530点以下存在正向套利机会D 价格在1500点以下存
5、在反向套利机会答案 A,B,D解析 根据股指期货理论价格计算公式S(t)1+(r-d)(T-t)/365=15001+(5%-1%)/4=1515(点)，则无套利区间为S(t)1+(r-d)(T-t)/365-TC，S(t)1+(r-d)(T-t)/365+TC=1500，1530。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。5. 多选题 ( )可以作为金融期货的标的物。A 利率工具B 外汇C 股票D 股票指数答案 A,B,C,D解析 标的物为金融产品的期货合约称作金融期货。ABCD四项均属于金融产品。6. 单选题 在国际市场，基于短期存
6、单的代表性利率期货品种有（ ）。A 3个月银行间欧元拆借利率B 3个月英镑利率期货C 3个月欧洲美元期货D 美国国债期货答案 C解析 在国际市场.基于短期存单的代表性利率期货品种有3个月欧洲美元期货。7. 单选题 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格（）。A 在3035点以上存在反向套利机会B 在2995点以下存在反向套利机会C 在3065点以下存在反向套利机会D 在3065点以上存在反向套利机会答案 B解析 沪深300股指期货的理论价格=30001+（5%-1%）3/12=3030，其交易成
7、本为35点，所以沪深300股指期货价格在3065点以上存在正向套利机会，在2995点以下存在反向套利机会。故选B。8. 单选题 （ ），是期权合约能够在交易所交易的最后日期。A 期权到期日B 期权行权日C 最后交易日D 期权终止日答案 C解析 最后交易日，是期权合约能够在交易所交易的最后日期。9. 判断题 公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的，处3年以上有期徒刑，可以并处没收财产。（）A 错B 对答案 A解析 中华人民共和国刑法修正案（六）摘选七、刑法第一百六十三条规定。修改为：“公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务
8、上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条规定、第三百八十六条规定，的规定定罪处罚。”10. 不定项选择题 根据下述事实，请回答TSE问题。期货从业人员王某(非管理人员)利用工作便利，了解
9、到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。期货公司了解到上述情形后，开除了王某。TS中国证监会可以对王某采取的措施包括()。A 责令改正B 监管谈话C 没收违法所得D 出具警示函答案 A,B,D解析 期货从业人员管理办法第二十九条规定：“期货从业人员违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。”11. 多选题 客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将会尽快补足保证金。第二天，王某未能按规定补足保证金，其保证金仍然低于交易所规定的保证金水平，要求公司暂时为其保留持仓。由于王某资信状况一向良好
10、，期货公司与王某签订了书面保仓协议。如果随后交易中，王某账户穿仓，以下说法中正确的是( )。A 保留持仓期间造成的损失，由期货公司承担；穿仓造成的损失由客户承担B 保留持仓期间造成的损失，由客户承担；穿仓造成的损失由期货公司承担C 上述保仓协议违反相关法律、法规规定D 上述保仓协议不违反相关法律、法规规定答案 B,D解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第三十三条第二款规定，客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间造成的损失，由客户承担；穿仓造成的损失，由期货公司承担。12. 多选题 全面结算会员期货公
11、司应当按照（）的规定，建立对非结算会员的保证金管理制度。A 中国证券监督管理委员会B 中国银行业监督管理委员会C 期货交易所D 中国期货业协会答案 A,C解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第三十一条规定，全面结算会员期货公司应当按照中国证券监督管理委员会、期货交易所的规定，建立对非结算会员的保证金管理制度。13. 单选题 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计会计准则的规定确认预计负债。有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司做出如下( )处理。A 核减净资产金额B 核增净资本金额C 核增净资产金额D 核减净资本金额
12、答案 D解析 期货公司风险监管指标管理办法第十三条规定，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债。中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明；有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额。14. 多选题 关于套利指令，说法正确的有( )。A 下达套利限价指令者希望以理想价差成交B 套利市价指令无须指明价差，套利限价指令必须指明价差大小C 套利限价指令是指按照指定的价差或更优的价差成交的指令D 套利市价指令是指将按照当前可能获得的最好的价差成交的一种指令答案 A,B,C,D解析 套利市价指令是指交易将按照市场当前可能获得的最好
13、的价差成交的一种指令。在使用这种指令时，套利者不需注明价差的大小，只需注明买入和卖出期货合约的种类和月份即可，具体成交的价差如何，则取决于指令执行时点上市场行情的变化情况。如果套利者希望以一个理想的价差成交，可以选择使用套利限价指令。套利限价指令是指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交。套利限价指令可以保证交易能够以指定的甚至更好的价位来成交。在使用限价指令进行套利时，需要注明具体的价差和买入、卖出期货合约的种类和月份15. 多选题 看涨期权和看跌期权的权利金分别为每桶2. 71美元和2.52美元，内涵价值分别为0.25美元和0，所以，看涨和看跌期权的时间价值分别为（ ）A
14、2.46B 1.51C 2.52D 3.25答案 A,C解析 看涨期权的时间价值=权利金一内涵价值=2. 71-0. 25=2.46（美元）看跌期权的时间价值=权利金一内涵价值=2.52 -0 =2.52（美元）16. 多选题 全面结算会员期货公司在维护客户合法利益方面，应当做到（）。A 确保其客户资金安全B 平等对待本公司客户、非结算会员及其客户，防范利益冲突C 不得利用结算业务关系及由此获得的信息损害非结算会员及其客户的合法权益D 建立金融期货结算业务风险隔离机制和保密制度答案 A,B,C,D解析 根据期货公司金融期货结算业务试行办法第四十三条，全面结算会员期货公司应当建立并实施风险管理、内部控制等制度，保证金融期货结算业务正常进行，确保非结算会员及其客户资金安全。选项A正确；第四十四条，全面结算会员期货公司应当谨慎、勤勉地办理金融期货结算业务，控制金融期货结算业务风险；建立金融期货结算业务风险隔离机制和保密制度，平等对待本公司客户、非结算会员及其客户，防范利益冲突，不得利用结算业务关系及由此获得的信息损害非结算会员及其客户的合法权益。选项B、C、D正确。17. 判断题 期货公司申请金融期货结算业务资格，应取得金融期货经纪业务资格。( )A 错B 对答案 B解析 参见期货公司金融期货结算业务试行办法第七条第一项规定
