《市场规律贷款风险度测定》由会员分享，可在线阅读，更多相关《市场规律贷款风险度测定（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、市场规律贷款风险度测定近几年来 , 国有商业银行巨额不良资产所累积形成的金融风险愈来愈受到注重 , 特别是东南亚金融危机后 , 金融风险更成为人们议论的焦点 , 随着中国“入世”的临近, 中国金融业要同世界经济一体化相接轨 , 要按世界金融一体化的标准来规范自己 , 特别是随着国内市场的深入发展农业银行如何依据市场规律, 建立和健全农业银行信贷准入和退出机制本文作一粗浅的探讨。一、建立和健全信贷准入和退出机制是市场经济发展的必然要求1 、市场经济发展要求银行信贷机制进一步完善。改革开放以来, 随着市场经济的深入发展, 金融业在大力支持国有企业改革和发展方面发挥了重要作用。突出表现在：贷款余额以
2、每年平均21%的速度递增, 国企流动资金绝大多数由银行提供, 提供多种融资, 让市场蓬勃发展, 增加了企业资金来源等等, 随着改革的进一步发展, 我国的经济环境也发生了很大的变化 , 告别了短缺经济, 形成了买方市场, 但经济运行中的结构性矛盾也日渐突出 , 多年积累的金融风险日渐显露 , 巨额不良资产问题已严重困扰着金融业的发展, 金融工作面临着支持经济增长与风险防范的双重任务 , 其本身就决定了它理应有进有退, 建立和完善一代金融体系和金融制度, 从根本上解决金融领域中的问题 , 这是重大的历史任务。这个任务的完成要靠制度创新, 尤其是要建立和完善信贷营运机制 , 做到进退自由 , 有所为
3、有所不为 , 以适合市场经济发展的需要。当前根据国家产业政策和世界产业演变的趋势和贷款风险度, 力求比较准确地划分贷款支持类、适度支持类、限制和退出类企业和行业 , 以指导行业信贷决策 , 信贷业务要不失时机地从衰退产业、行业、劣质企业、市场萎缩的产品和重复建设中退出来, 以信贷结构的调整促使企业产业结构的调整 , 并使农业银行化解风险, 自身获得较好的经济效益。2 、农业银行不良资产剥离后, 信贷面临重新市场定位, 需要建立信贷准入和退出机制。农业银行不良资产剥离后 , 很多人认为是万事大吉了其实不然。农业银行不良资产剥离一大块后的确为农业银行卸下了沉重的包袱 , 有利于农业银行轻装上阵和商
4、业化改革 , 但是剥离后农业银行是存差行, 信贷资金面临如何使用的问题 , 即信贷资金投向和投量的问题 , 哪些企业该投、哪些企业不该投或退出即信贷准入和退出的问题我们要很好总结历史教训 , 建立和健全科学的信贷投入和退出机制 , 摈弃过去拍脑袋放贷跪着上门收贷的恶劣做法 , 否则我们就会重新背上新的不良资产包袱, 防范金融风险和应对外资银行挑战也就成了一句空话。3 、建立信贷进入退出机制是规避风险的需要。银行业是高风险行业,经营所面临的最大难题是如何有效保证存款人的支付要求 , 避免支付危机所造成的破产倒闭 , 从而促使经营者在努力改善资产结构、审慎放贷、确保信贷资金的安全性、流动性和盈利性
5、。当前银行风险表面看是支付挤兑流动性风险, 而实质是信贷资产质量低下的问题 , 信贷资金本息收不回必然导致支付危机问题。要从根本上解决这个问题 , 必须从提升信贷资金质量入手 , 建立和健全信贷准入和退出机制着手, 防止主观主义盲目决策 , 最终导致信贷资金损失。4 、密切银企关系的需要。传统的银企关系是建立在资金供给制的基础上 , 只要企业需要资金银行就得供给。随着改革的持续深化 , 这个关系已经发生了变化 , 资金供给已为资金借贷所取代, 银企双方作为两个不同利益的市场主体之间是互相等价交换的不同主体, 对于农业银行来说 , 支持企业的信贷投入是按照资金的安全性流动性盈利性的三性原则择优扶
6、持的, 在企业改制中为更好地密切银企关系农业银行为更利于密切银企关系, 协助企业盘活资产存量, 优化结构 , 按照市场规律通过多种形式对资源实行优化配置, 使处于困境的企业重新焕发生机。在市场经济条件下 , 如何密切银企关系 , 促动银企关系双发展, 农业银行必须在信贷准入和退出上建立一种科学合理的机制 , 特别是科学的决策机制 , 即在什么时候和在什么条件下农业银行信贷应准入?在什么时候在什么条件下农业银行信贷应果断退出 , 农业银行信贷准入和退出应该有一个客观标准 , 具有可操作性, 否则又会回到“拍脑袋”决策放贷的老路上。因为这是一项法律性政策性很强的行为 , 其本质是为防范金融风险提升
7、农业银行对经济、对金融制度的贡献率, 保持金融秩序稳定维护金融安全和经济安全。为保证农业银行信贷准入和退出的必要性和客观性 ,所以它理应坚持一定的原则 , 而排除主观性和随意性 , 以保证这个机制运行的科学性和可操作性。1 、市场性原则。农业银行信贷准入和退出属于市场行为 , 在信贷准入和退出方式或手段选择上要体现市场原则依据市场规律, 摈弃行政干预或长官意志的不当行为 , 并以市场为基础 , 这已是市场经济国家共同的做法。2 、风险最小化的原则。基于银企关系的特殊性 , 信贷准入和退出能够说是一种两难选择, 特别是信贷退出尤其如此, 信贷退出的关键在于防范风险 , 但是这个行为又不可避免地恶
8、化银企关系 , 政银关系 , 企业认为银行抛弃他们了开户也往别的行开了 , 地方政府认为农业银行不支持地方经济发展了 , 所以 , 对待这个问题应坚持风险最小化原则 , 把这个行为可能引发的消极影响限制在最小的范围水准内。3 、适时原则。即时恰当地信贷准入和退出能够有效地实行竞争, 争夺黄金客户 , 有效地降低处理风险的成本, 在信贷风险明显暴露的情况下 ,才采取措施, 这对于保护农行的债权利益已为时已晚, 对即将形成呆坏账的信贷资产处理犹如救火一般, 必须准确果断, 但也要选择市场退出的恰当时机。4 、“适度”原则 ,应坚持增强信贷监管为主, 市场退出为辅 , 尽量少退出原则 , 信贷退出只
9、有到了不得已情况下才使用 , 为了尽量减少退出时的负面影响 , 对于信贷退出的不同企业应很好区别对待, 对有影响的国有大中企业能够暂不退出 , 可先在一些有问题的中小企业中实施以减少对农行形象的损害。但是不论大中小哪一企业只要是有造成银行信贷资金巨大损失的可能性时, 信贷就该果断退出 , 做到该出手 （准入 ） 时就出手 , 该退出时就收手 , 绝不能眼睁睁坐等信贷资金的损失。1 、根据国家的产业政策变化来决定信贷准入和退出行业及领域, 要能够准确地把握信贷投向和政策导向 , 以三个有利于为标准, 以效益为核心 , 以安全运营为前提, 从而适时地科学地实行信贷结构的调整, 以期取得最佳效益。当
10、前要把国家的产业政策与区域政策结合起来 , 优化贷款的行业投向。第一, 近期应继续增大对能源、交通、电力、通讯、水利等基础产业的拓展力度, 并将支持的重点集中在行业管理体制明确、项目所在地区发展前景良好、预期回报率高 , 促使措施落实的项目上 , 要充分考虑地方的财务状况, 从严控制地方性基础设施项目的投入。第二重视农业信贷的投入, 要以存单质押小额贷款为中心增加农业的有效投入 , 带动农村各类低风险贷款业务的拓展, 要择优支持优质高效农业, 积极稳妥地推动农业产业化经营。第三 , 要突破所有制的限制 , 积极支持和培育中小企业和个私经济的健康发展, 要依据个私经济贷款运作机制和风险防范措施,
11、 在控制风险的前提下 , 有效增加个私经济贷款份额。第四 , 要根据当前经济结构转换的新形势, 对纺织、煤炭、建材、钢铁、汽车等行业的贷款, 要在全面清理的基础上 , 结合国家淘汰、禁止、限期整改的不同要求, 抓紧实行信贷结构的调整, 保全信贷资产, 要认真执行乡镇企业新上固定资产投资项目 , 贷款审批权集中到总行及技改项目按授权分别集中到总行和省分行两级审批的规定, 切实把好审批关。2 、以支持产业结构调整和产品结构调整为信贷准入的切入点。当前经济结构的调整和产品结构的调整已经成为我国市场经济持续稳定增长的关键 , 农业银行应抓住这个契机。第一, 以支持产业结构调整为切入点 , 重点支持和培
12、育主体、主导产业, 加快农业产业化进程, 积极培育优势农业、旅游农业和特色农业 , 提升农业科技容量和经营层次。第二以支持产业结构调整为切入点 , 积极培育名特优新产品 , 按照市场需求状况 , 积极支持企业技术改造, 支持企业产品结构的调整, 增强市场竞争水平。3 、以支持扩大内需为信贷切入点 , 促动消费市场的启动。扩大内需是当前宏观调控的重点 , 全面推出消费信贷也是农业银行的战略选择。当前 , 在继续发展住房信贷、汽车消费信贷和农机贷款的同时, 要争取尽快推出个人大额耐用消费品、个人房屋装修、旅游等多种消费信贷服务。4 、以支持外向型经济为切入点 , 加快与国际经济的接轨。随着“入世”
13、的迫近。与国际经济接轨就显得越来越重要, 我们要立足于增强企业的出口竞争水平, 支持外向型经济发展, 利用本外币配套和国际结算网络,在信贷、结算方面积极支持真正有竞争力的出口企业, 支持有实力的外贸企业 , 支持有发展潜力的外资企业。5 、按信贷市场风险水准大小来决定信贷市场准入和退出的理论依据。(1) 贷款风险管理是现代商业银行资产管理中普遍采用的形式。西方商业银行的贷款风险管理侧重于客户风险和贷款方式风险的管理, 制定了企业信用等级评估制度和担保制度并相对应确定了信用、抵押、保证贷款方式不同的风险权数, 但没有对不同信用等级的企业给出不同的风险权数 , 因而就没有提出贷款风险度的概念, 中
14、国商业银行能够借鉴西方商业银行的风险管理方法, 将贷款客户与贷款方式风险结合起来,提出了贷款风险的报告, 我们能够根据贷款风险度大小来确定我们农业银行 ( 包括其它商业银行) 信贷的准入和退出依据, 并按这个机制要求规范操作 , 就能够减少贷款的风险, 获得尽可能的最大收益。(2) 能够将企业分成不同的信用等级, 相对应确定风险权数。得到企业信用等级风险系数; 对信用、保证、抵押贷款方式给出不同的风险权数也能够得到。贷款方式风险系数, 企业信用等级风险系数低表示风险小虽然采用较高风险的贷款方式如信用放款, 其贷款的风险水准也不一定高。企业信用等级风险系数高 , 表示风险大, 但采用较低风险的贷
15、款方式如保证或抵押贷款, 其贷款风险也能够降下来。所以企业信用等级风险系数与贷款方式风险系数在某种情况下存有互补性, 能够用企业信用等级风险系数和贷款方式风险系数的乘积来表示贷款风险度：X=T.S式中 X 表示贷款风险度,T 表示企业信用等级风险系数,S 表示贷款方式风险系数。公式表明 , 贷款风险度是贷款风险的量化指标, 当企业信用等级风险系数和贷款方式风险系数确定时, 就能够确定贷款风险度。贷款风险度实际上是一个概率, 表示的贷款风险度, 它的取值范围在0-1 之间, 当贷款风险为 0 时, 表示不存有贷款风险, 当贷款风险度为 1 时, 贷款风险最大, 贷款风险度越高 , 则表明贷款的风险性越大。(3) 贷款准入和退出时确定贷款风险度的办法。在实际贷款工作中 , 确定贷款收益和风险损失是十分复杂的 , 不但工作量大, 而且有很多技术问题也难解决, 实际工作中往往通过统计结果来确定贷款的风险度和临界风险度 , 从多年实践结果可知 , 贷款的最佳风险度确定在0.4 左右的贷款 , 其贷款按期收回率、贷款收益都较好, 贷款临界风险度在0.6 以下的贷款资产质量是处于良好状态, 而在 0.6 以上的 ,
