《商业银行模拟沙盘实训报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商业银行模拟沙盘实训报告（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、商业银行模拟沙盘实训报告目录一、课程简介1二、课程概况1角色与岗位 1三、实验过程分析2（一）银行 A 贷款定价合理性分析 21. 贷款利息上限（企业 B） 22. 贷款利息下限23. 企业实际贷款利率34. 消费贷款实际利率3（二）银行 A 贷款定价的理由 41. 影响贷款定价的因素42. 贷款定价的理由4（三）不良贷款分析 6（四）信用风险 71、贷款损失率 72、不良贷款率 73、历年净利润总额/未来可能出现的贷款损失 7四、不良贷款预警信号81、关系信号 82、财务报表信号 93、人事变动 114、经营状况 11五、资金使用收益率121、资金使用收益率 122、资本收益率 123、资产
2、收益率 13六、结束语 13、课程简介沙盘模拟培训源自西方军事上的战争沙盘模拟推演。战争沙盘模拟推演通过 红、蓝两军在战场上的对抗与较量，发现双方战略战术上存在的问题，提高指挥 员的作战能力。模拟培训已成为大多数世界500强企业中高层管理人员经营管理培训的主选 课程。接受过沙盘训练的优秀中国企业已超过六千家。沙盘教学模式引入中国后， 被北大、清华、人大、浙大等18所高等院校纳入MBA、EMBA及中高层在职培训的 教学之中。在本次培训中，学员将分组经营数家企业和银行。你每一步决策对整 体经营的影响将在沙盘上一一展现模拟经营分为若干年度的经营周期，每个周期要经历三个阶段：1、制订和实施商业计划2、
3、参与市场竞标、争取资源，实战经营，每个年度编制该周期经营报表；3、总结经验教训，讲师适时点评，解读管理决策要点。竞争到最后，有的银行无力回天，被接管清算；有的银行苦苦支撑，平庸依 旧；有的银行则力挽狂澜，起死回生。起点是一样的，不同的结果，带来不同的 反思二、课程概况本实验假定宏观经济由产品市场、资本市场及监管层组成。在此实验中，房 地产公司代表产品市场，商业银行（含投资银行功能）代表资本市场和货币市场， 央行和政府代表监管层。角色与岗位我们小组在整个实验过程中担当银行A的角色，体验整个商业银行的经营过程赧1U小菲息威负学号刪工mi2014120323略号2014120332201412032
4、0王齡苗贷显组筑话1842S3897M2014120332SftSSS2014120324踪合锁WK酮翳眾易20141203095三、实验过程分析（一）银行A贷款定价合理性分析1. 贷款利息上限（企业 B）贷款利率上限（B企业投资回报率）全部修建商品房全部修建别墅第二年7.04%13.31%第三年14.68%24.19%第四年10.05%28.35%贷款利率上限第二年第三年第四年时间T-全部修建商品房-全部修建别墅2.贷款利息下限贷款利率下限（可用资金成本率）第二年6.24%第三年6.88%第四年7.49%贷款利率下限时间3.企业实际贷款利率企业实际贷款利率利率额度占用费财务评审费率实际利率第
5、二年8.20%2.00%0.50%10.70%第三年8.30%2.00%0.40%10.70%第三年9.00%2.00%1.00%12.00%实际贷款利率第二年第三年第三年时间14.00%12.00%10.00% 率 8.00% 利 6.00% 4.00%2.00%0.00%-利率额度占用费*财务评审费率-K-实际利率12.00%0.00%10.00%2.00%8.00%率利 6.00%4.00%第一年第二年第三年时间4. 消费贷款实际利率消费贷款实际利率利率中间业务费率实际利率第一年8.00%3.00%11.00%第二年8.00%2.50%10.50%第三年9.00%1.65%10.65%消
6、费贷款实际利率利率中间业务费率 实际利率分析：从上面四个数据可以看出，银行 A 的企业实际贷款利率都位于贷款 利息上限与下限之间，而消费贷款的实际利率高于银行 A 的贷款利率下限，因 此，可以得知银行A的贷款定价相对合理。(二)银行A贷款定价的理由1. 影响贷款定价的因素(1) 可用资金成本。可用资金成本越高，则贷款价格越高。(2) 贷款风险程度。贷款的风险程度越大，银行为此花费的管理费用或对可能 产生的损失的补偿费用也更高，因此，贷款价格也就越高。(3) 贷款费用。银行在发放贷款之前以及贷款过程中要做大量的工作，不同类 型的贷款所要做的工作不完全相同，成本也就不完全一样，因此，贷款价格也就
7、不一样。(4) 借款人的信用及其与银行的关系。借款人的信用状况是指贷款人的偿还能 力和偿还意愿。借款人的信用越好，贷款风险越小，贷款价格也就越低。一般而 言，与银行关系密切的客户，贷款价格也会比较低。(5) 银行贷款的目标收益率。银行的目标收益率越高，则贷款价格越高。但是 目标收益率应该在一个合理的区间，过高的目标收益率会使银行贷款价格失去竞 争力。(6) 贷款供求状况。当贷款供大于求时，贷款价格应该降低；反之，则应该适 当提高。2. 贷款定价的理由 第二年：(1) A银行可用资金成本率为6.24%，因此贷款利率应当大于6.24%。(2) 在第二年开始经营时， B 企业的贷款种类仍属于正常累贷
8、款，因此在贷款 价格上，并未考虑该因素。(3) 贷款费用方面，由于在实际经营时并未考虑到人工成本等，所以该因素也 未考虑。(4) 由于企业 B 同意将经营收入存入我行，因此，我们便将贷款利率下调了 一些，比市场上其他银行更低一些。(5) A银行的目标利润率定在2.5%左右，由于我行要完成的最低贷款数额为6 个亿，而B企业最多只能贷款4个亿,并且与B企业商谈存款利率为2.5% 以上，因此，我们把贷款利率再向上提高到 10.5%。(6) 第二年时，市场上贷款的供需关系是供大于求，因此，我们提供了比其他 银行低一些的贷款利率。因此，结合以上分析，我们第二年的贷款利率为 10.5%左右。 第三年：(1
9、) A银行可用资金成本率为6.88%，贷款利率应大于6.88%。(2) 第三年， B 企业的贷款种类下降至关注类，资产负债率超标，但由于 B 企业还款及时，信用较好，因此，我行并未考虑到该因素而提高贷款价格。(3) 贷款费用方面，由于在实际经营时并未考虑到人工成本等，所以该因素未 考虑。( 4) 由于企业 B 同意将经营收入存入我行，因此，我们便将贷款利率下调了 一些，比市场上其他银行更低一些。(5) A银行的目标利润率定在2%左右，由于我行要完成的最低贷款数额为10 个亿，而B企业最多只能贷款5个亿，并且与B企业商谈存款利率为4% 以上，因此，我们把贷款利率再向上提高到 11%。(6) 因为
10、在第二年时，由于 B 企业资产负债率超标导致我行被罚款 1500万， 在权衡之下，我行同意将贷款利率下调 10.5%。(7) 第三年，市场上的供需关系仍是供大于求，因此我们提供的贷款价格仍然 比较低。因此，结合以上分析，我行第三年的贷款利率为 10.5%左右。 第四年：(1) A银行可用资金成本率为7.49%，贷款利率应大于7.49%。(2) 第四年，B企业的贷款种类仍是关注类，资产负债率超标，但由于B企业 还款及时，信用较好，因此，我行并未考虑到该因素而提高贷款价格。(3) 贷款费用方面，由于在实际经营时并未考虑到人工成本等，所以该因素未 考虑。( 4) 由于企业 B 同意将经营收入存入我行
11、，因此，我们便将贷款利率下调了 一些，比市场上其他银行更低一些。(5) A银行的目标利润率定在1%左右，由于我行要完成的最低贷款数额为14 个亿，而B企业最多只能贷款3个亿，并且与B企业商谈存款利率为4% 以上，因此，我们把贷款利率再向上提高到 13%。(6) 因为在第二年时，由于 B 企业资产负债率超标导致我行被罚款 1500万， 在权衡之下，我行同意将贷款利率下调 12%。(7) 第三年，市场上的供需关系是严重的供大于求，因此我行的目标在于不亏 本，而不在于赚钱，因此我行提供的贷款价格仍然比较低。综合以上分析，我行第四年的贷款利率为12%。三）不良贷款分析由于只有四个房地产企业、四个银行，
12、市场规模较小，竞争比较大。我们在 第二年开始与 B 企业绑定了，这也是比较冒险的做法，因为都知道“鸡蛋不能 放在同一个篮子里面”，其实不然，我们发现其他各个银行和企业也已经找到了 他们自己的对象，绑定在一起。资产员愤利润总额营业收入第一年324001700038-600第二年53C00-比0Q51300第三年3210020000-L70CI59700血00275005530b资产员债率销皆制润率不良贷親类型比例笫一年52.1.彌1E當类赁款100%第二年74.35%-S, 12%关注类员软L00%捋三年52. 31H-2.涼关注类赁款1。期第四年62 79% 1S, 32E常类谴款L0期资产负
13、债率分析：从债权人的立场看，他们最关心的是各种融资方式安全程 度以及是否能按期收回本金和利息等。如果股东提供的资本与企业资产总额相 比，只占较小的比例，则企业的风险主要由债权人负担，这对债权人来讲是不利 的。因此，债权人希望资产负债率越低越好，企业偿债有保证，融给企业的资金 不会有太大的风险。销售利润率。又称销售净利率，是一定时期的销售利润总额与销售收入总额 的比率。它表明单位销售收入获得的利润，反映销售收入和利润的关系。通过分 析销售净利率的升降变动,可以促使企业在扩大销售的同时,注意改进经营管理, 提高盈利水平。对这两个指标的分析可以作为衡量不良贷款的指标，根据老师给的不良贷款 分级表得出
14、：在第二年和第三年的时候，B企业是作为我们银行的关注类贷款。分析：在第一年的时候，各个房地产企业和各个银行在老师的指导下完成， 所以得出的结论都是一样的，都是作为正常类的贷款。在第二年的时候B企业在 做决策的时候是商品房和别墅的景观费用是比较高的，他们的成本是很高的，同 时向我们贷款了4 亿元，导致资产负债率超过了规定的值，我们也罚了款。他们 销售利润为负的，资产负债率较高，意味着在未来归还贷款时是比较困难的。第 三年的时候因为已经相当于组合成了一个组，我们为了免遭罚款，给他们的存款 利息比较高，同时他们提前还款，使得降低他们的资产负债率，但他们的利润率 为负的，所以为关注类贷款。在第四年是他们利润率一下就上升了比较大，资产 负债率也在可控范围内，意味着他们归还贷款能力是比较强的。（四）信用风险1、贷款损失率贷款损失率=坏帐损失/各项贷款平均余额X 10,000坏账净损 失（单位：万元）0000对公贷款10000400005000030000个人消费 贷款
