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1、初级银行从业风险管理资格证书考试内容及模拟题含参考答案1. 单选题：个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。为核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作的风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款正确答案：C2. 多选题：【2015年真题】关于商业银行风险管理流程，下列表述正确的有()。A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求B.压力测试法是商业银行可以采取的风险计量方法C.风险控制要求随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避
2、和补偿等措施E.常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法等正确答案：ABD3. 多选题：【2013年真题】个人零售贷款的风险主要表现在（）。A.经销商风险B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者C.借款人的偿债能力有可能不稳定D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约E.抵押权益实现困难正确答案：BCDE4. 单选题：商业银行在监测客户风险时，偿债能力指标不包括()。A.利息保障倍数B.资产负债率C.存货周转率D.速动比率正确答案：C5. 单选题：假定某公司2006年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元
3、，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54%B.108%C.53%D.56%正确答案：B6. 多选题：风险计量模型的监督检查主要包括()。A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理B.是否积累足够的经验的历史数据C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排D.对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果正确答案：ABCDE7. 单选题：监管部门对资本不足银行的纠正措施不包括（）。A.对商业银行股东实施的纠正措施B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C.对商业银
4、行风险管理部门采取的纠正措施D.对商业银行机构采取的监管措施正确答案：C8. 单选题：严格按照1988年巴塞尔资本协议规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房贷款风险权重为()。A.100%，50%B.50%，100%C.60%，40%D.40%，60%正确答案：A9. 多选题：行业风险预警属于中观层面的预警，其中行业环境风险因素包括（）。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.法律法规E.市场供求正确答案：ABCD10. 单选题：下列关于国别风险的说法不正确的是()。A.国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险B.国
5、别风险的评估指标有三种C.国别风险在债权人的控制范围内D.对国别风险的计量可以通过主权评级实现正确答案：C11. 单选题：在商业银行的负债流动性需求管理中，商业银行可将特定时段内的存款分为三类，下列选项不属于这三类的是()。A.敏感负债B.附属资本C.脆弱资金D.核心存款正确答案：B12. 单选题：银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则正确答案：C13. 单选题：某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。A.1300B.1600C
6、.1800D.1700正确答案：B14. 多选题：下列关于资产流动性的说法，正确的有（）。A.资产流动性反映了商业银行持有的资产在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.计算资产流动性时应包括商业银行所持有的各类资产D.一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析E.商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，把流动性资产持有与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度正确答案：BE15. 单选题：某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按美国国库券利率每年定价一次
7、，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括()。A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险正确答案：B16. 单选题：【2015年真题】正常贷款迁徙率等于()。A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的
8、金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%正确答案：A17. 多选题：以下关于缺口分析的陈述正确的是()。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收人下降D.当处于资产
9、敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升正确答案：BCE18. 单选题：()是指将商业银行的所有业务划分为九大类业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。A.标准法B.基本指标法C.内部评级法D.高级计量法正确答案：A19. 多选题：按照商业银行资本管理办法（试行），第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括()。A.交易账户的利率风险B.银行账户的股票风险C.交易账户的汇率风险D.银行账户的利率风
10、险E.银行账户的商品风险正确答案：ACE20. 单选题：()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利正确答案：B21. 单选题：下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是()。A.银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险B.银行账户利率风险控制的表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况C.银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值D.银行账户利率风险控制的风险资本限额则是商业银行董事会规定的
11、各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度正确答案：A22. 单选题：商业银行外部审计主要是针对（）。A.财务状况B.经营战略C.内部控制D.销售情况正确答案：A23. 多选题：全面风险管理体系的三个维度分别是()。A.全面风险管理要素B.企业的目标C.企业的内部结构D.企业的各个层级E.企业的规模正确答案：ABD24. 多选题：商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内()的构成状况。A.流动性资产与流动性负债B.长期资产与长期负债C.敏感性资产与敏感性负债D.到期资产与到期负债E.现金流入与现金流出正确答案：DE25. 多选题：产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供
12、的产品在（）等方面存在不完善、不健全等问题。A.业务管理框架B.数据信息质量C.风险管理要求D.权利义务结构E.内部系统安全正确答案：ACD26. 单选题：商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A.客户所有者权益越高，限额越高B.客户历史信誉状况越好，限额越高C.客户信用等级越高。限额越高D.客户资产负债率越高，限额越高正确答案：D27. 单选题：以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是（）。A.全面B.审慎C.有效D.协助正确答案：D28. 单选题：【2018年真题】某银行2008年贷款应提准备为1
13、100亿元，贷款损失准备充足率为80，则贷款实际计提准备为()亿元。A.880B.1375C.1100D.1000正确答案：A29. 单选题：【2013年真题】以下不属于金融期货主要分类的是（）。A.利率期货B.货币期货C.指数期货D.商品期货正确答案：D30. 单选题：根据报告的使用者不同，风险报告可分为()。A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告正确答案：B31. 单选题：商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是()。A.支付标的资产的所有收益B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.为了购买权益资产D.为了进
14、行总收益率互换正确答案：B32. 多选题：以下对于期权价值理解正确的是()。A.期权的内在价值可能为负值B.期权的价值包括内在价值和时间价值两部分C.期权的价值可能与其时间价值相等D.期权的价值可能大于其时间价值E.期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值正确答案：BCDE33. 单选题：按诱发风险的原因，下列不属于巴塞尔委员会将商业银行面临的风险进行分类的是()。A.信用风险B.市场风险C.政治风险D.国别风险正确答案：C34. 单选题：新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险识别评估、控制、审查和监督管理，这是指新产品/业务风险管理原则中的（）。A.统一性原则B.统筹性原则C.全面性原则D.公正性原则正确答案：A35. 多选题：【2015年真题】关于缺口分析，下列表述正确的有()。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行
