银行业从业人员资格考试风险管理模拟141

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1、银行业从业人员资格考试风险管理模拟 141（ 总分： 100.00 ，做题时间： 90 分钟 ）一、单项选择题 （ 总题数： 30，分数： 60.00）1. 关于事后检验，下列说法正确的是 。（分数： 2.00 ）A. 事后检验是操作风险计量方法的一种B. 事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进VC. 若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D. 若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题解析：解析A事后检验是市场风险计量方法的一种；C

2、若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高；D若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后的检验的假设前提存在问题。2. 如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为 6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为 3%，那么投资者通常会选择用来投资的资产组合是 。（分数： 2.00 ）A. 第一个B. 第二个 VC. 第一个或第二个均可D. 均不选择解析： 解析 两个资产组合的预期收益率相同，这时候就要比较一下标准差，就是收益的波动率，也代表 一种风险。这时就要选择波动率小的组合，即第二个。3. 在抵押贷款证券化过程中

3、，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是 。（分数： 2.00 ）A. 为了发行证券B. 为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 VC. 为了保证投资者本息的按期支付D. 为了购买权益资产解析：解析资产证券化的过程中，首先要建立一个特别目的实体，就是SPV,这是为证券化目的而设立的公司，作用就是实现权益资本与原始权益人的破产隔离。A C、D三项都不是SPV的主要目的。4. 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括 。（分数： 2.00 ）A. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短C. 无法充分度量非线性金

4、融工具的风险 VD. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强解析：解析VaR值的历史模拟法存在的缺陷：风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度 量，将低估突发性的收益率波动； 风险度量的结果受制于历史周期的长短； 以大量的历史数据为基础， 对数据的依赖性强；在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时，工作量十分繁重。5. 下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是 。（分数： 2.00 ）A. 表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B. 首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对 象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的

5、风险加权资产C. 对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D. 利率和汇率合约的风险资产由两部分组成： 一部分是账面价值， 另一部分由市值乘以固定系数获得 V 解析： 解析 两部分，一部分是按市价计算出的重置资本， 另一部分由账面的名义本金乘以固定系数获得。6. 下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是 。（分数： 2.00 ）A. 制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B. 危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C. 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南VD. 危机可能永远不会发

6、生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值解析：解析A是改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践之一；B传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，现在，更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”；D无论危机是否会发生，在系统规划声誉危机管理时，很多潜在的风险就已经被及时发现 并得到有效处理。因此，声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值。7. 国别风险分散的具体策略包括 。（分数： 2.00 ）A. 银团贷款B. 共同投资C. 国别限额D. 以上都是 V解析：解析提高风险分散，就要想到多元化。A是多家银行；B是多家投资方；C是多个国家，都可以达到风

7、险分散的效果。8. 是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。（分数： 2.00 ）A. 保险转移B. 非保险转移 VC. 两者都是D. 两者都不是解析： 解析 担保不等同于保险。保险就是找保险公司，本题题干没有提到保险，只是说明担保，所以这 是非保险转移。9. 对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国别风险，就是 。（分数： 2.00 ）A. 风险自留 VB. 风险分散C. 风险抑制D. 以上都是解析：解析题干中说明了是“承担风险”，也就是没有采取什么控制措施，

8、从字面上看，也可判断A是正确选项。10. 是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。（分数： 2.00 ）A. 会计资本B. 监管资本 VC. 经济资本D. 实收资本解析： 解析 监管资本是监管当局根据银行的业务特征按照统一的方法计算出来的。经济资本则是银行自己计量出来的。11. 下列关于授信审批的说法，不正确的是 。（分数： 2.00 ）A. 授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B. 原有贷款的展期无需再次经过审批程序 VC. 在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D. 在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风

9、险解析：解析对于风险管理，一定要持审慎的态度，当情况发生改变时，就要相应作出调整。B内容需要再次经过审批。12. 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是 。（分数： 2.00 ）A. 恐怖袭击B. 监管规定C. 声誉受损 VD. 黑客攻击解析： 解析 C 选项属于声誉风险。13. 下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是 。（分数： 2.00 ）A. 净资产负债率B. 现金比率C. 公司治理结构 VD. 流动比率解析： 解析 客户风险的基本面指标主要包括品质类指标、实力类指标和环境类指标。公司治理结构属于 客户风险的基本面指标中的品质类指标，而净资产负债率、流动比率和现金比率属于

10、财务指标。14. 广义的操作风险定义认为， 以外的所有风险均可视为操作风险。（分数： 2.00 ）A. 市场风险B. 法律风险C. 信用风险D. 市场风险和信用风险 V解析：15. 商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来 。（分数： 2.00 ）A. 声誉风险B. 战略风险C. 信用风险D. 操作风险 V解析：16. 巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的 分配给操作风险， 这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法（a ）法”。（分数： 2.00 ）A. 4%B. 8%C. 12%D. 15% V解析： 解析 巴塞尔委员会提出平均要将银行总经济资本的

11、15%分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法 （a ）法”。一般银行将 a设在15% 20%。17. 市场风险在 中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。（分数： 2.00 ）A. 基本账户B. 银行账户和交易账户 VC. 交易账户D. 银行账户解析： 解析 被纳入资本要求范围的：交易账户利率风险、股票价格风险；银行账户和交易账户 汇率风险、商品价格风险。18. 在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是 。（分数： 2.00 ）A. 组合在战略层面的重要性B. 经济前景C. 收益率D. 过去的组合集中情况 V解析： 解析 在确定资本分配权重时

12、，需要考虑的是：组合在战略层面的重要性；经济前景（ 宏观经济预测）;收益率（ROE）;目前的组合集中情况。D错误，不是过去的组合集中情况，应该是目前的。19. 在对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。（分数： 2.00 ）A. 静态 VB. 期权C. 动态D. 股票 解析： 解析 分析题干，从开始到结束，过程中的头寸是不变的，从字面上也可以判断是静态对冲。动态 对冲，是在对冲开始时建立头寸，然后不断调整头寸，直到对冲期间结束。期权对冲是利用期权合约进行 风险对冲。股票对冲是利用投资与标的资产收益波动负相关的股票来对冲风险。=操作风险损失当期发生额 =操作风险

13、损失当期发生额 =操作风险损失当期发生额 =操作风险损失当期发生额20. 商业银行风险监管核心指标规定操作风险损失率的计算公式为 （分数： 2.00 ）/前3期总利息收入与非利息收入之和的平均值/前3期净利息收入与非利息收入之和的平均值/前3期总利息收入与非利息收入之和/前3期总利息收入与净利息收入之和A. 操作风险损失率B. 操作风险损失率C. 操作风险损失率D. 操作风险损失率 解析： 解析 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，操作风险指标衡量由于内部程序不 完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三 期净利息收入加上非利息收入平

14、均值之比。21. 下列关于信用风险的表述，不正确的是 。（分数： 2.00 ）A. 只有违约才能导致信用风险 VB. 相比信用风险，市场风险数据更容易获得C. 信用风险范围不仅限于贷款业务D. 信息不对称可以引发信用风险解析：解析从语气上判断，就可直接选出 A,因为造成任何风险原因都不会只有一个。一般来说信用风 险表现违约风险和结算风险。B项与市场风险有关的各种价格，都很容易在市场上得到相关数据，而信用风险则要通过模型计量才能得出相关数据。22. 假设资本要求（K）为2%违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产 （RWA）为亿元。（分数： 2.00 ）A. 12.

15、5B. 10C. 2.5 VD. 1.25解析：解析风险加权资产 RWA=K12.5 XEAD23. 是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成不良影响。（分数： 2.00 ）A. 操作风险B. 国别风险C. 声誉风险 VD. 法律风险解析：24. 下列关于市场风险的说法，不正确的是 。（分数： 2.00 ）A. 市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B. 市场风险具有明显的非系统性特征 VC. 市场风险与其他风险相比，容易计量D. 银行表内外都存在市场风险