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1、本资料仅供内部使用！操作风险管理系统（一期）建设项目用户需求说明书修改记录制定日期生效日期制定 / 修订 内容摘要页数版本拟稿审查批准2008-11-13建立用户需求说明书的文档结构0.1彭泽飞2008-11-29完成各分部分内容初稿0.2魏永超、王胜、迟睿、刘田林、罗强2008-12-1合并文档初稿0.3彭泽飞2008-12-4合并文档修改稿0.7彭泽飞2008-12-9完成文档终稿1.0彭泽飞目 录1文档简介11.1用户需求说明书目的11.2说明书范围11.3缩略语解释21.4参考文件22本系统概述32.1系统建设背景32.2系统目标32.3系统使用者42.4本期系统范围43本行操作风险管
2、理业务描述53.1操作风险管理组织结构53.2渤海银行操作风险管理主要活动介绍74渤海银行操作风险管理系统整体描述104.1系统层次结构104.1.1应用层114.1.2引擎层124.1.3应用数据层124.1.4基础数据层134.1.5操作风险管理高端数据流144.2渤海银行操作风险（一期）的核心业务需求简述164.2.13K基础数据库164.2.2风险及控制评估184.2.3风险上报204.2.4风险处置行动计划214.2.5统计报表214.2.6管理层声明225操作风险管理系统功能（一期）需求说明245.1系统基础数据管理245.1.1管理维度数据维护245.1.2操作风险组织结构维护3
3、05.23K标准库维护325.2.1规章制度资料库的维护325.2.2KCS标准库维护415.2.3KCSA标准库维护515.2.4KRI标准库维护615.3评估与检查模块715.3.1一线自我评估715.3.2指定日评估905.3.3二线检查1095.3.4专项检查1235.3.5评估与检查查询1385.4风险事件上报模块1415.4.1处理流程描述1415.4.2风险事件基本页面及数据项说明1465.4.3风险事件任务列表1545.4.4风险事件维护1565.4.5风险事件审核1625.4.6重启已结束报告1655.4.7突发风险事件上报1665.4.8风险事件查询1695.5风险事件跟踪
4、与行动计划管理1735.5.1行动计划制定1745.5.2实施结果录入1775.5.3行动计划延后1795.5.4风险事件关闭1805.6管理层声明1815.6.1管理层声明问题设置1815.6.2发起管理层声明1845.6.3查询管理层声明1855.7报表统计模块1875.7.1操作风险管理人员统计1875.7.2操作风险管理工具统计1885.7.3一线检查总体情况1905.7.4二线检查总体情况1915.7.5全行操作风险损失报告1935.7.6十大操作风险1955.7.7操作风险解决情况1965.7.814类操作风险的状态1976银监会指引相关要求1986.1操作风险损失事件类型1986
5、.2商业银行业务条线归类202附录A 术语2041 文档简介本章将简要地说明用户需求说明书(以下简称本需求)的目的、范围、名词定义和参考文件。1.1 用户需求说明书目的本需求的目的在于阐明渤海银行操作风险管理系统(以下简称本系统)的各项需求，并给出本系统的总体设计。本需求为编制如下文档提供基本依据：l “软件概要设计规格”l “软件开发计划”l “软件详细设计规格”l “软件测试计划”l “软件测试说明”l “软件操作手册”l “系统安装手册”l “系统运行维护手册”本需求与“软件详细设计规格”一起，为编程、元件测试、组件测试及软件集成测试提供基本依据；本需求为编制其它有关文件提供基本依据本需
6、求为软件质量保证人员提供工作依据本需求将作为日后软件确认测试和系统验收之准则本需求与“软件详细设计规格”一起，将作为日后系统维护工作基准文件1.2 说明书范围本需求的内容涵盖了本系统的业务描述的、系统整体描述、功能需求。本需求的阅读、使用者包括：1. 项目管理人员2. 业务人员3. 软件设计人员4. 编程人员5. 软件测试人员6. 软件质量控制人员7. 软件维护人员1.3 缩略语解释1. RP：Responsible Person，一线检查人员；2. BORM：Business Operational Risk Manager，总行的操作风险经理，负责条线；或分行的操作风险经理，负责分行部门；
7、3. UORM：Unit Operational Risk Manager，单位操作风险经理，比RP高一层级；4. CRO：Chief Risk Operator首席风险官；5. KCS：Key Control Standard，关键控制标准；6. KCSA：Key Control Standard Assess，关键控制标准检查指标；7. KRI：Key Risk indicator，关键风险指标；8. 3K标准：包括KCS、KCSA、KRI检查标准简称，又叫3K检查指标。1.4 参考文件标题文件号发布日期出版单位渤海银行操作风险管理政策2008-4-11渤海银行商业银行操作风险管理指引20
8、07-5-14中国银监会商业银行操作风险监管资本计量指引2008-10-1中国银监会巴塞尔新资本协议2004年巴塞尔银行监管委员会2 本系统概述2.1 系统建设背景2004年出台的新巴塞尔资本协议，对银行业提出了资本充足率、监督检查和市场约束三大要求，并且添加了操作风险和测算操作风险的方法。新巴塞尔资本协议传递了一种先进银行经营管理的理念，该协议为全球银行优化银行资本、提高风险抵御能力提出了新的指引，已逐步成为国际银行业普遍认可的业内协议。推行或达到新巴塞尔资本协议的要求，对于国内银行参与国际竞争，具有非常重要的意义。如何提升操作风险的管理理念，如何健全操作风险的管理框架，以及如何利用信息化电
9、子化的管理手段对操作风险进行量化和控制，是商业银行必须解决的问题。渤海银行自开业之初，就引进了国际银行在操作风险管理上的先进理论和经验，并参考战略投资者渣打银行的操作风险管理模式，在本行组织架构中设置了操作风险管理的专门机构，在日常工作中逐步推广国际化银行操作风险管理的理念和方法，以实现风险计量与管控并重的管理目标。目前经过2年多的有效工作，其管理理念、管理工具和管理经验等均在国内属于领先地位。2.2 系统目标该系统是基于渤海银行操作风险管理体系的框架，参考西方商业银行操作风险管理系统的设计特点建立的，总体目标在于实现有效的精细化的操作风险控制，实现银行操作风险管理的信息化，规范化，使风险数据
10、便于统计汇总和分析，并能监督化解风险所采取的行动的结果。该系统能够在参考巴塞尔协议有关操作风险规定的基础上，使我行逐步建立相关的历史风险数据库，并建立操作风险损失计量的模型。为提高未来本系统的使用灵活性和便利性，本系统的建设时将以实现参数化管理、并保证系统的可扩展性为重要使用目标。在使用过程中，根据操作风险管理体系的不断完善、风险控管水平和精细度的不断提高，渤海银行可以在系统基础框架内，方便地通过调整参数设置来适应业务管理要求的变化。各级用户在使用本系统时，能够充分利用系统的这一特性，实现风险管理规范化、录入信息便利化，统计查询多样化，业务操作便利化。2.3 系统使用者该系统的使用者为总行高管
11、、操作风险部成员、各机构主要负责人以及遍布全行各部门、机构的专职或兼职的操作风险管理人员。目前总用户数量达到200人以上，已经累计了2年半的风险报告，记录风险近千条，未来将根据分支机构建设进度用户将有所增加，规划中使用操作风险管理系统的人员应达到员工总数的80-90。系统使用者包括如下：1、 系统使用者包括操作风险管理体系内的各层级人员，包括CRO、操作风险管理部总经理、BORM、UORM、风险主任、RP等。2、 系统使用者还包括：高级管理层、总行各部门总经理（以及下属部门或业务团队的负责人（高级经理）、分行行级领导、支行行长等各级机构的负责人。2.4 本期系统范围操作风险管理系统分成多期建设
12、，一期主要建设内容包括：1、 建立操作风险管理系统的基础框架建立起操作风险管理所需要的基础系统框架，包括权限管理、安全控制、流程控制等基础功能，还包括建立起全行的组织结构、操作风险管理的组织结构、业务线结构，以及其他基础参数维护功能。同时一期的系统建设应该能满足系统后续建设灵活扩展的需要，同时系统一期的功能能够与后续实现的功能有效衔接。2、 实现操作风险报告管理功能a) 操作风险报告报送的流程控制b) 操作风险报告的处理过程跟踪3、 实现3K标准管理和自我评估功能a) 3K标准库维护功能b) KCSA和KRI的一线自我评估管理功能c) 二线评估管理功能d) 专项报告管理功能4、 相关风险报告和
13、3K评估内容的统计查询功能a) 针对风险事件报告和3K评估内容进行统计汇总和查询3 本行操作风险管理业务描述3.1 操作风险管理组织结构渤海银行建立了全行的操作风险管理的组织结构。具体的组织结构体系如下：结构图说明：本结构图包括了渤海银行目前的组织结构（见实框部分）和未来的规划的组织结构（见虚框部分）。1、 董事会渤海银行董事会应将操作风险作为渤海银行面对的一项主要风险，并对监控操作风险管理的有效性承担最终责任，主要职责是：a) 制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略和总体政策；b) 通过审批及检查高级管理层有关操作风险的职责、权限及报告制度，确保全行的操作风险管理决策体系的有
14、效性，并尽可能地确保将本行从事的各项业务面临的操作风险控制在可以承受的范围内；c) 定期审阅高级管理层提交的操作风险报告，充分了解本行操作风险管理的总体情况、高级管理层处理重大操作风险事件的有效性以及监控和评价日常操作风险管理的有效性；d) 确保高级管理层采取必要的措施，有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险；e) 确保本行操作风险管理体系接受内审部门的有效审查与监督；f) 制定适当的奖惩制度，在全行范围有效地推动操作风险管理体系的建设。2、 CEO（高级管理层）：负责执行董事会批准的操作风险管理战略、总体政策及体系；根据董事会制定的操作风险管理战略及总体政策，负责制定、定期审查和监督执行操作风险管理的政策、程序和具体的操作规程，并定期向董事会提交操作风险总体情况的报告。高级管理层的具体职责见渤海银行操作风险管理政策第八条。3、 法律合规与操作风险委员会：是高级管理层下设的专业风险管理委员会，主要
