《浅谈商业银行金融风险和防范毕业论文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浅谈商业银行金融风险和防范毕业论文（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、本科毕业论文（设计）（2012届本科毕业生）题目： 浅谈商业银行金融风险和防范学生姓名： 学生学号： 学院名称： 专业名称： 指导教师： 二零一二年五月摘 要本篇论文从对商业银行金融风险的认识及如何科学合理的控制与防范商业银行金融风险方面展开讨论。首先论述了商业银行金融风险的意义与基本性质，其次就如何金融风险的防范进行了详细的介绍，以及防范金融风险对商业银行的意义，并通过对国内外商业银行的成功与失败的案例和经验有相关的借鉴，从而规划出合理的解决办法。在控制和防范商业银行金融风险方面列举了几种科学的方法，比如案例分析法，博弈论等，并且加以与实际商业银行业务流程相结合，从而规范商业银行金融风险的防
2、范。在运用博弈论分析法等分析方法时，加上了具体的数据管理以及图表进行直观的分析，在实际结合方面，附带了相关的商业银行的案例与特点，总合观点可以达到科学、合理的处理防范商业银行金融风险的问题。关键字: 商业银行，金融风险，防范Commercial Banks on the awareness of financial risksAbstract：This paper to commercial Banks from the understanding of the financial risks and how to scientific and reasonable control and g
3、uard against financial risk of commercial bank is also discussed. This paper first discussed the financial risk of commercial bank of the meaning and basic properties, next to the awareness of financial risks is introduced in detail, and guard against financial risk to the meaning of the commercial
4、Banks, and through the domestic and international commercial banks success and failure cases and experience have the relevant reference, and planning the reasonable solution. In the control and guard against financial risks of commercial Banks are the several scientific methods, for example, case an
5、alysis, game theory, and to commercial Banks and the actual business process, and the combination of regulating commercial bank and the awareness of financial risks. In using game analysis analysis method, and the specific data management and charts are the direct analysis, in the actual combination
6、, with relevant commercial bank case and characteristics, the aggregate idea can be a scientific and reasonable treatment to prevent commercial Banks of financial risk. Keywords: Commercial Banks, Financial risks, Prevent 目 录一、引 言1二、商业银行金融风险的内涵、分类及基本特征1 （一）商业银行金融风险的内涵1 （二）商业银行金融风险的分类3 （三）商业银行风险六大基本特
7、征3三、我国商业银行主要金融风险及案例分析5 （一）我国商业银行主要金融风险5 （二）我国商业银行金融风险防范的案例分析5四、国外商业银行金融风险防范的经验借鉴7五、我国商业银行金融风险的防范9六、结论10参考文献11一、 引言现阶段，中国的市场还是一个不规范的市场，银行风险管理制度、业务发展的激励约束机制还不健全，决定了我们要重视金融风险管理。风险管理的目标在于控制所有业务的现有风险、预防潜在的风险以及提高风险管理效率促进业务健康发展。同时，借鉴国外先进的金融风险防范体系以及通过自身已经发生的问题的思考，从而根本上的解决商业银行风险防范的不规范等问题。由于金融全球化的发展，市场之间传播敏感度
8、的增强，使得一个市场的变化会迅速地传导给另一个市场，金融风险因素变得更加复杂，某一经济现象会在世界不同地区、不同金融市场之间进行传导，并形成连锁反应，风险产生的可能性更加突出，而如何合理的防范金融风险显得尤为重要。本文将从商业银行金融风险的基本概念、内涵及基本特征、防范商业银行金融风险的方法、国内外防范金融风险的案例及经验和科学的防范商业银行金融风险等方面来具体说明。二、 商业银行金融风险的内涵、分类及基本特征 （一）商业银行金融风险的内涵 一般SsbbwW.com说来，凡是盈利的事业都有风险，商业银行所从事的货币信用业务是盈利事业，所以8ttt8它也存在各式各样的风险。与一般SsbbwW.c
9、om盈利性企业不同，商业银行保管着大量的社会财富，承担的风险相当大。商业银行风险是指商业银行在业务经营和管理中因受不确定因素的影响，使商业银行的资产、收入以及信誉等遭受损失的可能www.ssBBww.cOm性。这种可能www.ssBBww.cOm性，存在于wwW.SsbBww.Com商业银行的所有8 tt 业务中，也就是说，商业银行的每项业务无一不存在风险。商业银行风险可以从不同层面、不同角度去识别或测量。一般SsbbwW.com来说www.8T，某商业银行风险大，就意味着其经营与管理的综合成本就越高。商业银行在进行日常管理运营业务时，按经济学的理论来说，当然首先是以资本收益率为前提。但是，对
10、于商业银行金融风险也不能忽视，或者说是必须加以防范。在经济学中，没有那种收益的条件是无风险的，所以在商业银行经营管理时金融风险和收益往往是成正比的，收益越大，所需要承受的风险就越大。在权衡金融风险与收益的时候，运用博弈论的思想往往比较直观的分析出如何实现风险与收益的均衡。以商业银行日常经营中的信贷业务为例，以下是博弈的权重数据设计以及简单的图标分析。贷款者提出向商业银行贷款后，商业银行需要对贷款者的还款能力和信用状况等情况进行了解，贷款者可以是企业，也可以是个人。但是，由于存在信息不对称，商业银行不能完全掌握贷款者的具体情况，贷款者可能伪造财务报表、提供虚假信息来骗取银行的信任，从而获取银行贷
11、款。在这种情况下，会产生逆向选择，即在信贷市场上，市场上那些最有可能造成不利结果的贷款者，往往就是那些寻求资金最积极而且最有可能得到资金的贷款者，这样银行的贷款将会产生很大的风险，就可能会产生不良贷款。我们先构造一个简单的博弈模型进行分析，我们假设贷款者分为两种，一种是有信誉的，另一种是没有信誉的，即有信誉的贷款者会按时偿还银行贷款，而没有信誉的贷款者则不会偿还贷款。同时，提供贷款的商业银行也面临两种选择，即提供贷款和不提供贷款。则权重数据可以构造如下：我们假设有信誉的贷款者获得贷款后银行的收益为R，贷款者的收益为M，没有信誉的贷款者获得贷款后银行所得收益为r，无信誉的贷款者获得贷款后银行的损
12、失为L，无信誉的贷款者收益为m，这就可以构造出一个简单的风险与收益的博弈模型。由假设数据可以得出，有信誉和无信誉的贷款者获得贷款后商业银行的损失和收益情况如下表：贷款者贷款后银行（收益，损失）贷款者（收益，损失）有信誉贷款者（R,0）（M,-M）无信誉贷款者(r,R-r+L)(m,-m)其中Rr,Mm，L中包含机会成本从上表中不难看出，银行将贷款发放给有信誉的贷款者获得收益最大，风险最小，其他组合银行均有损失。在实际贷款过程中，银行并不拥有贷款者的全部信息，在目前我国的信贷市场中，贷款者的信誉状况并不是很好，各种经济诈骗、合同不履行、经理人缺乏诚信、相互拖欠等现象层出不尽，贷款者可能采取一些行
13、为，故意隐瞒对自己不利的信息来获取银行的贷款。银行为取得贷款者的真实信息，需要投入一定的成本来收集这些信息，当收集信息的成本过大时，银行的利润就会极大地降低，所以如何处理好贷款风险与银行收益尤为重要。在这种情况下，银行往往会选择将贷款发放给具有高信誉高偿还能力的贷款者，从而避免自身可能存在的金融风险。 （二）商业银行金融风险的分类 很显然，防范商业银行的金融风险首先必须要了解商业银行的金融风险是如何产生的，而金融风险产生的原因可以分为直接风险、客体风险和外部环境风险。首先，商业银行的直接金融风险产生原因主要可以归纳为三个方面：流动性风险，即银行掌握的可用于即时支付的流动性资产不足以满足支付需要
14、，使银行丧失清偿能力的可能性；经营风险，即银行在日常经营中由各种自然灾害、意外事故等引起的风险，例如银行遭到偷盗、抢劫、诈骗，计算机系统失灵，日常工作差错等；操作风险，即商业银行高层管理人员面临的管理挑战的核心，员工会因犯错误给商业银行带来损失。其次，商业银行的客体风险指由于公众对银行的信心及与商业银行有直接业务联系的企业、部门或个人由于自身的风险给银行带来不可避免的风险，包括国家风险、公众对银行的信心、借款企业资本状况风险和借款企业所处行业的景气程度等，可以分为两个方面：国家风险，指所有那些由于拥有对一个国家的债权而产生的风险，包括对该国政府、企业乃至个人所拥有的债权；市场风险，由于市场发生意外，使企业无法按原定计划销售产品而给商业银行带来的还款风险，例如预测失误，出现新的替代品，导致企业销售计划落空，资金链条断裂等。最后是外部环境风险，商业银行在其活动中整个自然、法律、管制、政治和社会环境给商业银行造成风险的可能性。主要表现在四个方面：利率风险，由于金融市场上利率的变动使经济主体在筹集资金或运用资金时可能遭受到的损失；国际收支风险，由于汇率的变动使经济主体持有的资产和负债的实际价值发生变动而可能带来的损失；社会信用环境风险，即借贷双方产生借贷行为后，借方不能按时归还贷方的本息而使贷方遭受损失的风险；行政干预
