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1、XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告（讨论稿）V1.02006年10月目录概述1第一部分XX银行全面市场风险管理系统可行性分析2第一节XX银行资金业务系统的整体规划简述2一、业务前台系统2二、业务中台系统3三、业务后台系统3第二节XX银行资金业务市场风险管理的现状和业务需求3第二部分Risk comp市场风险管理系统的优势和特征5第一节世界领先的应用系统5一、Risk comp市场风险管理系统的世界领先地位5（一）适应商业银行资金业务的不断发展6（二）降低管理成本，增进内部沟通6（三）全面认识组合风险6（四）建立高效的报告体系6（五）减少法定资本
2、需求8二、提高国际信用评级8三、国内领先的本土化技术支持8（一）在项目实施上的技术支持9（二）系统上线后的建模技术支持9（三）系统上线后的季度模型校验技术支持9第二节主要应用和技术优势10一、应用优势11（一）适应不断变化的业务需求11（二）降低运营成本，改善风险表达11（三）提供组合风险的全面理解11（四）降低监管资本12二、技术优势12（一）覆盖全行的风险报告框架12（二）丰富的金融模型和分析方法12（三）先进的基于情景的分析13（四）高性能的分析方法13（五）先进的风险管理决策支持13（六）适合快速应用和直观风险分析的风险解决方案14（七）为前台提供实时的风险分析14第三部分Risk c
3、omp市场风险管理系统功能描述15第一节灵活的数据管理功能15一、集成化的数据输入框架16（一）企业级风险数据服务器17（二）分布式处理17（三）数据过滤和编辑工具17二、高效的数据映射程序17（一）元数据驱动18（二）CSV和XML格式数据的处理18（三）透明的映射规则18（四）针对通用国际行情数据供应商的数据接口插件18三、流程自动化和系统维护19（一）对全行市场风险的集中控制和管理19（二）具有集中维护功能，能改善日常运行20第二节先进的分析方法20一、MtF架构20（一）企业级风险的完整集成21（二）通过灵活的框架，能适应不断发展的市场需求22（三）先进的性能能满足最苛刻的需求22（四
4、）方法透明22二、情景生成23（一）情景生成方法24（二）情景生成的特征和优点25（三）风险因子历史时间序列数据库25（四）管理时间序列数据26（五）生成方差协方差矩阵27（六）压力测试情景27（七）敏感性情景27（八）历史VaR情景28（九）蒙特卡罗情景28（十）抽样技术31三、决策支持分析方法32（一）边际风险贡献33（二）Vega VaR34（三）流动性调整VaR34（五）预期厚尾损失35（六）分析VaR方法35（七）优化36（八）动态交易策略37四、估值和建模环境38（一）开放的应用程序接口，能容纳新的金融模型39（二）估值/定价模型39（三）一揽子/组合信用衍生品模型43（四）Ris
5、k comp公司的专有模型45（五）需要第三方专业数据的风险计量48五、优化的MtF模拟器53第三节灵活的显示和报表功能53一、易于使用的企业级风险显示和报表包54（一）全行综合报表54（二）最坏情况下的情景报表55（三）企业VaR归因报表55二、业务中台的显示和报表55（一）MtF检索工具55（二）组合分析报告56三、业务前台显示和报表64（一）情景分析和敏感性分析64（二）内嵌的限额功能66第四部分Risk comp市场风险管理系统的技术结构68第一节Risk comp市场风险管理系统的整体架构68一、数据转换模块RM（RiskMapper）69（一）国内行情数据的联接69（二）彭博公司的
6、国际市场行情数据系统的联接70二、情景生成引擎ASE（Risk comp Scenario Engine）71三、计算计量引擎RW（RiskWatch）71四、数据汇总和展示模块ARA（Risk comp Risk Application）72第二节软硬件平台配置72一、服务器系统72二、操作终端系统73三、数据需求73（一）市场行情数据73（二）业务数据74（三）限额数据74第五部分Risk comp市场风险管理系统的工程实施规范75第一节项目管理75一、项目管理目标75二、项目管理内容76（一）人力资源和设备资源的统一管理76（二）基于项目计划书协调项目实施进展77（三）单一接口和项目协调
7、会77三、项目计划书（PDD，Project Definition Document）78第二节项目实施各阶段内工作单元关系78一、需求分析阶段各工作单元之间的关系79二、设计验证阶段各工作单元之间的关系79三、项目实施阶段各工作单元之间的关系80第三节需求分析80一、准备工作81（一）需求分析准备81（二）需求分析培训82二、需求定义83（一）业务需求定义83（二）功能需求定义83（三）技术需求定义84三、方案分析84（一）明确功能需求和Risk comp软件功能模块之间的关系84（二）软件修改分析85（三）建立解决方案路径图85（四）设计解决方案示意图86（五）明确项目实施里程碑86四、制
8、定基本计划86（一）制定项目计划86（二）假设、约束和风险定义87（三）责任定义表87（四）需求报告（CDR，Customer Definition Review）87第四节设计验证88一、项目管理89二、细化需求89（一）细化业务需求定义89（二）详细功能需求定义89（三）详细技术需求定义90三、分析和计划93（一）软件修改分析93（二）XX银行市场风险管理业务报表客户化配置93（三）培训计划93（四）测试计划94（五）项目计划书（PDD，Project Definition Document）94四、实施设计和验证94（一）功能设计94（二）系统结构设计95（三）应用结构设计95（四）接口
9、特征设计95（五）软件修改设计96（六）客户化报表设计96（七）单元实施计划97（八）生产服务技术支持（SLA，Service Level Agreement）建议97（九）项目设计报告（SDD，System Design Document）97第五节项目实施98一、项目实施98（一）软件安装和产品技术资料交付98（二）Risk comp市场风险管理系统客户化设置98（三）软件修改和XX银行业务报表客户化配置99（四）OTC合同的风险模型配置99（五）应用培训101二、项目测试101（一）测试数据定义101（二）测试小组和详细计划102（三）单元测试102（四）系统完成报告102（五）系统初验
10、（CIT，Client Integration Testing）103三、系统生产环境上线试运行104（一）系统生产环境上线试运行计划104（二）Risk comp市场风险管理系统应用培训104（三）项目工程技术资料105（四）生产服务技术支持计划书（SLA，Service Level Agreement）105（五）系统终验（UAT，User Acceptance Testing）106（六）项目实施总结107MSB Solution 20060829.doc第七页，共八页概述随着国内利率改革的不断深化，和近期推出的汇率改革，市场风险已经越来越具体地反映到了XX银行（以下简称“XX银行”）的
11、资产或投资组合中。可以预见的是，XX银行金融创新步伐必然加快，金融产品将更加丰富，进而使得XX银行面临的市场风险和衍生产品业务交易风险不断增加。有效的风险管理对XX银行资金业务的生产已经日益重要而迫切。中国银行业监督管理委员会（简称银监会）从2004年底开始明显加快了对商业银行市场风险全面监管的步伐： 2005年3月1日颁布实施了商业银行市场风险管理指引，要求国有商业银行和股份制商业银行最迟应于2007年底前，城市商业银行和其他商业银行最迟应于2008年底前达到本指引要求。 2005年9月8日召开第37次主席会议讨论并原则通过商业银行市场风险监管手册，提出了五个方面（董事会和高管层的监督；市场
12、风险的政策及程序；市场风险的识别、计量、监测和控制；市场风险资本要求；内部控制和外部审计）对商业银行实施检查的具体指标，并从2006年开始从对国内各商业银行进行检查。 2006年2月28日发布了关于进一步加强外汇风险管理的通知，提出十条具体措施，以督促商业银行在新的外汇市场环境下提升包括外汇风险在内的市场风险管理水平，防止产生重大外汇交易损失。 2006年3月14日颁布了商业银行风险监管核心指标口径说明，针对2006年1月13日颁布的商业银行风险监管核心指标（试行）中所定义的核心风险指标，明确了十六个一级指标和八个二级指标的具体计量方法和监管口径。银监会积极推动商业银行提高市场风险控制能力的目
13、的就是为了引领商业银行加强市场风险管理，弥补这方面与国际上先进银行的差距，从市场风险管理的政策、程序、计量、监控、资本配置和专业人才等多个方面完善自己，为金融市场开放后与国际银行的竞争做好准备。有效的市场风险管理使XX银行能够主动地确认、量化并展示各种资金类业务的市场风险及对相关资本的要求，这将对于XX银行的整体资金业务运营产生积极意义。通过对各种市场风险状况的把握，XX银行可以减少不必要的风险承担，从而获得最佳风险调整收益。XX银行风险管理部通过对资金业务风险和收益的统一计量（本外币、场内外、交易帐户和银行帐户），以实现最优均衡，不但可以满足监管要求，而且提高竞争优势，实现稳固的业务收益和最大的回报。第一部分XX银行全面市场风险管理系统可行性分析第一节XX银行资金业务系统的整体规划简述为了适应XX银行资金业务的高速发展，需要通过在现有的业务前台系统的基础上整合和升级，逐步建立完善的、可以支撑XX银行资金业务未来发展的整体系统，这其中自然要包括全面的市场风险管理系统。由于不同的商业银行在资金业务倾向上有所差异，但总体上讲，国际先进商业银行的资金业务管理系统基本模式如下：业务前台业务中台业务后台外币交易系统新产品交易系统本币交易系统国外行情信息系统国内行情信息系统商业银行资金部业务数据库前台业务数据风险管理数据后台管理数据覆盖交易帐户和银行帐户、本外币、场内外的全面
