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1、南方金砖四国指数证券投资基金年第季度报告年月日基金管理人：南方基金管理基金托管人：中国工商银行股份报告送出日期：年月日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性述或重大遗漏，并对其容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份根据本基金合同规定，于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等容，保证复核容不存在虚假记载、误导性述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报
2、告以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。本报告中财务资料未经审计。本报告期自年月日起至月日止。2 基金产品概况2.1 基金基本情况基金简称南方金砖四国指数()基金主代码前端交易代码后端交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日年月日报告期末基金份额总额份投资目标本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。投资策略本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在金砖四国指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据金砖四国指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
3、跟踪偏离度不超过，年跟踪误差不超过。业绩比较基准人民币计价的金砖四国指数收益率人民币活期存款收益率（税后）。风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用综合指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人南方基金管理基金托管人中国工商银行股份注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金砖”。2.2 境外资产托管人项目境外资产托管人名称英文 .中文布朗兄弟哈里曼银行注册地址 , 办公地址 , 邮政编码3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单
4、位：人民币元主要财务指标报告期（ 年月日 年月日）.本期已实现收益.本期利润.加权平均基金份额本期利润.期末基金资产净值.期末基金份额净值注：、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净
5、值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期黄亮本基金基金经理年月日年大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份、天华投资XX公司，年加入南方基金国际业务部，负责产品设计及国际业务开拓工作，年月至年月，担任南方全球基金经理助理；年月至今，担任国际业务部副总监；年月至今，担任南方全球基金经理；年月至今，任南方金砖基金经理；年月至年月，任南方中国
6、中小盘基金经理；年月至今，任南方中国优选基金基金经理。 注：. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 .证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 报告期本基金运作遵规守信情况说明本报告期，本基金管理人严格遵守中华人民国证券投资基金法等有关法律法规、中国证监会和南方金砖四国指数证券投资基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期，
7、基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期不存在异常交易行为。本报告期基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的的情况。4.4 报告期基金的投资策略和业绩表现说明
8、4.4.1 报告期基金投资策略和运作分析年第四季度，全球股票市场整体呈现先抑后扬走势，其中美国、德国及日本市场实现一定幅度的上涨，、法国、英国、国、等地市场呈现震荡盘整态势，发达市场的表现要好过新兴市场，美元计价的发达市场指数本季度上涨，美元计价的新兴市场指数本季度上涨。海外方面，主要经济体美国、欧元区缓慢复，月日美联储宣布加息个基点至，符合市场主流预期，标志着美国新一轮加息周期正式启动。欧元区月、月、月制造业分别为、和，延续第三季度的扩态势。日本月、月、月制造业分别为、和，扩速度较第三季度有所加快。日本央行月日宣布维持货币政策不变，并维持货币基础年增幅万亿日元的计划，而且从年月开始将在现有购
9、买计划基础上每年再购买约亿日元。在美联储启动加息的背景下，新兴市场受到了资金流出的影响，加之中国、俄罗斯、巴西等主要新兴经济体经济增速的下滑，新兴市场在美元加息后出现了明显的调整。国方面，由于第三季度实体经济下滑过快，财新制造业连续三个月低于,中国政府出台了一系列政策缓解经济下行压力。月日宣布将人民币纳入篮子，所获得权重为，仅次于美元（）与欧元（），高于日元（）与英镑（）。在一系列政策的支持下，第四季度国实体经济略有企稳，财新月、月、月制造业分别为、和，高于三季度水平。人民币相对美元的汇率在四季度继续承压，本季度人民币相对美元汇率中间价贬值，全年贬值。人民币贬值预期下的资金流出也对中资市场产生
10、了较大影响，以恒生国企指数为例，下半年完全抹去了二季度的涨幅，全年下跌。本季度，基金在维持指数化投资策略的前提下，通过对宏观经济、行业以及汇率的判断，完成了指数成份股季度调整的操作，保障了基金的平稳运作。同时在投资管理上关注了指数成份股的流动性，有效管理了基金的交易成本。4.4.2 报告期基金的业绩表现本基金年季度基金净值增长，基金基准增长。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望四季度美元加息靴子落地，引发了全球市场资产价格的波动。展望年第一季度，全球市场将迎来美国逐步收紧流动性同时其他经济体继续释放流动性的全新环境。美元加息将对美股估值中枢形成一定压力,而欧元区则有望在宽松环
11、境下迎来持续复。在利率下行的宏观环境下，港股的高股息率将对估值水平有较好支撑，同时国企改革、并购重组等投资主线将有望带来更多的个股投资机会。未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对标的指数的有效跟踪。4.6 报告期基金持有人数或基金资产净值预警说明无。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（人民币元 ）占基金总资产的比例（）权益投资其中：普通股优先股存托凭证房地产信托凭证基金投资固定收益投资其中：债券资产支持证券金融衍生品投资其中：远期期货期权权证买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产货币市场工具银行存款和结算备付金合计其他资产合
12、计5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（）中国美国英国合计5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（）通讯非必需消费品必需消费品能源金融材料科技公用事业合计注：以上行业分类采用博行业分类标准。 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合本基金本报告期末未持有积极投资。5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序
13、的前十名股票及存托凭证投资明细序号公司名称 (英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量（股）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（）腾讯控股交易所中国中国建设银行股份交易所中国中国移动交易所中国中国银行股份交易所中国 .科技美国交易所美国 () .中国平安保险(集团)股份交易所中国印度银行美国交易所美国中国人寿保险股份交易所中国中国农业银行股份交易所中国巴贝夫公司美国交易所美国注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细注：本基金本报告期末未持有积极投资。5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合注：本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细注：本基金本报告期末未持有基金。5.10 投资组
