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1、初级银行从业风险管理试题含答案参考1. 单选题：在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在()的基础上监测和控制相关的风险暴露。A.多头头寸B.空头头寸C.净头寸D.总头寸正确答案：C2. 多选题：【2013年真题】常用的市场风险限额包括（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额正确答案：ABC3. 多选题：下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容是()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.只考虑股东的利益E.明确记载的危机处理流
2、程正确答案：ABCE4. 多选题：下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有()。A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的B.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)C.在单笔业务层面上RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据D.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式正确答案：
3、BCDE5. 单选题：【2014年真题】某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为()。A.15%B.7%C.17%D.10%正确答案：C6. 多选题：风险偏好指标值的确定要体现()原则。A.重要性B.全面性C.稳定性D.安全性E.合规性正确答案：CE7. 单选题：盈利能力监管指标不包括（）。A.资本金收益率B.不良贷款率C.净利息收益率D.资产收益率正确答案：B8. 多选题：在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（）A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结
4、算/支付系统延迟E.文件/合同缺陷正确答案：ABC9. 多选题：下列关于行业财务风险分析指标的说法中，正确的有()。A.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标B.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大C.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平正确答案：CE10. 多选题：市场风险包括（）。A.利率风险B.流动性风险C.股票风险D.汇率风险E.商品风险正确答案：ACDE11. 单选题：【2012年真题】在月标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的值代表()。A.特定产
5、品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系正确答案：B12. 单选题：商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性正确答案：D13. 单选题：商业银行的()反映了商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A.流动性B.盈利能力C.负债水平D.市场风险正确答案：A14. 多选题：下列属于流动性风险
6、预警内部指标的有()。A.多项业务风险水平增加B.盈利能力下降C.负债过于集中D.资产质量下降E.外部评级下降正确答案：ABCD15. 多选题：流动性风险管理的作用包括（）。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.提高银行借入资金时所需支付的风险溢价C.降低客户借入资金时所需支付的风险溢价D.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系E.避免银行资产廉价出售，损害股东利益正确答案：ADE16. 单选题：全面风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A.流动性风险B.国家风险C.法律风险D.市场风险正确答案：D17. 单选题：银行监管的首
7、要环节是（）。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级正确答案：A18. 单选题：【2018年真题】某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80，则贷款实际计提准备为()亿元。A.880B.1375C.1100D.1000正确答案：A19. 单选题：【2011年真题】商业银行可以采取()措施进行操作风险缓释。A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行差错率考核D.改变市场定位正确答案：B20. 单选题：【2014年真题】以下各项中，不属于商业银行管理战略的战略愿景的是()。A.创造良好的公众/客户形象B.提高股东回报率C.资本充足率保持在10%以上D.实现
8、员工价值正确答案：C21. 单选题：由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是指()。A.转移风险B.主权风险C.传染风险D.货币风险正确答案：D22. 单选题：战略风险的类型包括（）。A.品牌风险B.竞争对手风险C.客户风险D.以上全对正确答案：D23. 多选题：信用风险的主要形式包括()。A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风险正确答案：AD24. 多选题：下列方法中，()被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。A.CAP曲线与AR值B.二项分布检验C.KS检验D.卡方分布检验E.正态分布检验正确答案：BDE25. 单
9、选题：某企业客户在获得贷款后的第1年、第2年、第3年的边际死亡率分别为6%、5%、4%，则该企业客户在3年到期后偿还贷款的概率为()。A.84.3%B.85%C.85.7%D.96%正确答案：C26. 单选题：银行监管应当遵循的基本原则不包括()。A.利益原则B.公开原则C.公正原则D.效率原则正确答案：A27. 多选题：商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有（）。A.利率上升，净利息收入上升B.利率上升，净利息收入下降C.利率下降，净利息收入上升D.利率下降，净利息收入下降E.利率上升.净利息收入不变正确答案：BC28. 多选题：风险转移分为()。A.正常转移
10、B.非正常转移C.安全转移D.保险转移E.非保险转移正确答案：DE29. 单选题：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.0.5B.0.9C.1D.1.1正确答案：C30. 单选题：下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是()。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公
11、众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险正确答案：D31. 多选题：下列商业银行操作风险管理和控制措施中，()属于风险缓释措施。A.制定应急和连续营业方案B.实行强制休假制度C.购买保险D.计提风险损失准备E.调整业务规模正确答案：AC32. 多选题：下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有（）。A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析，银行监管侧重于财务报表审计B.外部审计和银行监管统一于非现场检查C.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录D.外部审计意见和监
12、管意见同样作为披露的内容.并因此具有相对、客观、公正的立场E.外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证正确答案：CDE33. 单选题：【2014年真题】针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息正确答案：A34. 单选题：（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银
13、行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门正确答案：C35. 多选题：下列关于久期的说法，正确的有()。A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为P=-PDY/YD.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商正确答案：ABDE36. 单选题：假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2%、3%、3.5%。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间
14、可能出现违约的概率为()。A.10%B.8%C.15%D.5%正确答案：B37. 单选题：下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是()。A.内部模型法B.内部评级法C.现期风险暴露法D.标准法正确答案：B38. 单选题：从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。下列不属于专题报告反映的内容的是()。A.重大风险事项描述B.风险应对策略及具体措施C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施正确答案：B39. 多选题：【2013年真题】以下各项属于流动性负债的有（）。A.活期存款B.超额准备金C.银行准备金D.定期存款E.票据和债券正确答案：ADE40. 多选题：中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行）明确提出了不同层次的监管资本要求，
