《初级银行从业《风险管理》考核题库含参考答案44》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》考核题库含参考答案44（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理考核题库含参考答案1. 单选题：【2012年真题】某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款余额为2138亿元，则该银行超额准备金率为()。A.2.76%B.2.53%C.2.98%D.3.78%正确答案：B2. 单选题：()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用的最广泛、最成熟。A.自我评估法B.流程图C.损失事件数据方法D.专家判断法正确答案：A3. 单选题：商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计开发应持有的态度，以下不正确的是()。A.不能超越本行业务的现实需求B.要慎重
2、对待系统设计、开发的全过程C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程D.不能贪大求全正确答案：C4. 单选题：马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值一方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型正确答案：A5. 多选题：商业银行高级管理层的主要职责包括()。A.审批风险管理的战略、政策和程序B.执行风险管理的政策，制定风险管理的程序和操作过程C.对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营过程进行监督和测评D.及时了解风险水平及其管理状况E.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信
3、息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险正确答案：BDE6. 单选题：流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.20B.30C.25D.15正确答案：B7. 多选题：【2014年真题】在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有()。A.了解银行的业务和风险管理制度B.界定其主要的业务领域C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量
4、D.列举风险产生的原因E.形成风险评估报告正确答案：ABCE8. 单选题：【2012年真题】下列关于商业银行风险管理理念的认识，错误的是()。A.风险管理的目标是从根本上消除各类金融风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体发展战略之中C.商业银行应致力于持久培育良好的风险文化D.良好的风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力正确答案：A9. 单选题：下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是()。A.内部模型法B.内部评级法C.现期风险暴露法D.标准法正确答案：B10. 单选题：下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是()。A.可随时无条件撤销的贷款承诺B.未使用的信用卡授信额度C.等同
5、于贷款的授信业务D.票据发行便利正确答案：C11. 单选题：下列属于按照风险诱发的原因分类的是()。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险正确答案：C12. 单选题：操作风险评估准备不包括()步骤。A.准备B.评估C.确认D.报告正确答案：C13. 单选题：某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为()。A.100%B.75%C.50%D.35%正确答案：D14. 多选题：资本充足率压力测试的输出结果反映的压力情景对全行造成的影响包括()。A.监管资本B
6、.会计损益C.资产价值D.成本测算E.风险加权资产正确答案：ABCE15. 单选题：以下不属于巴塞尔委员会按流动性将银行资产分类的流动性最差的资产的是（）。A.无法出售的贷款B.存在严重问题的信贷资产C.银行可待出售的资产组合D.银行的房产和在子公司的投资正确答案：C16. 单选题：客户的信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是()。A.4CB.5CC.6CD.7C正确答案：B17. 单选题：在商业银行的经营过程中,决定其风险承担能力的核心要素是()。A.盈利能力和风险管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.资本充足率水平和风险管理水平D.盈利能力和流动性管理水平正确答案：C18.
7、单选题：衡量商业银行信用风险变化程度的指标是()。A.资本充足率B.大额风险集中度C.成本收入比D.不良贷款迁徙率正确答案：D19. 多选题：建立良好的声誉风险管理体系优势表现在()。A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维护客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求正确答案：ABCDE20. 多选题：对于商业银行而言，发放个人住宅抵押贷款可能会面临如下风险（）。A.住房按揭贷款期限长，能有效缓释借款人财务状况变动的风险B.商业银行的抵押权益在现行法律框架下难以实现，使得贷款形成不良贷款C.受行业发展周期及
8、宏观调控政策的影响，按揭房产的价值下跌D.开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金E.项目无法完工，项目烂尾使商业银行抵押权益落空正确答案：BCDE21. 单选题：某银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。银行可能存在比较多、比较严重的问题或一些不稳健做法，而且未得到满意的处理或解决。如果不立即采取措施纠正，情况可能进一步恶化而损害银行持续经营的能力。在CAMELs综合评级中，该银行应属于()。A.综合评级1级B.综合评级2级C.综合评级4级D.综合评级5级正确答案：C22. 单选题：下列不属于对商业银行内控要素信息交流与反馈自我完善的是()。A.具有可靠、及时、充分的内
9、部财务数据信息B.具有能够覆盖所有经营活动的、可靠的信息系统C.具有有效的沟通渠道D.确保内部控制的状况能够被连续监控和掌握正确答案：D23. 多选题：重要的风险监测指标有()。A.不良资产贷款率B.预期损失率C.单一（集团）客户授信集中度D.贷款风险迁徙率E.不良贷款拨备覆盖率正确答案：ABCDE24. 单选题：资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与()的构成状况。A.到期负债B.未到期负债C.总负债D.将来负债正确答案：A25. 单选题：下列选项中，不属于商业银行操作风险分类依据的是()。A.人员因素B.外部流程C.系统缺陷D.外部事件正确答案：B26. 单选题：【2011年真
10、题】若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是()。A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买票面利率为3%的国债，当期成本为2%，则该交易不存在利率风险D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加正确答案：B27. 多选题：【2012年真题】商业银行选择关键风险指标评估操作风险时，应确保()。A.关键风险指标与操作风险状况之间存在明显的相关性B.关键风险指标的变动能够及时、准确地反映操作风险的变化情况C.关键风险指标能够准确反映风险收益率D.关键风险指标能够在现有数据、信
11、息和技术条件下被准确量化E.关键风险指标能够满足风险管理和各业务部门的现实需要正确答案：ABDE28. 多选题：下列关于资产流动性的说法，正确的有（）。A.资产流动性反映了商业银行持有的资产在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.计算资产流动性时应包括商业银行所持有的各类资产D.一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析E.商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，把流动性资产持有与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度正确答案：BE29. 单选题：下列选项中，不属于银行监管的方法的是()。A.监督检查B.市场退出
12、C.资本监管D.市场准入正确答案：B30. 多选题：信用风险的主要形式包括()。A.结算风险B.系统性风险C.非系统风险D.违约风险E.战略风险正确答案：AD31. 单选题：下列各项中不是风险处置纠正的内容是()。A.风险纠正B.风险规避C.市场退出D.风险救助正确答案：B32. 单选题：某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。A.0.3B.0.6C.0.7D.0.9正确答案：B33. 单选题：下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）A.商业银行正常范围
13、内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张正确答案：D34. 单选题：下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。A.流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额100%B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60%D.流动性缺口为60天内到期的流动性
14、资产减去60天内到期的流动性负债的差额正确答案：D35. 多选题：信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。A.拖延支付利息。信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.业务性质改变D.存款账户余额下降E.主要产品供应商流失正确答案：AD36. 多选题：个人住房按揭贷款的风险分析主要关注（）。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险正确答案：ABCD37. 单选题：在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额是指()。A.账面资本B.监管资本C.实收资本D.经济资本正确答案：D38. 单选题：通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于()加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值
