结算保证金拆分、结息说明

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1、结算保证金拆分说明1、上海结算保证金拆分（客户）a）上海交易净额的统计i. 日常清算时，从zjhz文件（按结算编号清算）和jsmx文件（按证券账户结算）中根据清算标志统计每个产品每天的买入金额和卖出金额，清算标志如下：清算标志说明统计类型050基金交易清算权益类清算051ETF二级市场交易清算权益类清算058认购权证交易权益类清算059认沽权证交易权益类清算060A股交易清算权益类清算000国债父易清算固定收益类清算00A国债父易清算固定收益类清算00D地方政府债父易清算固定收益类清算010企业债券清算固定收益类清算011公司债券交易清算固定收益类清算ii. 拆分时对各产品日均权益类交易净额和

2、固定收益类交易净额的计算方式为:先计算该产品每日的分类交易净额的绝对值，然后将该产品前六个月每日分类交 易金额的绝对值求和再除以前六个月的交易日天数。b）上海结算保证金余额获取i.按照上海接口的说明，上海结算保证金的调整金额在结算编号最小的那个jsmx文件中，通过业务类型为“813”的数据来体现，清算标志来区分退款或者补 交。序号字段说明1Ywlx （业务类型）813，结算保证金调整2Qsbz （清算标志）380：结算保证金收取；381：结算保证金返还3Zjzh （资金账号）结算保证金账户/备付金账户4Jshy （结算参与人的 清算编号）该结算保证金账户对应的备付金账户对应的最 小的清算编号5

3、Xwh2 （业务单元2）6Qsje （清算金额）调整金额7Jgdm （结果代码）00008Sjsf （实际收付金额）调整金额9数据填写说明ii.保证金调整时先返还保证金账户可用余额（包含两条记录：保证金付，备付金收），再收取保证金应缴金额（包含两条记录：保证金收，备付金付）例如结 算保证金账户目前有10000,这次调整应该补交2000，则jsmx文件中应该有 两条数据，一条的清算标志为381,结算保证金返还，金额为10000, 一条的清算标志为380,结算保证金收取，金额为12000。iii. 从jsmx文件中，可以通过清算标志为380来获取本月结算保证金的总金额。c）上海结算保证金拆分i.

4、系统增加结算保证金拆分界面，界面参考下图：清算日期即实际资金交收日期。序号严品g聆:000002000003000004000031Q00032000073059002111901S10121010滑算2012-11-28* 一簸溝算类asV査谭1上祝18定收站U胡枳益英*厲圳）圈定收益决谭祯计算僅上海J计拆分Hl上澤柝分值；綱1；0.000000.000000.000.009W0.000.00QW0.00go9.000.000.000.00顾0.000.000.000(M0.000XOO0.QQQ.000.0Q0.0Qgo9.000.000000.00oo0.000000.000.00000

5、0.0000ft0.000帅030000.000000.000.0ft0.000.000.000.000.00皿Q.DD0WQ.000.00QWQ.000.00 *ii. 拆分比例维护，系统中拆分比例设置功能中增加结算保证金拆分比例的维护, 可以将处置价差比例和处置成本合并为一个比例进行维护。iii. 首先根据各产品权益类日均交易净额乘以相关比例加上固定收益类日均交易 净额乘以相关比例得到各产品的结算保证金计算值;如果该产品已经设置不再 参与结算保证金拆分，则该产品的两类日均交易净额均默认为0。iv. 将各产品结算保证金计算值进行汇总，得到各产品的结算保证金计算汇总值;v. 以各产品的结算保证

6、金计算值占各产品的结算保证金计算汇总值的比例将托 管行总的结算保证金进行拆分，均保留两位小数，得到各产品的结算保证金拆 分值；vi. 判断各产品的结算保证金拆分值汇总后与该托管行总的结算保证金的核对尾 差，将尾差调整至拆分值最大的产品。d）上海结算保证金划拨途径i. 对于各产品拥有单独的托管账户的，划款途径为托管账户一一清算专户一一备付金客户结算保证金；ii. 对于各产品公用清算专户作为托管账户的，划款途径为清算专户一一备付金一 客户结算保证金。iii.划款类型、指令模板设置建议如下:划款类型名称代码划款方向（指令模板）结算保证金调整上海收款JSBZJTZ_SHSK结算保证金T担保备付金 担保

7、备付金T清算专户 清算专户一托管账户结算保证金调整上海付款JSBZJTZ_SHFK托管账户一清算专户 清算专户T担保备付金 担保备付金T结算保证金如果是产品共用清算专户的模式，则指令模板中不用设置托管账户与清算专户 之间的划款。2、上海结算保证金结息（客户）上海结算保证金结息时，利息是直接进入结算保证金，不会自动划拨到备付金中。建议 各托管行一定要设置预留收款账户（备付金），在结息当日将利息从结算保证金划出到 备付金。a）上海结算保证金利息获取文件中无体现，只能从prop平台获取。b）上海结算保证金结息拆分i. 根据各产品在结算保证金账户中前一季度每日余额累计数据，乘以账户利率再 除以年计息天

8、数（360）,得到各产品利息计算值；在计算各产品利息计算值的 时候，要考虑账户利率调整，按照时间分段进行计算；ii. 将各产品利息计算值进行汇总，得到各产品利息计算汇总值；iii. 按照各产品利息计算值占各产品利息计算汇总值的比例，将该托管行总利息拆 分到各产品中，均保留两位小数，得到各产品的利息拆分值；iv. 判断各产品的利息拆分值汇总后与该托管行总的利息的核对尾差，将尾差调整 至拆分值最大的产品。v. 要注意结息日21号是节假日的情况：例如假设20120621是周六，结息时，上 海在周六就将利息计入到结算保证金账户，托管行在20120623 （周一）清算 时才能将该部分利息划拨到备付金并完

9、成结息清算，那么在下一次账户结息 时，该部分利息，因为周六就计入了结算保证金，所以也会继续产生利息。例 如在20120921结息时的处理方式为：计算结息日与结息日（20120621）之后 第一个交易日（20120623）之间的时间间隔（2天），然后乘以上季度利息拆 分金额（20120623的各产品利息拆分值），合并到各自产品的余额累积数据中。c）上海结算保证金结息划拨途径i. 对于各产品拥有单独的托管账户的，划款途径为托管账户一一清算专户一一备付金客户结算保证金空账户；ii. 对于各产品公用清算专户作为托管账户的，划款途径为清算专户一一备付金一 客户结算保证金一一空账户。iii.划款类型、指令

10、模板设置建议如下:划款类型名称代码划款方向（指令模板）结算保证金结息上海收款JSBZJJX_SHSK空账户T结算保证金账户 结算保证金T担保备付金 担保备付金T清算专户 清算专户一托管账户如果是产品共用清算专户的模式，则指令模板中不用设置托管账户与清算专户 之间的划款。3、深圳结算保证金拆分（客户）a）深圳交易净额的统计深圳的净额可以从Sjsfw文件中直接根据证券账户获取。取数原则为：“产品前六个 月权益类日均结算净额”数据来源：SJSFW文件，FWFSRQ：每月第一个交易日、 FWSJLB： 0A、FWGDDM:产品股东代码，所对应的FWMRJE字段；“产品前六个月 固定收益类日均结算净额”

11、数据来源：SJSFW文件，FWFSRQ：每月第一个交易日、 FWSJLB： 0A、FWGDDM:产品股东代码，所对应的FWMCJE字段；b）深圳结算保证金余额获取深圳的结算保证金从sjszj文件中获取，文件中满足资金用途代号（ZJYTDH）列 为“B002”，资金明细账户（ZJMXZH）为“B001 ”加深圳清算代码（对应一级 清算类型维护中维护的深圳备付金的后六位），资金结转日期（ZJJZRQ）为清算 日期这三个条件的该行数据，其资金发生金额（ZJFSJE）列对应的数值即为上月 度深圳的结算保证金调整数据，如果调整金额是正数，则用上一日总的结算保证金 减掉该调整数据，即为总的结算保证金，如果

12、调整金额为负数，则用上一日总的结 算保证金加上该调整数据的绝对值，即为总的结算保证金。c）深圳结算保证金拆分i.系统增加结算保证金拆分界面，界面参考下图:清算日期即实际资金交收日期。序号严品g聆:000002000003000004000031Q00032000073059002111901S10121010滑算2012-11-28* 一簸溝算类asV査谭1上祝18定收站U胡枳益英*厲圳）圈定收益决谭祯计算僅上海J计拆分Hl上澤柝分值；綱1；0.000000.000000.000.009W0.000.00QW0.00go9.000.000.000.00顾0.000.000.000(M0.000

13、XOOO.QQQ.000.0Q0.0Qgo9.000.000000.00oo0.000000.000.000000.0000ft0.000帅030000.000000.000.0ft0.000.000.000.000.00皿Q.DDOWQ.000.00QWQ.000.00 *ii. 拆分比例维护，系统中拆分比例设置功能中增加结算保证金拆分比例的维护, 可以将处置价差比例和处置成本合并为一个比例进行维护。iii. 首先根据各产品权益类日均交易净额乘以相关比例加上固定收益类日均交易 净额乘以相关比例得到各产品的结算保证金计算值;如果该产品已经设置不再 参与结算保证金拆分，则该产品的两类日均交易净额

14、均默认为0。iv. 将各产品结算保证金结算值进行汇总，得到各产品的结算保证金计算汇总值;v. 以各产品的结算保证金计算值占各产品的结算保证金计算汇总值的比例将托 管行总的结算保证金进行拆分，均保留两位小数，得到各产品的结算保证金拆 分值；vi. 判断各产品的结算保证金拆分值汇总后与该托管行总的结算保证金的核对尾 差，将尾差调整至拆分值最大的产品。d）深圳结算保证金划拨途径i. 对于各产品拥有单独的托管账户的，划款途径为托管账户一一清算专户一一备付金客户结算保证金；ii. 对于各产品公用清算专户作为托管账户的，划款途径为清算专户一一备付金一 客户结算保证金。iii.划款类型、指令模板设置建议如下:划款类型名称代码划款方向（指令模板）结算保证金调整深圳收款JSBZJTZ_SZSK结算保证金T担保备付金