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1、华润元大医疗保健量化混合2017年第4季度报告华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2018年1月22日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性担当个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司依据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚恳信用、勤勉尽责
2、的原则管理和运用基金资产，但不保证基金肯定盈利。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应细致阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。2 基金产品概况基金简称华润元大医疗保健量化混合交易代码000646基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年8月18日报告期末基金份额总额28,318,302.37份投资目标本基金主要投资于医疗保健行业股票，通过量化与基本面相结合的方法，精选优质上市公司，在限制风险、确保基金资产流淌性的前提下，获得基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的长期收益。投资策略1、大
3、类资产配置策略宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主要考量因素。2、股票投资策略股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定量与定性分析，充分发挥基金管理人探讨团队和投资团队的选股实力，选择具有长期持续增长实力的公司。3、债券投资策略本基金的债券投资实行稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在肯定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流淌性。4、股指期货投资策略本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭配。5、权证投资策略本基金管理人将以价值分析为基础，在采纳权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流淌性及风险
4、收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。6、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等主动策略，在严格限制风险的状况下，通过信用探讨和流淌性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。7、现金管理在现金管理上，本基金通过对将来现金流的预料进行现金预算管理，刚好满意本基金运作中的流淌性需求。业绩比较基准中证医药卫生指数收益率80%+中债综合指数收益率20%风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。基金
5、管理人华润元大基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2017年10月1日 2017年12月31日 ）1.本期已实现收益3,937,095.592.本期利润1,582,552.123.加权平均基金份额本期利润0.05314.期末基金资产净值37,556,260.875.期末基金份额净值1.326注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各
6、项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月4.08%0.95%5.63%0.83%-1.55%0.12%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期袁华涛华润元大安鑫敏捷配置混合型证券投资基金基金经理、华润元大
7、医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理、华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理2015年9月16日-8年曾任华泰证券股份有限公司探讨员，华泰证券（上海）资产管理有限公司量化投资经理。2015年9月16日起担当华润元大安鑫敏捷配置混合型证券投资基金基金经理，2015年9月16日起担当华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理，2016年8月5日起担当华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理，2017年8月2日起担当华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。中国，西南财经高校金融学博士，具有基金
8、从业资格。石武斌华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理2016年8月5日-6年曾任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司量化投资探讨员，2016年4月22日起担当华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理，2016年8月5日起担当华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理，2017年8月1日起担当华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。中国，中国人民高校概率论与数理统计硕士，具有基金从业资格。注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出确定后正式对外公告之日；担当新成立基
9、金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。2.证券从业年限计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理方法中的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信状况的说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚恳信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3 公允交易专项说明 4.3.1 公允交易制度的执行状况本报告期内，基金管理人严格遵遵守法律律法
10、规及公司内部制度关于公允交易的相关规定，在投资管理活动中公允对待不同投资组合，公允交易制度执行状况良好，未发生违反公允交易制度的行为。4.3.2 异样交易行为的专项说明本报告期内，未发觉本基金存在异样交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析2017年四季度A股市场大小盘分化依旧很大，中小医疗指数（930615.CSI)下跌3.89%，而中证医药指数（000933.SH）上涨7.33%，医药行业中能跑赢中证医药指数的股票占比不足22%。本基金报告期内投资医药行业中的价值成长股为主，兼顾个股的平安边际和成长性。医药行业增速较为稳健，相比其它行业仍处于中上游的水平。今年已来，A股市场分化较
11、为严峻，有业绩支撑的价值股走出了慢牛行情，后市医药行业中的绩优价值股仍旧值得期盼。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内，本基金份额净值增长率为4.08%，业绩比较基准收益率为5.63%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合状况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资34,950,278.5491.21其中：股票 34,950
12、,278.5491.212基金投资-3固定收益投资 -其中：债券 -资产支持证券 -4贵金属投资-5金融衍生品投资-6买入返售金融资产 700,000.001.83其中：买断式回购的买入返售金融资产 -7银行存款和结算备付金合计 2,577,536.096.738其他资产 90,329.080.249合计 38,318,143.71 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业-B采矿业-C制造业28,482,598.2075.84D电力、热力、燃气及水生产和供应业-
13、E建筑业-F批发和零售业6,076,910.3416.18G交通运输、仓储和邮政业-H住宿和餐饮业-I信息传输、软件和信息技术服务业-J金融业390,770.001.04K房地产业-L租赁和商务服务业-M科学探讨和技术服务业-N水利、环境和公共设施管理业-O居民服务、修理和其他服务业-P教化-Q卫生和社会工作-R文化、体育和消遣业-S综合-合计34,950,278.5493.065.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1600664哈药股份458,7002,793,483.007.4426002
14、76恒瑞医药22,9201,581,021.604.213600518康美药业66,2001,480,232.003.944600529山东药玻65,1001,442,616.003.845600566济川药业37,5001,430,625.003.816002727一心堂69,5001,396,950.003.727002422科伦药业56,0001,394,400.003.718002393力生制药44,2301,385,283.603.699002737葵花药业43,9501,354,539.003.6110600380健康元120,8001,351,752.003.605.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.
