《计量经济学实验三》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学实验三（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 实 验 报 告课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验三 多元线性回归模型的 估计和检验 实验类型：综合性 设计性 验证性R专业班别： 姓 名： 学 号： 实验课室： 指导教师： 实验日期： 2014-4-25 广东商学院华商学院教务处 制 一、实验项目训练方案小组合作：是 否R小组成员：无实验目的：掌握多元线性回归模型估计和检验的方法。实验场地及仪器、设备和材料实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：【实验步骤】（一）国内生产总值的增长模型：分析广东省国内生产总值的增长，根据广东数据（数据见“表：广东省宏观经济数据-第三章.xls”
2、文件，各变量的表示按照试验指导课本上的来表示）选择不变价GDP（GDPB）、不变价资本存量（ZC）和从业人员（RY），把GDPB作为因变量，ZC和RY作为两个解释变量进行二元线性回归分析。要求：按照试验指导课本，分别作：1作散点图（GDPB同ZC，GDPB同RY）（结果控制在本页）2进行因果关系检验（GDPB同ZC，GDPB同RY）（结果控制在本页）Pairwise Granger Causality TestsDate: 04/25/14 Time: 14:26Sample: 1978 2005Lags: 2Null Hypothesis:ObsF-StatisticProb.ZC does
3、 not Granger Cause GDPB265.414570.0127GDPB does not Granger Cause ZC3.660560.0433Pairwise Granger Causality TestsDate: 04/25/14 Time: 14:27Sample: 1978 2005Lags: 2Null Hypothesis:ObsF-StatisticProb.RY does not Granger Cause GDPB260.137350.8724GDPB does not Granger Cause RY2.959150.07383作GDPB同ZC和RY的多
4、元线性回归，写出模型估计的结果，并分析模型检验是均否通过？（三个检验）（结果控制在本页）Dependent Variable: GDPBMethod: Least SquaresDate: 04/25/14 Time: 14:34Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.RY-0.0578890.289863-0.1997130.8433ZC1.6691460.05664129.468680.0000C-476.1072771.3617-0.6172300.542
5、7R-squared0.997221Mean dependent var5437.386Adjusted R-squared0.996998S.D. dependent var6304.032S.E. of regression345.3753Akaike info criterion14.62810Sum squared resid2982102.Schwarz criterion14.77083Log likelihood-201.7934Hannan-Quinn criter.14.67173F-statistic4485.175Durbin-Watson stat0.488314Pro
6、b(F-statistic)0.000000得到估计方程：GDPB=1.669146*ZC-0.057889*RY-476.10724将建立的二元回归模型（GDPB同ZC和RY）同一元回归模型（GDPB同ZC、GDPB同RY）相比较，分析优点。（结果控制在本页）答：估计方程的判定系数R接近1；参数显著性t检验值均大于2；方程显著性F检验显著。调整的判定系数为0.996998，比一元回归有明显改善5结合相关的经济理论，分析估计的二元回归模型的经济意义。（结果控制在本页）答：GDPB=1.669146*ZC-0.057889*RY-476.1072系数说明，不变价资本存量ZC每增加1.669146
7、个单位，同时从业人员RY0.057889个单位，国内生产总值GDPS增加1个单位，符合经济理论。（二）宏观经济模型：根据广东数据，研究广东省居民消费行为、固定资产投资行为、货物和服务净出口行为和存货行为，分别建立居民消费模型、固定资产投资模型、货物和服务净出口模型和存货增加模型。要求：按照试验指导课本，分别作出以下模型，并对需要改进的模型进行改进。写出最终估计的模型结果，并结合相关的经济理论，分析模型的经济意义。（数据见“表：广东省宏观经济数据-第三章.xls”文件，各变量的表示按照试验指导课本上的来表示。）1居民消费模型（结果控制在本页）Dependent Variable: XFJMeth
8、od: Least SquaresDate: 04/25/14 Time: 15:01Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.LB0.7408080.03289322.521990.0000YY0.3620750.0464527.7946920.0000C46.9151336.602821.2817350.2117R-squared0.997789Mean dependent var2362.277Adjusted R-squared0.997612S.D. d
9、ependent var2565.722S.E. of regression125.3710Akaike info criterion12.60139Sum squared resid392946.9Schwarz criterion12.74412Log likelihood-173.4194Hannan-Quinn criter.12.64502F-statistic5641.541Durbin-Watson stat1.122075Prob(F-statistic)0.0000002固定资产投资模型（结果控制在本页）Dependent Variable: TZGMethod: Least
10、 SquaresDate: 04/25/14 Time: 15:03Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.ZJ1.1118640.2431524.5727160.0001YY0.4316920.0525668.2123520.0000CZ0.1432100.4053080.3533380.7269C31.2762527.825171.1240270.2721R-squared0.997573Mean dependent var1628.997Adjusted
11、R-squared0.997270S.D. dependent var2003.852S.E. of regression104.7010Akaike info criterion12.27166Sum squared resid263095.1Schwarz criterion12.46197Log likelihood-167.8032Hannan-Quinn criter.12.32984F-statistic3288.646Durbin-Watson stat1.298515Prob(F-statistic)0.0000003货物和服务净流出模型（结果控制在本页）Dependent V
12、ariable: CKMethod: Least SquaresDate: 04/25/14 Time: 15:06Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.GDP0.0882390.00552515.970670.0000LL-42.6598911.83064-3.6058800.0014C202.217395.250382.1230080.0438R-squared0.950564Mean dependent var427.0379Adjusted R-squared0.946609S.D. dependent var651.0
