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1、深交所综合协议平台电子接口功能说明书O3.2 投资管理系统深交所综合协议平台电子接口功能说明书（ V1.1 ）恒生电子股份有限公司二零一五九月深交所综合协议平台电子接口功能说明书关于本文档本文档适用的软件版本为： 恒生基金投资管理系统O3.2 版-深交所综合协议平台电子接口深交所综合协议平台电子接口功能说明书目录1概述.11.1协议平台支持的交易品种. 11.2协议平台委托接口 .11.3业务流程 .32功能说明 .52.1交易所大宗交易指令 .52.1.1询价指令 .52.1.2交易指令 .62.2交易所大宗交易确认 .72.2.1询价确认 .72.2.2指令委托 .92.2.3自由委托 .
2、102.2.4委托查询 .112.2.5成交查询 .122.3其他 .122.3.1日终清算相关 .122.3.2转换机任务 .133功能清单 .13深交所综合协议平台电子接口功能说明书1 概述深交所综合协议平台结合了交易所市场及银行间市场协议交易模式的优势，是对原有大宗交易系统的升级优化。 协议平台电子接口的开放支持了多种系统的接入方式，改进了系统管理效率。恒生 O3.2 对深交所综合协议平台电子接口的支持，主要在原有的交易所大宗交易模块中增加了三方面的功能支持：1. 深交所综合协议平台交易行情接收；2. 支持直接在系统中下达意向申报、 定价申报以及成交申报； 3. 实时地接收成交回报，可自
3、动进行成交匹配。 从而真正实现了投资管理系统对深交所综合协议平台业务全流程电子化的支持。1.1协议平台支持的交易品种目前深交所综合协议平台支持的交易品种可分成三大类，包括权益类证券大宗交易、债券大宗交易和专项资产管理计划协议交易：表格 1 深交所协议平台支持的品种类型支持的品种权益类证券大宗交易A股、 B 股、基金国债、企业债公司债、可转债债券大宗交易分离交易可转债债券质押式回购私募债专项资产管理计划协议交易专项资产管理计划1.2协议平台委托接口协议交易委托申报的主要数据项：第1页共13页深交所综合协议平台电子接口功能说明书包括撤单指令在内每一次申报的委托合同序号不能重复，合同序号WTHTXH
4、的第 15、16 位（从左往右数）应填入营业部识别码。第2页共13页深交所综合协议平台电子接口功能说明书1.3业务流程对于深交所综合协议平台交易流程，目前有两种成交方式：1）意向成交方式：意向申报申报确认场外协商成交撤销意向申报撤销得到确认成交申报确认成交：深交所协议交易（意向申报、成交申报）本方指令本方交易所对手方提供数量、价格、证券、方向联系人信息冻结资金、证券大宗交易意向申报委托1 、委托报盘综合委托报指令下达下达库申2、委托确认向意有效申报综合行情读取行情达成交易联系申报人意向行情置为无效Y取消资金证券的冻结综合委托撤销意向申报3、撤单申报库撤成处理4 、撤单确认成交申报提供约定号成交
5、申报5、成交报盘综合委托库报申交成匹配成功YN成交处理6、成交回报综合成交撤成处理撤成回报综合成交图 1 询价成交流程第3页共13页深交所综合协议平台电子接口功能说明书注意：成交申报如果和对手方的申报不能匹配（成交号相同，但证券、数量或方向不匹配），双方都是自动撤单。2）定价成交方式：定价申报申报确认对手方录入成交申报成交回报定价申报剩余部分可能自动撤单（不满足最小单位）：深交所协议交易（定价申报、成交申报）本方指令本方提供数量、价格、证券、方向冻结资金、证券大宗交易定价申报委托1 、委托报盘报指令下达下达申2、委托确认价定根据申报序号获取约定号报申成交处理6 、成交回报交成交易所对手方综合委
6、托库有效申报综合行情读取行情成交申报：提供约定号综合委托库匹配成功Y综合成交N剩余部分撤单撤成处理撤成回报综合成交对于定价申报方：挂单部分不足最小买卖单位，剩余挂单部分自动撤单；对于成交申报方：如果申报数量大于定价申报方剩余挂单量，不会成交，交易所自动撤单图 2 定价成交流程如果其他申报方已经和对手方成交匹配过了，自己的申报也是当作不能匹配第4页共13页深交所综合协议平台电子接口功能说明书自动撤单。2 功能说明开通深交所综合协议平台电子化接口后， 在交易所大宗交易指令界面增加询价功能，而在交易所大宗交易确认中新增“深交所电子化交易”界面，增加询价确认、指令委托、自由委托、委托查询、成交查询的 Tab 页。日终增加对深交所大宗交易 3 个接口文件的处理，系统自动根据申报
