《2022-2023年期货从业资格考试全真模拟试题（200题）含答案提分卷189》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022-2023年期货从业资格考试全真模拟试题（200题）含答案提分卷189（70页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022-2023年期货从业资格考试全真模拟试题（200题）含答案1. 单选题 根据我国商品期货交易规则，随着交割期的临近，保证金比率一般( )。A 不变B 降低C 与交割期无关D 提高答案 D解析 对期货合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比率。一般来说，距交割月份越近，交易者面临到期交割的可能性就越大，为了防止实物交割中可能出现的违约风险，促使不愿进行实物交割的交易者尽快平仓了结，交易保证金比率随着交割月临近而提高。2. 简述题 12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合同，约定向后者出售一批豆粕，以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格10元/吨的价格作为现货交收价格。同时该油
2、脂企业进行套期保值，以2220元/吨的价格卖出下一年3月豆粕期货合约，此时豆粕现货价格为2210元/吨。(1)该油脂企业开始套期保值时的基差为( )元/吨。A.10B.20C.-10D.20(2)下一年2月12日，该油脂企业实施点价，以2600元/吨的期货价格为基准价，进行实物交收，同时以该期货价格将期货合约对冲平仓，此时现货价格为2540元/吨，则该油脂企业( )。(不计手续费等费用)A.在期货市场盈利380元/吨B.与饲料厂实物交收的价格为2590元/吨C.结束套期保值时的基差为60元/吨D.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2230元/吨解析 (1)【答案】C【解析】基差是某一特定地点某
3、种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。根据公式，可得：基差=现货价格一期货价格=2210222010 (元/盹)。(2)【答案】 D【解析】A项，期货市场亏损=2600一2220=380(元/吨);B项，实物交收;价格。2600+10=2610(元/吨);C项，结束套期保值时的基差=25402600=一60(元/吨);D项，实际售价相当于2610380=2230(元/吨)。3. 多选题 期货公司从事期货投资咨询业务，应当（ ）等事项。A 与客户签订服务合同B 明确约定服务内容C 明确收费标准D 纠纷处理方式答案 A,B,C,D解析 期货公司监督管理办法第六十一条
4、规定，期货公司从事期货投资咨询业务，应当与客户签订服务合同，明确约定服务内容、收费标准及纠纷处理方式等事项。4. 多选题 对期货公司的下述( )行为，中国证监会可以实施行政处罚。 2014年7月真题A 在期货经纪业务中与客户约定分享利益、分担风险B 以自有资金垫付客户在期货交易中违约造成的保证金缺口C 对依法履行报告义务的期货从业人员打击报复D 在办理期货从业资格申请过程中弄虚作假答案 C,D解析 期货从业人员管理办法第三十二条规定，有下列行为之一的，中国证监会根据期货交易管理条例第七十条处罚：（一）任用无从业资格的人员从事期货业务；（二）在办理从业资格申请过程中弄虚作假；（三）不履行本办法第
5、二十三条规定的配合义务；（四）不按照本办法第二十七条的规定履行报告义务或者报告材料存在虚假内容。第三十三条规定，违反本办法第十九条的规定，对期货从业人员进行打击报复的，中国证监会根据期货交易管理条例第七十条、第八十一条处罚。5. 判断题 期货公司董事应当按照公司章程的规定出席董事会会议，参加公司的活动，切实履行职责。( ) 2015年11月真题A 错B 对答案 B解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第三十七条规定，期货公司董事应当按照公司章程的规定出席董事会会议，参加公司的活动，切实履行职责。6. 多选题 期货价格出现同方向连续涨跌停板的，期货交易所可以采用（）等措施化解风险
6、。A 暂停高风险会员或者客户的交易B 按一定原则减仓C 提高交易保证金标准D 调整涨跌停板幅度答案 B,C,D解析 根据期货交易所管理办法的规定，期货价格出现同方向连续涨跌停板的，期货交易所可以采用调整涨跌停板幅度、提高交易保证金标准及按一定原则减仓等措施化解风险。7. 单选题 以下构成跨期套利的是（）。A 买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约B 买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约C 买入A交易所5月铜期货合约，同时买入A交易所7月铜期货合约D 买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出B交易所5月铜期货合约答案 A解析 跨期套利是指在同一市场（即同一交
7、易所）同时买入或卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。8. 多选题 根据中华人民共和国刑法修正案，期货公司的从业人员存在下列（）情形可能会构成诱骗投资者买卖证券、期货合约罪。A 变造交易记录B 提供虚假信息C 伪造交易记录D 销毁交易记录答案 A,B,C,D解析 中华人民共和国刑法修正案五、刑法第一百八十一条规定，修改为：“编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或
8、者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；情节特别恶劣的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。”9. 多选题 下列职能中，( )是我国期货交易所的职能。A 保证合约履行B 组织和监督期货交易C 监管指定交割仓库D 设计合约，安排上市答案 A,B,C,D解析 我国境内四家期货交易所的结算机构均是交易所的内部机构，因此期货
9、交易所既提供交易服务，也提供结算服务。这意味着我国境内期货交易所除了具有组织和监督期货交易的职能外，还具有下述职能：组织并监督结算和交割，保证合约履行;监督会员的交易行为;监管指定交割仓库。10. 单选题 （）应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。A 期货保证金安全存管监控机构B 期货交易所C 中国期货业协会D 期货保证金存管银行答案 C解析 根据期货从业人员管理办法第二十三条，协会应当对期货从业人员的执业行为进行定期或者不定期检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。11. 简述题 1.2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购
10、进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。(1)该厂( )5月份豆粕期货合约。A.买入100手B.卖出100手C.买入200手D.卖出200手(2)该厂5月份豆粕期货建仓价格为2 790元/吨，4月份该厂以2770元/吨的价格买入豆粕1000吨，同时平仓5月份豆粕期货合约，平仓价格为2 785元/吨，该厂( )。A.未实现完全套期保值，有净亏损15元/吨B.未实现完全套期保值，有净亏损30元/吨C.实现完全套期保值，有净盈利15元，吨D.实现完全套期保值，有净盈利30元/吨解析 (1)【答案】A【解析】饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，为了防止豆粕价格上涨风险，应该买入豆粕期货合约进
11、行套期保值。根据期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当的原则，豆粕的交易单位为10吨/手，所以买入数量应为1000/10=100(手)。(2)【答案】A【解析】该厂进行的是买入套期保值。建仓时基差：现货价格一期货价格=2760-2790=-30(元/吨)，平仓时基差为2770-2785=-15(元/吨)，基差走强，期货市场和现货市场盈亏不 能完全相抵，存在净损失15元吨，不能实现完全套期保值。12. 不定项选择题 根据下述事实，请回答TSE问题。期货从业人员王某(非管理人员)利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把
12、信息透露给亲朋好友。期货公司了解到上述情形后，开除了王某。TS中国证监会可以对王某采取的措施包括()。A 责令改正B 监管谈话C 没收违法所得D 出具警示函答案 A,B,D解析 期货从业人员管理办法第二十九条规定：“期货从业人员违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。”13. 判断题 股指期货持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量总和。（）A 错B 对答案 B解析 持仓量是指期货投资者所持有的未平仓合约的单边数量，在我国的金融期货交易市场上，沪深300指数期货的具体应用便是单边总和。14. 多选题 投资者对其提供的信息和证明材料的（
13、）负责，并配合经营机构进行适当性评估、分类及匹配管理。A 权威性B 真实性C 准确性D 完整性答案 B,C,D解析 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）第六条，投资者对其提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责，并配合经营机构进行适当性评估、分类及匹配管理。15. 单选题 ( )是技术分析的基础。A 道氏理论B 艾略特波浪理论C 江恩理论D 循环周期理论答案 A解析 道氏理论的创始人是美国人查尔斯亨利道，该理论是技术分析的基础。16. 多选题 看涨期权和看跌期权的权利金分别为每桶2. 71美元和2.52美元，内涵价值分别为0.25美元和0，所以，看涨和看跌期权的时间价值分别
14、为（ ）A 2.46B 1.51C 2.52D 3.25答案 A,C解析 看涨期权的时间价值=权利金一内涵价值=2. 71-0. 25=2.46（美元）看跌期权的时间价值=权利金一内涵价值=2.52 -0 =2.52（美元）17. 判断题 会员制期货交易所理事长经会员大会批准，可以兼任总经理。( )A 错B 对答案 A解析 期货交易所管理办法第二十七条规定，理事会设理事长1人、副理事长l至2人。理事长的任免，由中国证监会提名，理事会通过。理事长不得兼任总经理。18. 多选题 下列属于投资者适当性制度中的特殊单位客户的有（ ）。A 社会保障类公司B 信托公司C 基金管理公司D 银行答案 A,B,C,D解析 特殊单位客户是指证券公司、基金管理公司、信托公司、银行和其他金融机构，以及社会保障类公司、合格境外机构投资者等法律、行政法规和规章规定的需要资产分户管理的单位客户，以及交易所认定的其他单位客户。19. 单选题 期货交易所联网交易的，应当( )， 2014年3月真题A 于决定之日起规定期限内报告中国证监会B 于联网之日起规定期限内报告中国证监会C 经中国证监会批准D 经住所地中国证监会派出机构批准答案 A解析 期货交易所管理办法第十五条规定，期货交易所联网交易的，应当于决定之日起10日内报告中国证监会。20. 单选题 假设6月3
