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1、银行贷款总量与银行贷款损失准备的数量关系以宁波市为例信贷业务是商业银行最重要的资产业务，通过放款收回本金和利息，扣除成本后获 得利润，所以信贷是商业银行的主要赢利手段。贷款是银行最主要的资产业务，是获取 利润的主要方式，控制和防范贷款风险、不断提高资产质量是提高经营效益的先决条件。 因此，在受理每一笔贷款业务时，管贷人员应将控制、防范和降低贷款风险放在首位， 认真把好贷款调查、审批、发放、管理、收回关。银行计提贷款损失准备是其合理控制 贷款风险保证良好经营的必要措施。贷款损失准备金预留应付坏账的款项。商业银行提取的贷款损失准备金一般有三种：一般准备金、专项准备金和特别准备 金。一般准备金是商业
2、银行按照贷款余额的一定比例提取的贷款损失准备金。我国商业银行现行的 按照贷款余额 1%计提的贷款呆帐准备金就相当于一般准备金。专项准备金应该针对每笔贷款根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押品的市价、 担保人的支持度等因素，分析风险程度和回收的可能性合理计提。我国现行的贷款损失准备金计 提指引规定，专项准备金要根据贷款风险分类的结果，对不同类别的贷款按照建议的计提比例进 行计提。特别准备金是针对贷款组合中的特定风险，按照一定比例提取的贷款损失准备金。特别准备金 与普通和专项准备金不同，不是商业银行经常提取的准备金。只有遇到特殊情况才计提特别准备宁 波是长江三角洲南翼经济中心和化学工基地
3、，是中国华东地区的工商业城市，也是浙江省经济中心 之一。宁波开埠以来，工商业一直是宁波的一大名片。特别是改革开放以来，宁波经济持续快速发 展，显示出巨大的活力和潜力，成为国内经济最活跃的区域之一。2013 年宁波全市实现地区生产总值 7128.9 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.1%。其中， 第一产业实现增加值276.4亿元，下降 1.2%；第二产业实现增加值3741.7亿元，增长8.2%；第三产 业实现增加值 3110.8亿元，增长8.8%。三次产业之比为3.952.543.6，第三产业增加值占地区生产总 值比重比上年提高1.1 个百分点。按常住人口计算人均生产总值为93176 元（按
4、年平均汇率折算为 15046 美元）。本文从贷款总量角度以定量的分析宁波市银行贷款总量和贷款损失准备金之间的 关系进而预测下一阶段存款准备金的数量。数据说明本文使用了从 2007 年 1 月至 2009 年 12 月的宁波市贷款总额和贷款损失准备的数 据进行分析。月份贷款总量贷款损失准备月份贷款总量贷款损失准备2007年1月391861593562722008年7月534644005307762007 年 2 月401420763595552008 年 8 月541931975379852007 年 3 月410772643984502008 年 9 月550570845803512007 年
5、 4 月423048934000512008年10月550379065860012007 年 5 月431412204005262008 年 11 月557178085950122007 年 6 月439949574331392008年12月567274166506062007 年 7 月462505394329102009 年 1 月585751126530252007 年 8 月468328154320262009 年 2 月603771436691522007 年 9 月471612404478592009 年 3 月628660797344842007年10月4735401244298
6、92009 年 4 月636302877400472007年 11 月475162094434512009 年 5 月645430757383602007年 12 月473591464496492009 年 6 月676829687815702008 年 1 月492962104493562009 年 7 月690227588081732008 年 2 月495719354537932009 年 8 月700749908100392008 年 3 月500355464823132009 年 9 月710248568988472008 年 4 月515042564914192009年10月717
7、481818915952008 年 5 月522063934924472009 年 11 月729296308951872008年6月526199995315152009年12月74248698901354变量设置Y：贷款损失准备X：贷款总额变量分析通过做变量的相关图猜测变量呈现双对数或线性依次进行线性回归和双对数回归得到如下结果Dependent Variable: Y Method: Least Squares ate: 06/07/14 Time: 10:46 Sample: 2007M01 2009M12Included obsen/ations: 36VariableCoeffici
8、entStd. Error t-Sta.tisticProb.X0.0166470.00041839.853180.0000C-332490.923295.04-14.273030.0000R-squared0.979042Mean dependent var580563.4Adjusted R-squared0.978425S.D dependent var172197 1S E. of regression25292.84Aka ike info criterion23.16838Sum squared resid2.18E+10Schwarz criterion23.25636Log l
9、ikelihood-415.0309F-statistic1588.276Durbin-Watson stat0.794333Prob(F-statistic)0.000000Dependent Variable: LNY Method: Least Squares ate: 06/08/14 Time: 13:55 Sample: 2007M01 2009M12Included obsen/ations: 36VariableCoefficientStd. Error t-StatisticProb.LNX1.5424100 03799040.600350.0000C-14.229330.6
10、76389-21.037210.0000R-squared0.979791Mean dependent var13.23086Adjusted R-squared0.979196S.D dependent var0.287126S E. of regression0.041414Aka ike info criterion-3.476462Sum squared resid0.058313Schwarz criterion-3.388489Log likelihood64.57632F-statistic1648.389Durbin-Watson stat0.854296Prob(F-stat
11、istic)0.000000通过比较可以发现双对数模型具有较高的拟合度故采用双对数模型。为验证其可信度对模型进行平稳性检验。对 lny 和 lnx 做 ADF 检验，在 5%的显著性水平下，得到结 果如下：模型三：Null Hypothesis: LNX has a unit root Exogenous: Constant, Linear TrendLag Length： 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) Null Hypothesis: LNY has a unit root Exogenous: Constant, Linear TrendLag
12、Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)t-StatisticProb.*Auqmented Dickey-Fuller test statistic-1.6048750.7706Test critical values:1% level-4.2436445% level-3.54428410% level-3.204699MacKinnon (1996) one-sided p-values.t-StatisticProb.*Auqmented Dickey-Fuller test statistic-1.1016560.9136Test cr
13、itical values:1% level-4.2627355% level-3.55297310% level-3.209642MacKinnon (1996) one-sided p-values.模型二：Null Hypothesis: LNX has a unit rootExogenous: ConstantLag Length： 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)Null Hypothesis: LNY has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 3 (Automatic based on SI
14、C, MAXLAG=9)t-StatisticProb.*Auqmented Dickey-Fuller test statistic-0.2063760.9285Test critical values:1% level-3.6329005% level-2.94840410% level-2.612874MacKinnon (1996) one-sided p-values.t-StatisticProb.*Auqmented Dickey-Fuller test statistic0.0179270.9535Test critical values:1% level-3.6637305% level-2.95711010% level-2.617434MacKinnon (1996) one-sided p-values.模型一：Null Hypothesis: LNX has a unit rootExogenous: NoneLag Length： 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
