外汇交易管理与汇率管理知识分析实务

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1、生命是永恒不断断的创造，因因为在它内部部蕴含着过剩剩的精力，它它不断流溢，越越出时间和空空间的界限，它它不停地追求求，以形形色色色的自我表表现的形式表表现出来。泰戈尔外汇交易实务务试题库 第一章 外汇、汇率与外汇市市场复习思考题1、外汇的概念念及其基本特特征是什么？2、熟悉各主要要货币的国际际标准三字符符代码。3、掌握三种汇汇率标价法的的含义与特点点。4、汇率的单位位及其含义是是什么？5、理解并熟练练运用买入价价、卖出价。练习题一、名词解释基准货币 报价货币 基本点 点差二、填空题1、外汇形态包包括_、_。2、外汇按照可可兑换性可分分为_和_。3、汇率按照外外汇买卖的交交割期限划分分为_和_。

2、4、汇率按照外外汇报价和交交易的方向分分为_、_和和_。5、远期汇率又又可称为_汇率率，是指买卖卖双方签订合合同，约定在在_进行行外汇交割的的汇率。6、直接标价法法也称_标价法，是是指以一定单单位的_作为标准，折折成若干单位位的_来不是汇汇率。三、判断题1、汇率属于价价格范畴。（ ）2、间接标价法法是指以一定定单位的外国国货币作为标标准来表示本本国货币的汇汇率。（ ）3、在直接标价价法下，买入入价即报价行行买入外币时时付给客户的的本币数。（ ）4、银行买入客客户外币现钞钞的价格高于于银行买入客客户外币现汇汇的价格。（ ）5、伦敦外汇市市场上外汇牌牌价中前面较较低的价格是是买入价。（ ）四、选择

3、题1、在直接标价价法下，如果果一定单位的的外国货币折折成的本国货货币数额增加加，则说明（ ）。A外币币值上上升，外币汇汇率上升B外币币值下下降，外汇汇汇率下降C本币币值上上升，外汇汇汇率上升D本币币值下下降，外汇汇汇率下降2、在间接标价价法下，如果果一定单位的的本国货币折折成的外国货货币数额减少少，则说明（ ）。A外币币值下下降，本币币币值上升，外外币汇率下降降B外币币值上上升，本币币币值下降，外外汇汇率上升升C本币币值下下降，外币币币值上升，外外汇汇率下降降D本币币值下下降，外币币币值下降，外外汇汇率上升升3、若要将出口口商品的人民民币报价折算算为外币报价价，应用（ ）。A买入价 B。卖卖出

4、价 C. 现钞买入价价 D.现钞卖卖出价4、在人民币对对外币的汇价价表中除列有有现汇买入价价与卖出价外外，一般还公公布现钞价，其其（ ）。A现钞买入价价高于银行购购买外币支付付凭证的价格格B现钞买入价价等于银行购购买外币支付付凭证的价格格C现钞买入价价低于银行购购买外币支付付凭证的价格格D现钞卖出价价与银行卖出出外币支付凭凭证的价格相相同5、运用汇率的的买入价和卖卖出价报价时时，应注意（ ）A把本币折算算成外币时，用用买入价B把本币折算算成外币时，用用卖出价C把外币折算算成本币时，用用买入价D把外币折算算成本币时，用用卖出价第二章 外外汇交易行情情分析复习思考题1、 什么是基本面分分析？2、

5、如何进行基本面面分析？3、什么是技术术面分析？4、技术面分析析的三大市场场假设是什么么？5、什么是K线线图？简述其其起源。6、理解K线组组图的市场含含义。7、什么是移动动平均线？简简单移动平均均线是如何绘绘制的？8、图示并简述述葛兰维尔八八条法则。9、如何运用双双移动平均线线判断市场行行情？10、什么是金金叉、死叉、多多头排列、空空头排列？分分别画出图示示。11、移动平均均线有何作用用？12、什么是RRSI？13、RSI如如何计算？14、如何运用用RSI？第三章 即期期外汇交易复习思考题1、 什么是即期外汇汇交易？2、 简述成交与交割割的含义。3、 即期外汇交易的的交割日有几几种情况，如如何确

6、定？4、 即期外汇交易是是如何报价的的？报价惯例例和依据是什什么？5、 即期外汇交易的的交易程序是是什么？6、 如何计算即期套套算汇率？练习题1、 某日中行报价：USD/JJPY=1008.00/15问： 若A公司司买100万日元元，适用汇率率是多少？同同时，B 公司卖1000万日元，适适用汇率又是是多少？2、 计算下列列即期套算汇汇率 设USD/ CAD=11.21500/60。 （1）GBPP/USD=1.92660/80，求求GBP/ CAD。 （2）USDD/JPY=107.550/60，求求CAD / JPY。 设GBBP/USDD=1.92260/800， AUD/ USD =0.

7、81150/600， 求GBP/AAUD 。第四章 远期期外汇交易复习思考题一、 远期外汇交易与与即期外汇交交易最主要的的区别是什么么？二、 远期外汇交易交交割日的确定定有哪些规则则？三、 远期汇率1、 什么是远期汇率率？2、 什么是远期汇水水？3、 远期汇率的报价价方法有几种种？远期汇率率如何计算？4、 远期汇率的定价价原则是什么么，如何理解解？5、 远期汇水的计算算公式是什么么？6、 哪些因素会影响响到远期汇率率？四、 远期外汇交易的的运用1、 进口商和出口商商如何利用远远期外汇交易易来保值？2、 什么叫买空和买买空，两者在在什么情况下下才能获利？3、 了结和展期的含含义各是什么么？五、

8、择期外汇交易1、 什么是择期外汇汇交易？它有有几种类型？2、 择期外汇交易有有何特点？3、 择期外汇交易如如何定价？练习题1、美国某银行行的外汇牌价价为GBP/USD，即即期汇率1.9485/1.94995，90天天远期差价为为140/1150，某美美国商人买入入90天远期期英镑100000，到期期需支付多少少美元？2、某公司在22007年11月8日尚尚无法确定支支付日元货款的确定日日期，只知道道在12月份的上上旬，这时就就可应用择期期交易，那么么，其择期交交易将交割日日定在哪段时时间？3、某日伦敦外外汇市场报价价GBP/UUSD即期汇汇率1.89980/1.8990，11月期差价为为20/1

9、00，3月期差差价为40/30，6月月期差价为880/90，112月期差价价为60/550。请计算GBP/USD1月月期、3月期期、6月期、112月期的远远期汇率是多多少？4、 已知英镑的年利利率为7.22%，美元的的年利率为55%，伦敦外外汇市场即期期汇率为GBBP1=USSD1.89950/1.8970，计算英镑三个月的远期汇率，并判断美元的汇水情况。5、 某美国商人向英英国出口了一一批商品，1100万英镑镑的货款要到到三个月后才才能收到，为为避免三个月月后英镑汇率率出现下跌，美美出口商决定定做一笔三个个月的远期外外汇交易。假假设成交时，纽纽约外汇市场场英镑/美元的即期期汇率为1.5750

10、/660，英镑三三个月的远期期差价为300/20，若若收款日市场场即期汇率为为1.5250/660，那么美美国出口商做做远期交易和和不做远期交交易会有什么么不同？（不不考虑交易费费用）第五章 掉期交易、套套汇交易与套套利交易复习思考题1、什么是掉期期交易，其主主要作用是什什么，与一般般的套期保值值有何区别？2、掉期交易有有哪些类型？3、什么是掉期期差价，如何何报价？3、如何计算掉掉期汇率，与与远期汇率的的计算有何差差异？5、什么是掉期期成本，怎么么计算？6、什么是套汇汇交易，有哪哪些类型？7、如何进行两两地套汇？8、掌握三地套套汇的计算。9、什么是套利利交易，有哪哪些类型？10、未抵补套套利的

11、风险是是什么？11、什么是抵抵补套利，如如何进行？练习题1、假定同一时时刻，以下两两个外汇市场场的即期汇率率如下： 伦敦外汇汇市场： 1英镑1.99685/ 96美元 纽约外汇汇市场： 1英镑1.99663/775 美元利用两地行情情进行套汇，可以获获得多少套汇汇利润？3、假设日本市市场年利率为为3%，美国国市场年利率率为6%，美美元/日元的的即期年利率率为109.50/000,为谋取利利差收益，一一日本投资者者欲将1.11亿元日元转转到美国投资资一年，如果果一年后美元元/日元的市市场汇率为1105.000/50，请请比较该投资资者进行套利利和不套利的的收益情况。第六章 外外汇期货交易易 复习

12、思考题1、什么是金融融期货交易，包包括哪些类型型？2、外汇期货合合约的主要内内容是什么？有哪些特点点？3、什么是外汇汇期货交易的的保证金制度度和日结算制制度？4、外汇期货市市场有哪几部部分组成？5、什么是外汇汇期货的套期期保值？其客客观基础是什什么？分哪两两种类型？如如何操作？6、如何利用外外汇期货进行行投机？练习题一、判断题1、所谓多头保保值就是在期期货市场上先先卖出某种外外币期货，然然后买入期货货轧平头寸。（ ）2、金融期货交交易所是专门门从事金融商商品期货交易易的场所，它它是一个无形形的市场。（ ）3、所有的金融融期货交易都都是在金融期期货交易所这这个市场内以以公开竞价的的方式进行的的。

13、（ ）4、期货可分为为商品期货和和金融期货，其其中金融期货货早于商品期期货。（ ）5、外币期货价价格和远期外外汇价格都是是以汇率差价价为基础的，因因此两者价格格的趋势是一一致的。（ ）6、利率期货只只有避险保值值的作用，而而无投机的功功能。（ ）7、股票期货交交易是指买卖卖双方按照事事先约定价格格在期货交易易所买进或卖卖出某种价格格的有息资产产，而在未来来一定的时间间内进行交割割的一种金融融业务。（ ）8、利率期货交交易是以股票票指数作为交交易基础。（ ）二、选择题1、按标准化原原则进行外汇汇买卖的外汇汇业务是（ ）。A即期外汇业业务 B远远期外汇业务务 C外汇汇期货业务 D掉期业业务2、外汇

14、期货与与远期外汇业业务的区别是是（ ）。A允许买卖的的货币不同B进行该业务务的目的不同同C是否是即时时交割不同D买卖方是否否直接或间接接不同三、计算题1、设美国某进进口商在7月月10日从英英国进口价值值1250000英镑的商商品，11月月10日需向向英国出口商商支付货款。假假设7月100日英镑的即即期汇率是：$1.63320，当当天12月期期英镑期货价价格为$1.6394。11月月10日的现现汇汇率为$1.64880，当当天12月期期英镑期货价价格为$1.6540。试列表表说明美进口口商利用期货货交易进行套套期保值的交交易过程并计计算盈亏情况况。2、美国一出口口商5月10日向加拿拿大出口一批批货物，计价价货币为加