《2022期货从业资格-期货基础知识考试全真模拟卷37（附答案带详解）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022期货从业资格-期货基础知识考试全真模拟卷37（附答案带详解）（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022期货从业资格-期货基础知识考试全真模拟卷（附答案带详解）1. 判断题：期货期权交易不仅可用来规避期货交易风险，而且可用来规避现货价格风险。（ ）答案：正确 本题解析：期权可以规避其标的物的价格风险，期货期权的标的物是期货因而可以规避期货交易风险，而其标的物期货可以用来规避现货价格风险，因而期货期权可以间接规避现货价格风险。故此题选A。2. 判断题：利用期货市场进行套期保值，能使生产经营者转移现货市场价格风险，达到锁定生产成本，实现预期利润的目的。（ ）答案：正确 本题解析：期货市场在微观经济中的作用包括：锁定生产成本，实现预期利润；利用期货价格信号，组织安排现货生产；期货市场拓展现货销
2、售和采购渠道。3. 多选题：下列关于国债基差交易的说法中，正确的是()。A.买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利B.买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利C.卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利D.卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利答案：A、C 本题解析：国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称为国债基差交易。买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩
3、大平仓获利。卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。4. 判断题：在使用套利市价指令时具体成交的价差大小，取决于指令执行之前市场行情的变化情况。（ ）答案：错误 本题解析：在使用套利市价指令时具体成交的价差大小，取决于指令执行时点上市场行情的变化情况。5. 多选题：以下关于国内期货市场价格描述正确的是（）。A.最新价是某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格B.集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后的第一笔成交价为开盘价C.收盘价是某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格D.当日结算价的计算无需考虑成交量答案：A、B、C 本题解析：D项，结算价是某一期货合约当日交易期间成
4、交价格按成交量的加权平均价。若当日无成交价格，则以上一交易日的结算价作为当日的结算价。6. 判断题：上海期货交易所风险控制管理办法规定，在某一期货合约的交易过程中，连续数个交易日的累积涨跌幅达到一定水平时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平。()答案：正确 本题解析：根据上海期货交易所风险控制管理办法规定，在某一期货合约的交易过程中，连续数个交易日的累积涨跌幅达到一定水平时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平。7. 判断题：在紧缩性的货币政策下.取得信贷较为困难，市场利率也随之下降。()答案：错误 本题解析：紧缩性的货币政策是通过削减货币供应的增长率来降低总需求水平，在这种政策
5、下，取得信贷较为困难，市场利率也随之上升。8. 多选题：下列关于套期保值的理解，不正确的有（ ）A.套期保值就是用期货市场的盈利弥补现货市场的亏损B.所有企业都应该进行套期保值C.套期保值尤其适合中小企业D.风险程度偏好程度越高的企业，越适合做套期保值操作答案：A、B、C、D 本题解析：A项在评价套期保值效果时，应将期货头寸的盈亏与现货盈亏作为一个整体进行评价，两者冲抵的程度越大，规避风险的效果也就越好。B项对企业而言，套期保值作为企业规避价格风险的可选择手段，并不一定适合所有企业。这是因为，套期保值操作是一项专业性极高的操作，且在操作中也要涉及诸多成本，例如机构及人员费用、管理费用、资金占用
6、成本等。C项套期保值操作具有规模经济的特点，即对规模大的企业而言，从事套期保值的平均成本要低于规模小的企业。D项如果价格波动幅度不大或企业抗风险能力较强，价格的较大波动对其利润影响不大，再或者企业希望承担一定风险来获取更高的回报，那么，在这些情况下，企业就不必进行套期保值操作。9. 判断题：一般而言，在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币。（ ）答案：正确 本题解析：一般而言，在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币。10. 多选题：下面对商品持仓费的描述，正确的有（ ）。A.持仓费的高低与持有商品的时间长短有关B.到达交割月时，持仓费将升至最高C.距离交割的期限越近，持仓费就越低D.持仓费等于基差E答案：A、C 本题解析：持仓费，又称为持仓成本，是指为拥有或保留某种商品、资产等而支付的仓储费、保险费和利息等费用总和。持仓费高低与距期货合约到期时间长短有关，距交割时间越近，持仓费越低。理论上，当期货合约到期时，持仓费会减小到零，基差也将变为零。
