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1、北京中期期货经纪有限公司关于期货异常交易行为风险揭示书尊敬的客户：根据中国金金融期货货交易所所、郑州州商品交交易所、上上海期货货交易所所、大连连商品交交易所日日前下发发的中中国金融融交易所所期货异异常交易易监控指指引（试试行）、郑郑州商品品交易所所异常交交易行为为监管工工作指引引（试行行）、上海海期货交交易所异异常交易易监控暂暂行规定定和大大连商品品交易所所异常交交易管理理办法（试试行）等相关规定，我公司现特向您揭示期货异常交易行为的风险如下：投资者参与与期货交交易应当当遵守法法律法规规和交易易所业务务规则的的规定，必须接受交易所监管及期货公司对其交易行为的合法合规性管理和监控，自觉规范交易行
2、为。当投资者的期货交易出现以下情形之一的，将被认定为异常交易行为：(一) 以自己为交交易对象象，大量量或者多多次进行行自买自自卖；(二) 委托、授权权给同一一机构或或者同一一个人代代为从事事交易的的投资者者之间，大大量或者者多次进进行互为为对手方方交易；(三) 大笔申报、连连续申报报、密集集申报或或者申报报价格明明显偏离离申报时时的最新新成交价价格，可可能影响响期货交交易价格格；(四) 大量或者多多次申报报并撤销销申报可可能影响响期货交交易价格格或者误误导其他他投资者者进行期期货交易易；(五) 日内撤单次次数过多多；(六) 日内频繁进进行回转转交易或或者日内内开仓交交易量较较大；(七) 两个或
3、者两两个以上上涉嫌存存在实际际控制关关系的交交易编码码合并持持仓超过过交易所所持仓限限额规定定；(八) 大量或者多多次进行行高买低低卖交易易；(九) 通过计算机机程序自自动批量量下单、快快速下单单影响交交易所系系统安全全或者正正常交易易秩序；(十) 利用对倒、对对敲等手手段交易易，影响响交割结结算价；(十一) 利用盗取他他人交易易密码进进行交易易等手段段转移资资金或扰扰乱交易易管理秩秩序；(十二) 自然人投资资者在交交割月前前一月最最后交易易日闭市市时仍保保留该交交割月份份持仓；(十三) 致使交易风风险、交交割风险险或结算算风险明明显增大大；(十四) 交易所认定定的其他他情形。相关行为的的认定
4、标标准及处处理程序序详见附附件一关于中国金融期货交易所期货异常交易监控指引（试行）有关监管标准及处理程序的通知、附件二关于郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引（试行）有关认定标准及处理程序的通知、附件三关于上海期货交易所异常交易监控暂行规定有关处理标准及处理程序的通知和附件四关于大连商品交易所异常交易管理办法（试行）有关监管标准及处理程序的通知。请您根据交交易所上上述规定定，自觉觉规范您您的期货货交易行行为，合合法合规规地参与与期货交交易。若若您的账账户出现现异常交交易行为为的情况况，按照照交易所所的相关关规定，我我公司可可以对您您采取提提高交易易保证金金、限制制开仓、强行平仓、拒绝投资者委
5、托或者终止经纪关系等措施；交易所可以对您采取电话提醒、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入监管关注名单、约见谈话、发布警示函、发布风险提示函等措施；情节严重的，交易所可以根据相关办法和规定采取限期平仓、强行平仓、限制开仓等相应监管措施或者纪律处分措施；涉嫌违反法律、法规、规章的，交易所提请中国证监会进行立案调查。由此产生的损失，须您自行承担。以上关于期期货异常常交易行行为的风风险，请请充分知知晓。 北京中中期期货货经纪有有限公司司 二二一年十一一月一日日附件一：关关于中中国金融融期货交交易所期期货异常常交易监监控指引引（试行行）有有关监管管标准及及处理程程序的通通知附件二：关关于郑郑州商品品交
6、易所所异常交交易行为为监管工工作指引引（试行行）有有关认定定标准及及处理程程序的通通知附件三：关关于上上海期货货交易所所异常交交易监控控暂行规规定有有关处理理标准及及处理程程序的通通知附件四：关关于大大连商品品交易所所异常交交易管理理办法（试试行）有有关监管管标准及及处理程程序的通通知附件一：关于中国国金融期期货交易易所期货货异常交交易监控控指引（试试行）有关监管标标准及处处理程序序的通知知各会员单位位：为加强对股股指期货货市场异异常交易易行为的的监管，发发挥会员员对客户户交易行行为的管管理作用用，现将将中国国金融期期货交易易所期货货异常交交易监控控指引（试试行）第第五条关关于异常常交易行行为
7、的监监管标准准及处理理程序通通知如下下：一、自成交交、频繁繁报撤单单行为的的监管标标准及处处理程序序（一）监管管标准1、客户单单日的自自成交次次数超过过5次的，构构成“以自己己为交易易对象，大大量或者者多次进进行自买买自卖”的异常常交易行行为。2、客户单单日在某某一合约约上的撤撤单次数数超过5500次次的，构构成“日内撤撤单次数数过多”的异常常交易行行为。客户单日在在多个合合约上频频繁报撤撤单达到到交易所所处理标标准的，按按照一次次认定。（二）处理理程序1、客户自自成交、频频繁报撤撤单行为为第一次次达到交交易所处处理标准准的，交交易所于于当日要要求会员员及时对对客户进进行教育育、引导导、劝阻阻
8、和制止止。2、客户自自成交、频频繁报撤撤单行为为第二次次达到交交易所处处理标准准的，交交易所将将该客户户列入重重点监管管名单，同同时向客客户所在在会员通通报。3、客户自自成交、频频繁报撤撤单行为为第三次次达到交交易所处处理标准准的，交交易所于于当日收收市后对对客户采采取限制制开仓的的监管措措施，限限制开仓仓的时间间原则上上不低于于1个月，并并向市场场公告。4、客户自自成交、频频繁报撤撤单行为为第一次次达到交交易所处处理标准准的，交交易所对对会员首首席风险险官进行行电话提提示。客户自成交交、频繁繁报撤单单行为第第二次达达到交易易所处理理标准，发发生在同同一会员员的，交交易所约约见会员员的总经经理
9、及首首席风险险官谈话话，无正正当理由由缺席约约见谈话话的，交交易所向向会员下下发监管管警示函函；未发发生在同同一会员员的，交交易所于于当日对对客户第第二次所所在会员员的首席席风险官官进行电电话提示示。客户自成交交、频繁繁报撤单单行为第第三次达达到交易易所处理理标准，发发生在同同一会员员的，交交易所对对该会员员下发监监管意见见函，并并向中国国证监会会提请减减少会员员分类评评价分值值；未发发生在同同一会员员的，交交易所向向客户第第三次所所在会员员下发监监管警示示函。5、客户达达到交易易所处理理标准的的自成交交、频繁繁报撤单单行为发发生在不不同会员员，且在在任一会会员处均均未达到到交易所所处理标标准
10、的，交交易所对对自成交交、频繁繁报撤单单行为发发生次数数最多的的会员参参照上述述规定采采取相关关措施，并并对其他他会员下下发监查查关注函函。6、交易所所认定的的关联账账户组发发生的自自成交行行为，视视为同一一客户的的异常交交易行为为，按照照上述规规定处理理。7、由于客客户自成成交、频频繁报撤撤单行为为，已向向会员下下发两次次监管警警示函的的，第三三次向该该会员下下发监管管意见函函，并向向中国证证监会提提请减少少会员分分类评价价分值。二、关联账账户合并并持仓超超限行为为的监管管标准及及处理程程序（一）监管管标准“两个或者者两个以以上涉嫌嫌存在实实际控制制关系的的交易编编码合并并持仓超超过交易易所
11、持仓仓限额规规定”中的实实际控制制关系是是指，行行为人虽虽不是交交易编码码的名义义持有人人，但对对该交易易编码具具有实际际管理、使使用或者者处分等等权限。具具有但不不限于以以下情形形之一的的，应当当认定行行为人对对相关交交易编码码构成实实际控制制：1、行为人人作为他他人期货货交易的的委托代代理人，包包括但不不限于行行为人作作为他人人的指定定下单人人、资金金调拨人人、结算算单确认认人，但但证券公公司、基基金公司司等因从从事资产产管理业业务而作作为他人人期货交交易委托托代理人人的除外外；2、行为人人与交易易编码名名义持有有人之间间存在配配偶关系系；3、交易所所根据实实质重于于形式的的原则认认定的存
12、存在实际际控制关关系的其其他情形形。如有相反证证据，且且行为人人与他人人之间不不存在交交易行为为趋同情情形的，不不构成实实际控制制。（二）处理理程序1、关联账账户组第第一次出出现合并并持仓超超限行为为的，交交易所将将该组关关联账户户列入重重点监管管名单，并并在当日日收市后后通知所所在会员员首席风风险官，要要求客户户自行平平仓。客户在次日日上午收收市前未未自行平平仓的，交交易所对对客户持持仓进行行强行平平仓，直直至合并并持仓不不高于交交易所规规定的持持仓限额额，同时时于强行行平仓当当日收市市后对其其采取限限制开仓仓的监管管措施，限限制开仓仓的时间间原则上上不低于于1个月。2、关联账账户组第第二次
13、出出现合并并持仓超超限行为为的，交交易所在在当日收收市后通通知所在在会员首首席风险险官，要要求客户户自行平平仓。客客户自行行平仓的的，对该该组关联联账户采采取限制制开仓的的监管措措施，限限制开仓仓的时间间原则上上不低于于10个交交易日。客户在次日日上午收收市前未未自行平平仓的，交交易所对对客户持持仓进行行强行平平仓，直直至合并并持仓不不高于交交易所规规定的持持仓限额额，同时时于强行行平仓当当日收市市后对其其采取限限制开仓仓的监管管措施，限限制开仓仓的时间间原则上上不低于于1个月。3、关联账账户组第第三次出出现合并并持仓超超限行为为的，交交易所对对客户持持仓进行行强行平平仓，直直至合并并持仓不不
14、高于交交易所规规定的持持仓限额额，并对对该组关关联账户户采取限限制开仓仓的监管管措施，限限制开仓仓的时间间原则上上不低于于6个月，并并视情况况采取进进一步措措施。4、交易所所对客户户采取限限制开仓仓的监管管措施后后，向市市场公告告。5、关联账账户组合合并持仓仓超限行行为发生生在同一一会员的的，第一一次出现现时，交交易所对对会员首首席风险险官进行行电话提提示；第第二次出出现时，交交易所约约见会员员的总经经理及首首席风险险官谈话话；无正正当理由由缺席约约见谈话话的，交交易所向向会员下下发监管管警示函函；第三三次出现现时，交交易所对对会员下下发监管管意见函函，并向向中国证证监会提提请减少少会员分分类
15、评价价分值。6、关联账账户组合合并持仓仓超限行行为发生生在不同同会员，且且在任一一会员处处均未达达到交易易所处理理标准的的，交易易所对持持仓分布布最大的的会员参参照上述述规定采采取相关关措施，并并对其他他会员下下发监查查关注函函。三、日内过过度交易易行为的的监管标标准及处处理程序序（一）监管管标准客户单日开开仓交易易量超过过5000手的，构构成“日内开开仓交易易量较大大”的异常常交易行行为。日内开仓交交易量是是指客户户单日在在所有合合约上的的买开仓仓数量与与卖开仓仓数量之之和，套套期保值值交易开开仓数量量不受此此限。（二）处理理程序1、客户日日内过度度交易行行为第一一次达到到交易所所处理标标准的，交交易所于于当日要要求会员员及时对对客户进进行教育育、引导导、劝阻阻和制止止。2、客户日日内过度度交易行行为第二二次达到到交易所所处理标标准的，交交易所将将该客户户列入重重点监管管名单，向向客户所所在会员员通报。3、客户日日内过度度交易行行为第三三次达到到交易所所处理标标准的，交交易所于于当日收收市后对对客户采采取限制制
