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1、建信中小盘先锋股票2018年年度报告建信中小盘先锋股票型证券投资基金2018年年度报告2018年12月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：招商证券股份有限公司送出日期：2019年3月26日1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
2、复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。1.2 目录1 重要提示及目录21.1 重要提示21.2 目录32 基金简介52.1 基金基本情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人52.4 信息披露方式62.5 其他相关资料63
3、 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1 主要会计数据和财务指标73.2 基金净值表现73.3 过去三年基金的利润分配情况104 管理人报告114.1 基金管理人及基金经理情况114.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明144.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明144.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明154.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望164.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况164.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明184.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明185 托管人报告195.1 报告期内本
4、基金托管人遵规守信情况声明195.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明195.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见196 审计报告206.1 审计报告基本信息206.2 审计报告的基本内容207 年度财务报表237.1 资产负债表237.2 利润表247.3 所有者权益（基金净值）变动表257.4 报表附注268 投资组合报告518.1 期末基金资产组合情况518.2 期末按行业分类的股票投资组合518.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细528.4 报告期内股票投资组合的重大变动538.5 期末按债券
5、品种分类的债券投资组合598.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细598.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细598.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细598.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细598.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明598.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明608.12 投资组合报告附注609 基金份额持有人信息629.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构629.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况629.3 期末基
6、金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况6210 开放式基金份额变动6311 重大事件揭示6411.1 基金份额持有人大会决议6411.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动6411.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼6411.4 基金投资策略的改变6411.5 为基金进行审计的会计师事务所情况6411.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况6411.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况6411.8 其他重大事件6612 备查文件目录6712.1 备查文件目录6712.2 存放地点6712.3 查阅方式672 基金简介2.1 基金基
7、本情况基金名称建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金简称建信中小盘先锋股票基金主代码000729基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年8月20日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人招商证券股份有限公司报告期末基金份额总额152,116,274.10份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标本基金主要投资于具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市的估值及风险
8、分析进行灵活的大类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。业绩比较基准85%中证500指数收益率+15%中债综合全价（总值）指数收益率。风险收益特征本基金属于股票型基金，其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金，混合型基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司招商证券股份有限公司信息披露负责人姓名吴曙明郭杰联系电话010-662288880755-82943666电子邮箱客户服务电话 400-81-95533 010-6622800095565传
9、真010-662280010755-82960794注册地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层邮政编码100033518026法定代表人孙志晨霍达 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海市黄浦区湖滨路2
10、02号领展企业广场2座普华永道中心11楼注册登记机构建信基金管理有限责任公司北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2018年2017年2016年本期已实现收益-48,841,479.956,170,547.70-36,006,593.49本期利润-63,886,287.4220,756,516.54-77,582,441.00加权平均基金份额本期利润-0.41540.1058-0.3198本期加权平均净值利润率-31.01%7.34%-22.23%本期基金份额净值增长
11、率-28.07%7.14%-19.68%3.1.2 期末数据和指标2018年末2017年末2016年末期末可供分配利润-27,169,277.5023,374,896.8521,748,407.42期末可供分配基金份额利润-0.17860.14250.1042期末基金资产净值164,167,810.87245,966,520.60292,237,124.61期末基金份额净值1.0791.5001.4003.1.3 累计期末指标2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率7.90%50.00%40.00%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
12、值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月-10.68%
13、1.60%-10.94%1.56%0.26%0.04%过去六个月-20.72%1.55%-16.89%1.34%-3.83%0.21%过去一年-28.07%1.49%-28.37%1.28%0.30%0.21%过去三年-38.10%1.34%-39.48%1.28%1.38%0.06%自基金合同生效起至今7.90%1.73%-3.01%1.59%10.91%0.14%本基金投资业绩比较基准为：85%中证500指数收益率+15%中债综合全价（总值）指数收益率。本基金为股票型证券投资基金，投资范围主要包括A股、债券类资产、货币市场投资品种以及现金等金融工具。其中投资于股票的基金资产占基金资产比例为
14、80%-95%，在实际投资运作中，本基金股票投资比例均值约为85%，故本基金采取85%作为复合业绩比较基准中衡量股票投资部分业绩表现的权重，相应将15%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重。中证500指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的中小盘股票，综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体情况。因此，基金管理人选择中证500指数作为本基金股票部分的比较基准。中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走
