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1、银行业从业人员资格认证考试风险管理历年试卷(一)时限：120分钟一、单项选择题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。1.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（ ）。A.风险管理的目标是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度2.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（ ）。A.事前防范、事
2、中控制、事后监督和纠正B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制3.如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。A.-1B.14.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（ ）。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.战略目标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等C.战略目标决定了实现路径D.各家商业银行的战略目标应当是一致的5.正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（ ）。A.68B.95
3、C.32D.506.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（ ）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理7.商业银行对外币的流动性风险管理不包括（ ）。A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B.将
4、最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C.制定各币种的流动性管理策略D.制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划8.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（ ），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。A.75，25 B.75，15C.50，15D.50，259.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（ ）加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”A.(1)、(2)B.(1)、(2)、(3)C.(1)、(2)
5、、(5)D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)10.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大11.市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总12.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（ ）。A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密
6、的以外，应当具有适当的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标13.一般情况下，商业银行通常采取撮损失准备金和冲减利润的方式来应对（ ）。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.经济损失14.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（ ）。15.风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是（ ）。A.风险管理知识B.风险管理制度C.风险管理理念D.风险管理技能16.某银行
7、资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（ ）。A.加强B.减弱C.不变D.无法确定17.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（ ）。A.(现金头寸+应收存款)总资产B.现金头寸总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债18.战略风险管理的基本假设不包括（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D.风险可以完全避免19.商业银行在实施内部市场风险管理
8、时，计算经济资本的公式为（ ）。A.市场风险经济资本=乘数因子VARB.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)VARC.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)VARD.市场风险经济资本=VAR(附加因子+最低乘数因子)20.（ ）是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A.流到性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险21.某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10，市场利率为10，则该债券的麦考利久期为（ ）年。A.1D.222.如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（
9、 ）。A.这两笔贷款的信用风险是不相关的B.这两笔贷款的信用风险是负相关的C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总23.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（ ）的变动反映出来。A.借款人管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素24.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（ ）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东。董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司
10、文化、长期目标和战略、控制环境相一致D.建立完善的信息报告和信息披露制度25.某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（ ）。B.4.00C.3.33D.3.0026.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为（ ）亿元。27.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（ ）。A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率28.风险水平类指标不包括（ ）。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率29.下列情况
11、会引发基准风险的是（ ）。A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化30.下列关于巴塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（ ）。A.置信水平采用99的双尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D.至少每3个月更新一次数据31.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括（ ）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普
12、遍C.财务报表真实性差D.资金链脆弱32.下列关于资本监管的说法，不正确的是（ ）。A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用B.按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8，核心资本充足率不得低于4C.未分配利润属于核心资本D.少数股权属于附属资本33.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（ ）。A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验34.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是（
13、）。A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C.违约损失率是一个事后概念D.估计违约损失率的损失是会计损失35.某企业2006年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2005年末应收账款为1.4亿元，2006年末应收账款为1亿元，则该企业2006年应收账款周转天数为（ ）天。A.60D.9036.贷款转让按转让的资金流向可以分为（ ）。A.单笔贷款转让和组合贷款转让B.一次性转让和回购式转让C.无追索转让和有追索转让D.代管式转让和非代管式转让37.巴塞尔新资本协议通过降低（ ）要求，鼓励商业银行采用（ ）技术。A.监管资本，高级风险量化B.经
14、济资本，高级风险量化C.会计资本，风险定性分析D.注册资本，风险定性分析38.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（ ）。A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B.高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作39.若借款人甲、乙在内部评级中的违约概率分别为0.02和0.04，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为（ ）。，0.04B.0.03，0.03C.0.02，0.03D.0.03，0.0440.不良贷款拨备覆盖率计算公式为（ ）。A.(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款)B.(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)C.(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)D.(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款)
