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1、金融市场学课程教学大纲（2004年制定，2006年修订）课程编号：050010英 文 名：Financial Markets and Institutions课程类别：专业主干课前 置 课：货币银行学、国际金融学后 置 课：投资银行学、证券投资学学 分：2学分课 时：36课时主讲教师：张国喜、孙玲玲、陆桂贤、刘淄、张力美等选定教材：霍文文，金融市场学教程，上海：复旦大学出版社，2005年.课程概述：本课程是研究市场经济条件下金融市场运行机制及其各主体行为规律的一门学科。本课程从阐述金融市场的基本要素、功能及产生发展的基本脉络入手，在此基础上对构成金融市场体系的主要子市场货币市场、债券市场、股票
2、市场、基金市场、外汇市场、黄金市场、金融衍生市场等，进行分别具体的介绍和阐述。通过对本课程的学习，将会对金融市场的基本结构、运行规律、金融资产定价方法有比较全面深入的认识，能提高分析并解决金融市场的相关问题的能力。教学目的：要求学生掌握现代金融市场的基本理论、基本知识和基本技能。掌握金融市场各个子市场的特点、交易工具及运行机制；掌握货币资金、债券、股票、黄金、外汇、远期、期货、期权等金融资产的定价方法；掌握主要金融变量的相互关系及各主体的行为；并能运用所学理论、知识和方法分析解决金融市场的相关问题，达到金融学专业培养目标的要求，为以后进一步深造或从事实际工作奠定理论基础。教学方法：课堂教学、多
3、媒体教学、课堂讨论、实验课（第四、八章）。带*为选讲内容各章教学要求及教学要点第一章金融市场概论课时分配：3课时教学要求：通过本章学习，主要掌握金融市场定义以及各种不同类型的金融市场。了解金融市场功能、源融资的方式以及金融市场的构成要素。教学内容：第一节金融市场定义与功能一、金融市场定义。二、金融市场分类。三、金融市场功能。第二节金融市场要素一、金融市场主体。二、金融市场工具。三、金融市场中介。四、金融市场组织方式。五、金融市场监管。第三节金融市场的历史与发展趋势一、金融市场的发展历史。二、金融市场全球一体化的发展趋势。思考题：1、什么是直接融资与间接融资？两者有何区别？2、什么是金融市场？其
4、主要功能有哪些？3、金融市场的构成要素有哪些？4、拍卖市场与柜台市场有哪些区别？第二章 货币市场课时分配：4课时教学要求：本章要求学生了解同业拆借市场、回购市场、银行承兑汇票市场、商业票据市场、大额可转让存单市场、短期政府债券市场的基本交易原理。教学内容：第一节 货币市场概述一、货币市场的概念。二、货币市场的特征。三、货币市场的功能。四、货币市场的参与者。五、货币市场效率的衡量。第二节同业拆借市场一、同业拆借市场的产生和发展。二、同业拆借市场的结构。三、同业拆借市场的拆借利率。四、同业拆借市场的管理。五、我国的同业拆借市场。第三节回购协议市场一、回购协议的概念。二、回购协议市场的结构。三、我国
5、的回购协议市场。第四节 商业票据市场一、商业票据概述。二、商业票据市场的结构。三、商业票据的成本。四、商业票据的信用评级。第五节 银行承兑汇票市场一、银行承兑汇票的概念和原理。二、银行承兑汇票的特点。三、银行承兑汇票市场的结构。四、我国的银行承兑汇票市场。第六节 大额可转让定期存单市场一、大额可转让定期存单概述。二、大额可转让定期存单市场及其参与者。三、大额可转让定期存单的风险和收益。第七节 短期政府债券市场一、短期政府债券的概念和特征。二、短期政府债券市场结构。三、短期政府债券的收益计算。四、我国的短期政府债券市场。思考题：1、试述同业拆借市场的主要参与者、交易对象及利率形成机制。2、试述回
6、购市场的交易原理及其与同业拆借市场的区别。3、商业票据市场和银行承兑汇票市场有何联系和区别？4、大额可转让定期存单市场是如何产生的，有哪些特征？5、为什么国库券利率一般会低于大额可转让定期存单利率？第三章债券市场课时分配：4课时教学要求：通过本章学习，掌握债券票面的基本要素及债券的特点，掌握债券市场的功能，掌握各种债券收益率的计算，了解债券市场的发行方式、债券的定价方式，了解债券投资的风险。教学内容：第一节债券概述一、债券的定义。二、债券票面的基本要素。三、债券的特征。四、债券的种类。第二节债券市场的运行一、债券市场的功能。二、债券发行市场。三、债券的流通市场。第三节债券投资的收益与风险一、债
7、券投资收益。二、债券投资的风险。第四节债券的价格一、债券的定价。*二、凸性与久期。三、影响债券价格的主要因素。思考题：1、债券票面包含哪些基本要素？2、简述债券的特点和功能。3、什么是招标？美国式招标与荷兰式招标有什么不同？4、分析影响债券交易价格的因素。第四章股票市场课时分配：8课时教学要求：通过本章学习，掌握股票市场交易机制及价格的决定，了解股票发行方式、股票交易程序和股票投资的收益与风险，以及股票价格指数的种类及编制方法。教学内容：第一节股票市场概述一、股票定义及其相关概念。二、股票的特征。三、股票的分类。四、股票市场的功能。第二节股票市场运行一、股票发行市场。二、股票流通市场。第三节股
8、票投资收益与风险一、股票的投资收益。二、股票投资的风险。三、股票投资收益与风险的关系。第四节 股票价格与价格指数一、股票的理论价格。二、影响股票价格的因素。三、股票价格指数。思考题：1、如何理解资本市场的功能？2、股票和债券有哪些区别？3、什么是普通股与优先股？试分析两者的区别。4、公募和私募各有什么优缺点？证券承销有哪几种方式？5、什么是集合竞价与连续竞价？6、影响股票交易价格的因素有哪些？7、与主板市场对比，二板市场有哪些特点？第五章 基金市场课时分配：3课时教学要求：通过本章学习，熟识证券投资基金的运作方式及当事人之间的关系，了解证券投资基金的性质和特征、各种证券投资基金之间的区别，了解
9、证券投资基金的收益与费用。教学内容：第一节基金市场概述一、证券投资基金的性质。二、证券投资基金的特征。三、证券投资基金的分类。四、证券投资基金的作用。第二节基金市场运行一、证券投资基金的发行。二、证券投资基金的交易。三、证券投资基金的当事人。第三节基金的投资、价格与评价一、证券投资基金的投资。二、证券投资基金的收益、费用和分配。三。证券投资基金的绩效评价。思考题：1、什么是证券投资基金？它现债券、股票有什么区别？2、证券投资基金三方当事人之间是什么关系？3、证券投资基金有哪些基本类型？各有何特点？4、证券投资基金的绩效评价包括哪几个步骤？第六章外汇市场课时分配：2课时教学要求：通过本章学习，掌
10、握各种汇率的定义、外汇市场的交易方式。了解汇率决定理论，了解外汇市场的层次和分类、了解世界主要外汇市场状况教学内容：第一节外汇市场概述一、外汇市场定义与特点。二、外汇市场的层次与分类。三、外汇市场的参与者。四、外汇市场的功能。五、世界主要外汇市场。第二节外汇和汇率一、外汇。二、汇率。三、汇率决定理论。四、影响汇率的因素。第三节外汇市场交易方式一、即期外汇交易。二、远期外汇交易。三、择期外汇交易。四、掉期外汇交易。五、外汇期货交易。六、外汇期权交易。第四节套汇交易与套利交易一、套汇交易。二、套利交易。思考题：1、何谓外汇市场？其主要功能是什么？2、外汇市场参与者各起什么作用？3、简述现汇汇率的种
11、类及报价方式。4、举例说明保值者和投机者在从事远期外汇交易时有何差异。5、何谓择期交易？其汇率如何确定？6、掉期交易有哪几种形式？它们各在什么情况下运用？7、如何判断有利的套汇、套利机会？第七章黄金市场课时分配：2课时教学要求：通过本章学习，掌握黄金成色的计算及表示方法、黄金市场交易方式。了解影响黄金价格的因素、黄金市场的交割的方式、伦敦黄金市场的特点及世界黄金市场的价格类型。教学内容：第一节黄金市场概述一、黄金市场的定义。二、黄金市场的历史发展过程。三、黄金市场的基本构成要素。四、黄金市场的类型。五、国际黄金市场简介。第二节黄金市场的价格决定一、黄金的成色及其分类。二、黄金交易单位。三、黄金
12、价格。四、影响世界黄金价格的主要因素。第三节黄金市场交易方式一、黄金市场交易品种。二、黄金交易方式。思考题：1、黄金在当代经济生活中有什么作用？2、黄金成色的计算及表示方法有哪几种？3、黄金市场的交割有哪几种方式？4、伦敦黄金市场有哪些特点？5、目前世界黄金市场上主要有哪几种价格类型？影响黄金价格的因素有哪些？6、简述黄金市场上的交易品种和交易方式。第八章金融衍生市场课时分配：10课时教学要求：通过本章学习，掌握各类金融衍生工具子市场运行基本原理及其相互间的区别。了解一国发展金融衍生市场的宏观和微观环境。教学内容：第一节金融衍生市场概述一、金融衍生工具定义与特征。二、金融衍生工具类别。三、金融
13、衍生工具的产生和发展过程。四、金融衍生工具市场交易机制。五、金融衍生工具市场的风险。第二节远期市场一、远期合约概述。二、一般远期的定价。三、远期利率协议。四、远期外汇合约。第三节期货市场一、期货市场概述。二、期货合约。三、期货市场交易机制。四、期货市场功能与交易策略。五、期货市场价格分析。六、我国的期货市场。第四节期权市场一、期权市场概述。二、期权市场功能和交易策略。三、期权市场定价分析。第五节互换市场一、互换市场概述。二、利率互换。三、货币互换。第六节其他金融衍生市场一、可转换债券市场。二、权证市场。思考题：1、什么是远期利率协议？如何用远期利率协议进行保值？2、外汇期货交易的特点及与远期外
14、汇交易的区别有哪些？3、金融期货交易有哪些主要类型？它们各自的功能是什么？4、什么是期权交易？它有哪些基本类型？决定其价格的因素有哪些？5、期权交易与期货交易的主要区别是什么？6、为什么交易所向期权卖方收保证金而不向买方收保证金附录：参考书目1、张亦春.金融市场学（第二版）M.北京:高等教育出版社.2004.2、杜金富.金融市场学 M大连：东北财经大学出版社，2003.3、穆怀朋.金融市场学 M.北京：中国金融出版社，2005.4、代鹏.金融市场学导论M.北京：中国人民大学出版社，2002.5、朱宝宪.金融市场M.辽宁:辽宁教育出版社.2003.6、耿红.国债回购论M.北京：中国财政经济出版社，2000.7、郑明川.王胜强. 期货交易理论和实物M. 杭州：浙江大学出版社，2002.8、张志强.期权理论与公司理财M. 北京：华夏出版社，2000.9、朱宝宪.投资学M .北京：清华大学出版社，2002.10、肖文.远期利率协议M .武汉：武汉大学出版社，2004.11、谢百三.证券市场的国际比较（上下册）M .北京：清
