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1、期货波段交易心得(2021-09-21 06:25:40)转载标签： 转载杂谈金融交易心得分类： 市场感悟 真正在期货市场要溷下去,说复杂也复杂,说简单也简单,因为你只要抓住下面几点,坚持不懈,不赢都难:第一,始终只看周线和日线,别看日以下的周期;做中线第二,只用均线趋势线颈线假性摆动回撤,别的什么也别理会;第三,总仓别超50%,单(商品)仓位别超30%;第四,尝试建仓,错了止损,对了加仓.再补充一点,宁可顺原方向交易,最终只套一次,别抢小反弹,次次被套,特别是目前的豆子;建仓只用顺势+回撤就可,千万别管价格上下.其实,期货上找到个好时机不难,难在把时机用好.我觉得,建仓对了,守不住仓,原因估
2、计有如下几个方面:一是仓位太大,一波动,就抗不住了,只好逃跑;二是建仓点位没有优势,刚建仓,就遇到反弹,被挤出来了;三是就没有设定平仓依据,又天天看盘,情绪性地跑进跑出;四是就看不出方向,想当然地进出.我建议,你的图表上只留3001507530日四根均线,永远只顺30/75日方向交易,只要均线方向明确,价格靠近30/75日均线时就建仓;每一个波段的趋势线和颈线跌破才平仓.仓位永远小于30%;只有趋势线颈线均线三者同时突破并确认后,再换方向交易.另外,建仓要分批进行,错了及时逃跑,对了就递减加仓,耐心持仓,直到价格破趋势线和颈线再平仓.还有,千万别关心根本面和价格上下,顺势交易就行.我送大家一个
3、公式,如果各位领悟透了,肯定挣大钱:投资损益=时机成功率X时机仓位率X仓位损益率.做个解释:你永远要保证你入市时的成功率应大于50%,那就必须顺势+回撤建仓;你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时仓位,那就必须赚钱加仓,亏钱绝对不加仓;你必须保证赚的幅度大于亏的幅度,那就必须保证及时止损,并让利润奔跑.投资期货几条戒律:1,戒急躁:没有合理的建仓或平仓条件别乱动.2,戒恐惧:条件具备别犹豫,赚了点钱别一震荡就跑了.3,戒侥幸:错误了要跑得比兔子还快.4,戒用根本面信息价格上下预测做为建平仓依据.5,戒用日以下的图表做为交易依据.6,戒不断改变交易方法和交易品种,交易2/3个品种最好,千万别碰交易量成交
4、量和持仓小的品种.我认为大豆铜和油类是最好的品种. 把30%仓分两份,尝试一份,确认正确后再加上一份,新阻力位突破确认后,适当在加一点点.不过我还是觉得你的控制仓位方法更平安,我愿意吸取.钱少的朋友不用急，越急钱越少。我的建议是：你轻易别动，象鳄鱼一样，轻易不出手，但动了，就要咬回一大猎物。具体措施是：选择走势平稳的品种，受外盘影响小的；再就是不参与盘整，来回割你受不了的，要突破跟进，当日就有浮赢，这样跟对势了又有浮赢，你就能留住单了，不怕震了有朋友问顺势+回撤和转折+确认的含义,我的认识如下:1.期货市场上的建仓时机,本质上只有四种:第一种,是转折加确认,第二种是顺势+回撤,第三种是极端的远
5、离平均价格(均线),第四种是收敛形态内边线双向交易.其中,第三第四种时机适合短线操作,这种时机我能看懂,但胆子小,不敢做,只好留给别人做了.前面两种时机,是中长线时机,比拟容易把握.2.说到顺势和转折,必须在一定的时间周期上定义,我的定义是:铜要用75日以上均线+趋势线+颈线,其它用30日以上均线+趋势线+颈线.3.所谓顺势,是指我定义的均线系统+趋势线的方向明确,所谓回撤是指价格向上述两线靠近或者急速穿越后又回到顺侧.这里我特别要提醒,当两线(均线/趋势线)防线明显而价格快速从远处回撤并穿越两线时,你千万别转向操作,恰恰相反,应该在价格企稳后顺两线防线建仓.我说的可能复杂了点,这就是人们常说
6、的葛兰维均线法那么.建议各位朋友再去研究一下.4.所谓转折+确认,我是指30/75日或周以上均线+趋势线+颈线都突破了,而且价格有对抗(回抽或横盘)行为,那就可以肯定,趋势变了,该换方向交易了.5.我特别向大家建议两点:第一点,一般而言,当你看不明白方向时,也就是说价格属于收敛形态中时,你应该看看周线和月线,尽量顺原来方向的那一条形态边线建仓,如果形态顺势突破,就加仓,如果逆向突破,就反手.这样条理清楚,比拟好操作,尽量别双向操作,最后把自己给搞的精疲力竭,真突破了,反而不敢做了.第二点,任何时候,不要轻易判断说方向变了.换句话说,宁可顺原来的方向,不可轻易转向交易.因为真正的转向实际上是很少
7、的,最早交易时机中估计只占20%,其他都是顺势时机,我们何必要舍弃可能性大时机和去抓可能性小的时机呢?第三,好心态不是凭空得来的,必须修炼.但这种修炼不是指的念经,而是实践,要不断通过交易,通过总结正反两方面的经验来修炼,我的感觉是,必须有两三年时间,当你的方法成为你的习惯与性格时,你的心态就自然好了.如果你的心态没有成为习惯和性格,如果你还在谈论心态的重要性,那么,可以肯定,你的心态还不好.以糖为例谈谈失败的交易失败的交易,说到底就败在不尊重市场方面.具体表现在:第一,不关注市场价格本身的走势,而是自己持有什么仓位就一厢情愿地认为市场会朝什么方向走,当市场走反时,不仅不改正错误,反而以各种可
8、笑的理由为自己辩护.其实,市场永远是一种可能发生,我们建仓时也只是一种对可能性的判断,如果判断错了,就该走人,而不应该固执己见.我在糖上多空赚过大钱,在回撤以后也建过多头仓位,但当市场告诉我价格进入震荡状态后,我就再不固执于多头或空头,而坚决平掉多头,亏点小钱,并转变为区间偏空的交易思路.这个思路,至今仍然有效.第二,不关注市场走势,而以什么主力庄家之类的说法来交易.其实,主力的任何行为都在价格上有反响,何必去猜想啊?甚至搬出个什么罗杰斯来说事,可以想想,谁的话都不是绝对真理,就算是绝对真理,还有一个如何操作的问题.即使是大牛市,回调也能死人.还是那句话,主力也好,老罗也好,都得经历市场检验.
9、市场比老罗走的更快更真实,我们何必要舍近求远,不相信眼睛而相信耳朵呢?第三,交易错了总以什么长线趋势没变来辩白.其实,由于期货是保证金交易,风险和收益都成十倍的放大.即使你看清了长线趋势,如果你不会回避短线风险,那一个回调就死了,还谈什么长线?这就有点象股市上说的一句话:短线变长线,长线变奉献.股市多少还给你留点股票,期货你要是也那么玩,就什么也不剩了.第四,不懂得博弈原理.期货其实本质就在于输时输小钱,赢时赢大钱,并尽量提高赢的次数比例.没有任何人,包括老罗,能次次做对,关键是对了要扩大胜利,错了要快速逃跑.可有些人,认为会做期货的人,必然每次都对.我的交易成败比率在60/70%之间,但这并
10、不阻碍我挣钱.糖也一样,看错了不要紧,改就得了.就怕错了,还死要面子,死不改正,又去瞎喊其它品种,其实,这种做法,只能骗那些没入门的人,对于有点专业素质的人来讲,只是增加点笑料而已.再加一条,别以一两天的价格变动来判断市场.有些人,往往在价格没顺他的想法走时,一声不响,一旦某天价格顺他的方向走走,就大呼小叫,反复强调自己正确.其实,价格在一个大方向下,经常出现大幅度的反向运动,我们应该始终顺大方向,逢小反弹介入,这就占领了制高点.怎样确定其突破的真实性和有效性呢？识别假突破是有一定规律可循的，虽然价格运行的轨迹总是飘忽不定、难以捉摸，但由于市场多种因素的作用，价格往往能够在一个特定的阶段运行于
11、一个相对清晰的趋势中。这就使得趋势线、通道、形态等理论在投资操作中具有相当重要的技术分析意义。一般地说，不管是上升还是下降，在一个相对平缓的运行趋势中市场时机较难把握，而在市场突变过程中将孕育更多、更大的市场时机。当趋势线被有效击穿后，市场便发生了质的变化，行情开始加速。此时正是加码建仓的好时机，而误判的投资者也应果断离场并尝试反向操作。客观地说，由于趋势改变带来的中线时机以及回抽趋势线或颈线的短线时机都是市场变化过程中难得的、最具操作性的投资时机。但市场也有其复杂的一面，常常在其突破的有效性上把戏百出，搞一些形形色色的令人迷惑的骗线做法。通道上轨被突破后，人们预期价格将加速上扬，等追高盘蜂拥
12、而至时，价格却会“栽下来，形成多头陷阱。同样也常出现击穿下轨形成空头陷阱的情况。怎样确定其突破的真实性和有效性呢？技术分析理论认为：首先，是收市价原那么。即一般地说，收市价的突破比仅仅只有日内瞬间价格的暂时突破更可靠。其次，是百分比原那么。它要求收市价格穿越参考价的幅度要到达3当然3只是就一般情况而言，针对不同品种可以选用不同的最小价格波动允许值，但至少2的幅度是必须的。最后，是时间原那么。为了确认对趋势线的有效突破，市场必须连续3天保持收市价在该直线的同一侧。当然也有人认为期货市场只要2天即可。以上原那么，虽然可靠，但需要的时间较长，等突破得到确认后，行情往往已走去一大截，投资者此时的入市本
13、钱也较高。实用的还是应该学会区分一些骗线做法，笔者就个人的实战经验，总结如下：首先，是与大势背离。一般而言，当市场整体大势处于调整、反弹或横向整理的阶段时，个别合约出现放量突破是假突破的可能性较大；而当大势处于较为明朗的情况下，个别合约顺势出现真突破的可能性较大。投资者应结合根本面、历史上的资金介入状况、目前价格位置以及主力操作习惯等进行综合研判。特别要留神在低价区的向下突破和在高价区的向上突破。其次，是与量能背离。就笔者的经验，当价格突破以后，交易量应该顺着市场趋势的方向，相应地增长，这是验证所有价格形态完成与否的重要线索。任何形态在完成时均应伴随着交易量的显着增加，但在形态的顶部、反转过程
14、的早期，交易量并不如此重要。一旦熊市来临，市场习惯于“因自重而下降。投资者当然希望看到，在价格下跌的同时，交易活动也更为活泼，不过在下跌过程中，这不是关键。然而在底部反转过程中，交易量的相应扩张，却是绝对必要的。如果当价格向上突破的时候，交易量并未呈现出显着增长的态势，那么整个价格形态的可靠性就值得疑心了。再次，是与k线形态背离。以价格向上突破为例，当价格放量突破时，往往收出中、大阳线，但随着成交量的萎缩，价格会出现滞涨现象，k线也出现了十字星、小阴小阳形态。而当成交量快速萎缩后，价格也就随之调整，k线出现了中阴线。这样，在k线形态上出现了黄昏之星、塔形顶、覆盖式大阴线等短期见顶的k线组合形态
15、。投资者应结合时空度量理论，以短期服从中长期、小趋势服从大趋势、小形态服从大形态为原那么，将短期趋势融入长期趋势形态中进行复合研判。最后，是与均线系统等其他分析工具背离。仍以价格向上突破为例，假突破常常在价格突破创新高后，就开始缩量横盘，让投资者误以为是突破后的回抽确认，但在回挡时价格却跌破了5日均线，继而又跌破10日均线。当5日与10日均线形成死叉时，假突破就可以得到确认。投资者应结合其他技术分析工具进行立体研判，特别要注意先有反向运动迹象的突破。一般第一次的突破，假突破性质居多。突破过程没有缺口出现，回抽趋势线快速、有力也都是假突破的特点。谈谈交易的常识今天特别是看到有些朋友还在犯同样的错
16、误，还在亏同样的钱。我忍不住又要说几句。第一，作期货，一定要明白这是个做多做空都赚钱的市场，而不是只有做多才赚钱。比方糖、小麦、豆子，典型的长线空头市场，如果你不固执于做多，早赚的口袋满满的，何必在这里苦苦盼多头啊？资金是有时间价值的，等一两年等来多头，即使是挣点钱，也不符合投资的真理，那你也不必作期货，炒股不就得了？我再次建议：赚眼前的前，别憧憬未来的钱。第二，市场是多是空，别去提前猜想，市场给出一个方向后，一般有很常的路要走，不会轻易转方向。所以，别天天盼市场转方向，而要致力于顺势而为。如果市场不断转方向，那一定是个盘整市场，就只适合于短线交易。比方糖，空头市场很明显，别盼他转向，它真转向了，一眼就能看见，何必去提前猜？第三，看市场的方向和市场转折，必须用
