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1、银行从业资格考试风险管理精品试题及答案一、单项选择题1、巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低 于()。A、2% B、4% C、6% D、8%2、风险文化中最重要，最高层次的因素是()。A、风险管理理念B、风险管理知识C、风险管理制度D、企 业文化3、以下风险中，属于系统风险的是()。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险二、多项选择题1、以下属于核心资本的是()。A、股本B、未分配利润C、普通贷款储备D、公开储备2、商业银行风险管理部门的职责包括()。A、监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B、根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策C、核准复杂金融产品的定价
2、模型，协助财务控制人员进行价格 评估D、全面掌握商业银行的整体风险状况3、商业银行内部控制的主要原则包括()。A、全面B、审慎C、有效D、独立4、根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（）。A、维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受 到平等的待遇B、确认利益相关者的合法权利C、保证及时准确地披露与公司 有关的任何重大问题的信息D、确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管三、判断题1、商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。（）2、商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。（）3、对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任
3、，与前台业 务部门无关。（）4、商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能 上没有明显区别。（）5、商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。（）6、风险管理是商业银行的核心竞争力。（）一、单项选择题1、B 2、A 3、B二、多项选择题1、ABD 2、ACD 3、ABCD 4、ABCD三、判断题1、F 2、T 3、F 4、F 5、F 6、T一、单项选择题1、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括()。A、资产风险管理模式B、负债风险管理模式C、全面风险管理 模式D、内部管理模式2、()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿 遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的
4、可能性。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险3、()不包括在市场风险中。人.利率风险8、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险4、()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能 按照合同偿还债务本息的可能性。A、声誉风险B、国家风险C、法律风险D、流动性风险5、商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金 融风险属于()的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C.风险转移D、风险规避6、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使 这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的 补偿，属于()的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D
5、、风险规避7、下列不属于风险转移方式的是()。A、保险B、担保C、转让D、客户分散8、()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A、董事会B、监事会C、股东大会D、高级管理层9、风险识别的主要方法不包括()。A、失误树分析法B、VaR C、专家预测法D、流程图分析法10、商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部 门的文件和()。A、国际结算系统B、储蓄系统C、信用卡系统D、互联网上 下载的相关数据11、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A、风险转移B、风险规避C、风险分散D、风险对冲12、商业银行进行风险管理最根本的驱动力是()。A、客户利益至上B、储户利益至上C
6、、股东资本是风险的第一承担者D、金融监管机构的要求13、对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致， 无法确认哪一个是真实数据，则选取()。A、风险值较低的指标值B、风险值较高的指标值C、风险值为二者均值的指标值D、类似客户的指标值14、有效风险管理体系建设必须以()为先导。A.健全的内部控制机制B、完善的公司治理机构C、先进风险管理文化培育D、有效的风险治理策略15、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除()。A、商誉B、商业银行对未并表金融机构的资本投资C、附属资本D、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资二、多项选择题1、巴塞尔委员会核心原则评价方法指出内控制度色及银行 的
7、()。A、组织结构B、会计政策和程序C、制衡机制D、资产和投 资的保全2、巴塞尔委员会银行组织内部控制体系框架提出内部控制 的组成要素除了风险识别与评估，还包括()。A、管理层监察与控制文化B、控制活动与岗位分离C、信息与沟通D、监控活动与偏差纠正3、银行风险管理流程包括的环节有()。A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制4、属于事前风险控制手段的是()。A、风险转移B、风险规避C、风险补偿D、风险分散5、下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。A、提供融资B、使银行免受损失C、维持市场信心D、限制银行业务过度扩张6、资本融资的具体来源包括()。A、股东红利B、原有股东追加投资C、发
8、行新股D、留存利 润三、判断题1、我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。（）2、实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（）3、经济资本就是会计资本。（）4、风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。 （）5、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（）6、经济资本能够由于弥补银行的预期损失和非预期损失。（）一、单项选择题1、D 2、A 3、C 4、B 5、A 6、B 7、D 8、D 9、D 10、D 11、A 12、 C13、 B 14、 C 15、 A二、多项选择题1、ABCD 2、ABCD 3、ABCD
9、4、ABD 5、ACD 6、BCD三、判断题1、F 2、T 3、F 4、F 5、F 6、F一、单选题1、目前，（A）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、声誉风险2、某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后， 回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险 中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（B）。A、0.05 B、0.10 C、0.15 D、0.203、巴塞尔新资本协议要求，实施内部评级法初级法的商业银 行(C)。A、必须自行估计每笔债项的违约损失率8、参照其他同等规模 商业银行的违约损失率C、由监管当局
10、根据资产类别给定违约损失率D、由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率4、期货交易者可以通过在期货市场上进行(A)交易来达到降低价 格波动风险的目的。A、套期保值B、投资组合C、投机D、无风险套利5、按国际会计准则第39号对金融资产的分类，按公允价值 计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是 (A)。A、持有待售类资产B、持有到期的投资C、贷款D、应收款6、下列不属于压力测试假设情况的是(C)。人、利率增加500基点B、信用价差增加300个基点C、正常经营状况D、主要货币相对于美元升值15%7、下列关于风险的说法，错误的是(C)。A、风险是收益的概率分布B、风险既是损失的来
11、源，同时也是 盈利的基础C、损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D、风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身二、多选题1、下列关于久期缺口的理解，正确的有(ABC)。A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C、当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E、久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大2、外部事件引发的操作风险包括(AB)。A、外部欺诈/盗窃B、洗钱C、内部欺诈D、违反系统安全E、 监管规定三、判断题1、信用风险与市场风险
12、相比具有数据优势和易于计量的特点。(F)一、单项选择题1、有关市场风险，下面说法错误的是()。A、商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B、市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外 业务C、银行的非交易业务不会发生市场风险D、市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险 和商品价格风险答案：C解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。2、()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下， 利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A、历史模拟法B、方差-协方差法C、标准法D、蒙特卡洛模 拟法答案：B解析：方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券
13、的投 资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满 足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。二、多项选择题1、损失的可能性有以下()表现形式。A、实际收益小于预期收益B、实际收益大于预期收益C、实际成本大高于预期成本D、实际成本低于预期成本答案：AC解析：简单理解，损失就是收益减少，这有两种情况：实际收益 直接减少，低于预期收益;实际成本高于预期，间接减少实际收益。2、以下关于会计资本的说法中，正确的是()。A、会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系B、会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所 有者权益C、会计资本是银行可以实际利用的资本D
14、、会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润（累计亏损）和外币报表折算差额六个部分答案：BCD解析：会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损 失最终都会反映在账面上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风 险水平的经济资本。因此，会计资本与银行风险并无关系的断语，显 然不妥。3、在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现 的结果的特点是（）。A、所出现的结果有多种B、出现的结果只有一种C、具体是哪种结果事前不可预知D、出现的结果能事前预知答案：AC解析:不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验， 所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知。
15、而确定性事 件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同 的。三、判断题1、操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统 或外部事件所造成损失的风险。（）答案：J解析：本题目考察操作风险的定义。2、巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。()答案：J解析：经过巴林银行的倒闭等重大操作风险案件，巴塞尔委员会 逐渐认识到操作风险也是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应 为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。3、通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操 作风险事件都能够被防止和控制。()答案：J解析：比如恐怖事件、自然灾害等外部事件引发的操作风险，商 业银行是无能为力的。模拟试题一1、
